Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2734
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Ich konnte es nicht finden.
Sehr viel und daher mühsam, darin zu wühlen
Habe aber mal einen meiner Indikatoren gepostet und sagte Gralstyp, der damals schon ca. 7 Jahre alt war, wie ich im Forum gepostet habe
Werfen Sie es in Neuron, vielleicht wird es funktionieren....
von links nach rechts oder von rechts nach links.
Sie können also sogar so gut Russisch, dass Sie schreiben, wie es der Zufall will?
Wer bist du, du Ungeheuer?Sie können also sogar so gut Russisch, dass Sie schreiben, wie es der Zufall will?
Was bist du, ein Monster?ptsc....
Ich schere mich nicht um leere Worte, egal wie gut sie geschrieben sind.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass es schon seit 2700 Seiten so weitergeht.
und alles ohne Erfolg.
link: ;))))
aber im Grunde genommen, wenn es jetzt oben ist, ist der nächste Balken unten.
Wenn es so wäre, selbst wenn es ungefähr so wäre, gäbe es kein Thema über MO :-)
und es gibt Mikrotrends und Saisonalen und Umkehrungen und sie reagieren auf das Tickvolumen und alles Mögliche. Und sie unterscheiden sich im Prinzip nicht von gewöhnlichen Balken, schwarz und weiß in der Statistik. Genau das Gleiche, die Ersetzung vereinfacht die Aufgabe nicht im Geringsten
Wenn es so wäre, auch wenn es nur annähernd so wäre, gäbe es kein Thema über das Verteidigungsministerium :-)
und es gibt Mikrotrends und saisonale Trends und Umkehrungen und sie reagieren auf das Tickvolumen und alle möglichen anderen Dinge. Und sie unterscheiden sich im Prinzip nicht von gewöhnlichen Balken, schwarz und weiß in der Statistik. Genau das Gleiche, die Ersetzung vereinfacht die Aufgabe nicht im Geringsten.
Ja, ja, natürlich.
Es gibt dort keine Fische.
Absolut nicht.
;)
Es macht keinen Sinn, das alte Modell zu betrachten, da es die Marktveränderungen nicht erfasst.....
Ich stimme nicht zu - eine signifikante Änderung der Blattaktivierungsrate ist ein Hinweis auf fehlende Bedingungen in der Stichprobe und somit auf eine Änderung der Stichprobe.
Ich habe dies getan, um Prädiktoren zu identifizieren, die für das Training der gesamten Population geeignet sind, ich habe hier bereits über die positiven Ergebnisse des Experiments geschrieben. Sie werden sich also immer innerhalb ihrer Gruppe bewegen. Sie können in R ein Skript für die Berechnungen für meine Stichprobe erstellen - ich werde es im Interesse des Experiments ausführen.
Das Experiment sollte die optimale Stichprobengröße ergeben.
Ich bin anderer Meinung - eine signifikante Veränderung der Blattaktivierungsrate deutet auf fehlende Bedingungen in der Probe und damit auf eine Veränderung der Probe hin.
Sie können ein Skript in R erstellen, um Berechnungen für meine Stichprobe durchzuführen - ich werde es zu Versuchszwecken ausführen.
Wenn Sie beginnen, die Kurse als Zeitreihe zu untersuchen, fallen Ihnen vielleicht einige Besonderheiten auf, die in anderen Zeitreihen nicht zu finden sind. Vielleicht gibt es Muster in diesen Merkmalen. Und ja, nicht alles lässt sich durch Autoregression und Klassifizierung direkt mit Hilfe von Lag-Merkmalen herausfinden, aber mit ein wenig Einfallsreichtum schon
Ich persönlich verabscheue die ursprüngliche Idee von Kursen als Zeitreihen. Wenn ich meine Vorstellung von ihnen mathematisch formalisiere, sind sie stückweise konstante Funktionen der Zeit (rechts kontinuierlich). Außerdem kann der Bereich der Werte sehr unterschiedlicher Natur sein - z.B. Zahlen, Vektoren, Zustand des Glases, etc. Neben den Preisen selbst gibt es weitere notwendige Informationen, die durch die gleichen Funktionen dargestellt werden können (Sitzungsstatus, Nachrichten usw.), und auch hier kann der Wertebereich sehr vielfältig sein.
Eine sinnvolle rechnerische Arbeit mit kontinuierlichen Zeitfunktionen ist aber praktisch unmöglich, so dass immer eine gewisse Diskretisierung vorgenommen wird. Sie kann sehr unterschiedlich vorgenommen werden, und Einstimmigkeit ist im Prinzip kaum erreichbar.
Mir persönlich gefällt die ursprüngliche Vorstellung von Kursen als Zeitreihen nicht. Wenn ich meine Vorstellung von ihnen mathematisch formalisiere, sind sie stückweise konstante Funktionen der Zeit (rechts kontinuierlich). Außerdem kann der Bereich der Werte sehr unterschiedlicher Natur sein - z.B. Zahlen, Vektoren, Zustand des Glases, etc. Neben den Preisen gibt es weitere notwendige Informationen, die durch die gleichen Funktionen dargestellt werden können (Sitzungsstatus, Nachrichten usw.), und auch hier kann der Wertebereich sehr unterschiedlich sein.
Warum brauchen wir eine "Darstellung"? Was ist der Zweck von "Repräsentationen"?
Wenn der Zweck philosophisch ist, gibt es keine Fragen.
Auf den Finanzmärkten gibt es jedoch nur zwei Zwecke: die Vorhersage von Wert und Richtung (Vorzeichen).
Wenn die "Repräsentation" diesem Zweck dient, welchen Einfluss, welche Beziehung und welche Vorhersagekraft haben dann all diese "Repräsentationen" für die oben genannten Zwecke?