Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2108

 
Renat Akhtyamov:

eine gewinnbringende Bilanz steigt im gleichen Winkel an

oder geometrisch bei Reinvestition

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll... Ich dachte nicht, dass das Konzept der Rentabilität mit dem Konzept der Gier zusammenhängt.

 
Aleksey Vyazmikin:

Hier ist das Beispiel - aufgeteilt in 3 Teile, ich verstehe, dass nur train.csv geändert werden muss?

Zielspalte "Ziel_100" - die letzten 4 Spalten sind nicht an der Ausbildung beteiligt (Sie können sich dort an der Datumsspalte orientieren) - für die Bilanzbildung werden sie benötigt.

Jetzt werde ich es über Google Colab machen. Sie können Dateien hochladen und sie selbst konvertieren, ohne Python zu installieren
 
Aleksey Vyazmikin:

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll... Ich hätte nicht gedacht, dass das Konzept der Rentabilität mit dem Konzept der Gier korreliert.

In der Bilanzgrafik ist der Anstieg in den letzten 4,5 von 5 Jahren praktisch gleich Null.

Wie können Sie das ertragen?

es ist eindeutig zu früh, um über die Rentabilität zu sprechen

 
Aleksey Vyazmikin:

Sie können auch versuchen, die Tiefe zu erhöhen. Sie sollten auch die Lernrate parallel verringern - dies verbessert die Ergebnisse bei unausgewogenen Stichproben.

Dabei werden verschiedene Quantisierungsmethoden verwendet, darunter auch solche, die die Verdichtung von Objekten im Bereich berücksichtigen.

Wenn Sie den Quantisierungsprozess im Code gefunden haben (Einstellung der Grenzen), können Sie diesen Code veröffentlichen? Da müssen doch Funktionen drin sein?

Hier https://github.com/catboost/catboost/blob/3cde523d326e08b32caf1b8b138c2c5303dc52e5/library/cpp/grid_creator/binarization.cpp

Alle 5 Arten der Quantisierung. Beginnen Sie mit dem einfachsten (nur durch Crowding) f-Ding namens GenerateMedianBorders

catboost/catboost
catboost/catboost
  • catboost
  • github.com
A fast, scalable, high performance Gradient Boosting on Decision Trees library, used for ranking, classification, regression and other machine learning tasks for Python, R, Java, C++. Supports comp...
 
Maxim Dmitrievsky:
Ich werde es in Google Colab machen. Sie werden in der Lage sein, Dateien hochzuladen und zu konvertieren, ohne Python zu installieren.

Ich danke Ihnen!

Ich habe mir das Video angesehen, danke! Soweit ich weiß, können Sie nur einen Teil der Probe umwandeln, nicht die gesamte Probe?

Und vielleicht wissen Sie, wie Sie die Dateien in einem Archiv speichern können? Mein Internet ist zu langsam :(

 

Hier https://github.com/catboost/catboost/blob/3cde523d326e08b32caf1b8b138c2c5303dc52e5/library/cpp/grid_creator/binarization.cpp

alle 5 Arten der Quantifizierung. Beginnen Sie mit dem einfachsten (nur in Bezug auf die Überfüllung) f-Typ namens GenerateMedianBorders

Danke! Aber dieser Code ist zu undurchsichtig für mich :(((( Vielleicht können Sie ihn in MQL5 umwandeln?

 
Renat Akhtyamov:

In der Bilanzgrafik ist der Anstieg in den letzten 4,5 Jahren von den 5 Jahren, die dargestellt werden, fast Null.

Wie können Sie das ertragen?

Es ist natürlich zu früh, um über die Rentabilität zu sprechen.

Sind 50 % Wachstum nicht relativ zum vergangenen Wachstum? Für 5 Jahre sind 350% eine gute Zahl, wenn wir davon ausgehen, dass die Strategie primitiv und anfänglich pflaumenartig ist und Indikatoren mit Standardeinstellungen von MT5 verwendet werden. Dies zeigt den Ansatz, der wirksam zu sein scheint.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich danke Ihnen!

Ich habe mir das Video angesehen, danke! Ich verstehe, dass Sie nur einen Teil der Probe umwandeln können, nicht die gesamte Probe?

Und vielleicht wissen Sie, wie Sie die Dateien in einem Archiv speichern können? Mein Internet ist zu langsam :(

alle Dateien werden automatisch komprimiert

unterschiedliche Stichprobenlängen, wenn Sie einige von ihnen überproben.

Ich habe die Zip-Datei separat hochgeladen. Sie sollten das Internet ändern, sie haben 200 mb Dateien ganz allein))

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich danke Ihnen! Aber der Code ist zu unklar für mich :(((( Vielleicht können Sie ihn in MQL5 umwandeln?

Zu faul zum Konvertieren)
Lassen Sie mich erklären:

1) wir sortieren die Spalte
2) wir zählen die durchschnittliche Anzahl der Elemente in einem Quantum, z.B. 10000 Elemente / 255 Quanten = 39,21
3) in der Schleife bewegen wir uns bei jedem Schritt um 39,21 Elemente und fügen den Wert aus dem sortierten Array zum Array der Quantenwerte hinzu. D.h. Array-Wert 0 = Wert 0 Quantum, 39. Wert = 1 Quantum, 78. Wert = 2 Quantum, usw.

Befindet sich der Wert bereits im Array, d. h. in einem Bereich, in dem es viele Duplikate gibt, wird kein Duplikat hinzugefügt.

Bei jedem Schritt addieren wir genau 39,21, und dann runden wir die Summe auf, um das Element im Array auszuwählen, so dass sie gleich ist. Mit anderen Worten: Anstelle von 195 (39 * 5 = 195) Element fügen Sie 196 (39,21 * 5 = (int) 196,05) hinzu.