Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2092
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Ja, gib mir zwei!
Was das Thema der Nachrichten betrifft, so sehe ich die Ergebnisse voraus:
- Nachrichten haben Einfluss auf weitere Kursbewegungen, müssen aber noch manuell markiert werden
- ZigZag ist für diese Schätzung nicht geeignet, besser ist es, einen Trendindikator zu verwenden... Warum sollten wir dann Nachrichten analysieren? Wir arbeiten nach der alten Methode: Tester + GA oder Tester + MO
- die Aufgabe der Nachrichtenanalyse ist eine heuristische Aufgabe, das heißt, es geht um Kreativität
alternativ - einfach Nachrichten an einen bereits verarbeiteten Datensatz anhängen... nur um die Genauigkeit zu erhöhen
Soweit ich weiß, gibt es keine guten kostenlosen Archive.Oder fügen Sie einfach Nachrichten zu einem bereits markierten Datensatz hinzu... nur um die Genauigkeit zu erhöhen
Soweit ich weiß, gibt es keine guten kostenlosen Archive.ja
Ich würde es einfach so formulieren:
Hinzufügen von Nachrichtendaten als zusätzlicher Filter zum bestehenden TS
und versuchen Sie, den fertigen TS mit Hilfe von MO oder GA zu optimieren
d.h. in unserem Fall ist die Chartanalyse wichtiger
Ja, gib mir zwei!
Was das Thema der Nachrichten betrifft, so sehe ich die Ergebnisse voraus:
- Die Auswirkungen der Nachrichten auf die weitere Preisentwicklung müssen noch manuell abgeschätzt werden
- ZigZag ist für diese Schätzung nicht geeignet, besser ist es, einen Trendindikator zu verwenden... Warum sollten wir dann Nachrichten analysieren? Wir arbeiten nach der alten Methode: Tester + GA oder Tester + MO
- die Aufgabe der Nachrichtenanalyse ist sozusagen eine heuristische Aufgabe, es geht um Kreativität
Meiner Meinung nach ist das Zickzack ein ziemlicher Trend. Sie verlängert sich, wenn sie in Richtung des Trends verläuft, und verkürzt sich, wenn sie in die entgegengesetzte Richtung verläuft (im Vergleich zu SB). Man muss nur die Knie mit Nachrichten und die Knie ohne Nachrichten vergleichen.
Ich war verwirrt (in Bezug auf den Ansatz der Formalisierung) von Ihrer Idee über die Auswirkungen von Nachrichten auf den Preis bis zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es stellt sich heraus, dass es zwei Intervalle der Beeinflussung gibt - vor und nach der Nachricht - und dass diese durchaus unterschiedlich (entgegengesetzt?) sein können.
Neben der Signifikanz der Nachricht (hoch, mittel, niedrig) muss auch der Unterschied zwischen dem numerischen Wert der Prognose und der vorangegangenen Prognose, der Prognose und dem realen Wert (Vergangenheit und revidierte Vergangenheit?) berücksichtigt werden.
in den Nachrichten könnte diese "Länge" länger werden
aber suchen wir nach Trends? oder nach Umkehrungen?
Was ist, wenn es eine Kursumkehr gibt? oder war es eine Haarnadelkurve in den Nachrichten?
Warum TF15? Die minimal verfügbare TF M1, nun, es gibt die Logik, D1 zu verwenden, aber M15 - nun, Sie mögen die Zahl 15, aber sie sollte keine wissenschaftliche Grundlage für den fraglichen Prozess sein?
Aus der Erfahrung des Handels, als ich mich mit Nachrichten beschäftigt habe. Die Aktionszeit liegt zwischen einer Stunde und maximal 3 Stunden, wenn die Aktionszeit weniger als eine halbe Stunde beträgt, dann ist die Nachricht einfach nicht zu bemerken, und nach 3 Stunden ist der Nachrichtentrend meistens vorbei. Minuten haben eine genauere Definition des Beginns des Zickzackkurses, aber auch eine Menge Rauschen.
Meiner Meinung nach ist das Zickzack ziemlich trendy. Sie verlängert sich, wenn sie in Richtung des Trends verläuft, und verkürzt sich, wenn sie in die entgegengesetzte Richtung verläuft (im Vergleich zu SB). Man muss nur die Knie mit Nachrichten und die Knie ohne Nachrichten vergleichen.
ZZ "fängt Haarnadeln in den Nachrichten".
Ich denke, die Spikes sollten nicht informativ sein, dies ist ein rein technischer Punkt.
und derselbe MAXD merkt nicht viel oder ändert eher seinen Wert auf den Bolzen
Ich war verwirrt (in Bezug auf die Herangehensweise an die Formalisierung) von Ihrer Idee des Einflusses von Nachrichten auf den Preis bis zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es stellt sich heraus, dass es zwei Intervalle der Beeinflussung gibt - vor und nach der Nachricht, und sie kann durchaus unterschiedlich (entgegengesetzt?) sein
Natürlich war ein Teil der Informationen bereits auf dem Markt, und ein Teil der Informationen wurde mit den Nachrichten empfangen
einige Teilnehmer verfügen über umfassendere Informationen
einige Teilnehmer analysieren die Nachrichten nicht, beschäftigen sich aber dennoch mit ihren aktuellen Problemen
d.h. im Zeitrahmen ist es sehr schwierig zu beurteilen, wo die Nachrichten bereits begonnen haben und wo sie gerade erst auf dem Markt erschienen sind und den Preis beeinflusst haben
es geht um die Zeit, und um den Preis... alles ist dort trauriger (oder schlimmer)
wenn wir alle möglichen hypothetischen Trends beiseite lassen, dann in den meisten Fällen, fast zu jedem Zeitpunkt (nun, wenn man sich den kleinschrittigen ZZ ansieht)
es ist möglich, ein Geschäft sowohl zum Kauf als auch zum Verkauf zu eröffnen, und das bereits früher eröffnete Geschäft ist nicht die Tatsache, dass es geschlossen werden sollte
Nur um es ins rechte Licht zu rücken:
Schauen wir uns das PP an, was brauchen wir für einen idealen TS? - Einstieg bei einem Break, Umkehr beim nächsten Break von ZZ
Dann sollte unser TS die Zukunft kennen? - Das klingt für mich nicht wissenschaftlich!
Was sollte wissenschaftlich sein? - TS sollte durch die Spitze von ZZ gehen und nach einem Schritt zurück um XX Punkte von diesem Bruch in ZZ, eine Entscheidung treffen, zu schließen oder umzukehren
aber in diesem Fall werden einige der ZigZag-Knie zusätzliche Informationen tragen?
und wie viele Punkte sollten wir von der Spitze der ZZ "abwerfen"?
Ich denke, dass die unformalisierbaren Probleme der ZigZag-Anwendung imho ideal sind, aber sie berücksichtigen nicht, dass für das Funktionieren des Marktes jemand verkaufen und jemand gleichzeitig kaufen muss - ich meine diese kleinen Preisbewegungen, die wir mit ZigZags Knien herauszufiltern versuchen - das sind Gegenaufträge, jemand hat ein Geschäft an einem falschen Ort eröffnet, aber ohne solche kleinen Bewegungen würde der Markt nicht funktionieren
Meiner Meinung nach ist das Zickzack ziemlich trendy. Sie verlängert sich, wenn sie in Richtung des Trends verläuft, und verkürzt sich, wenn sie in die entgegengesetzte Richtung verläuft (im Vergleich zu SB). Wir müssen nur Knie mit Nachrichten und Knie ohne Nachrichten vergleichen.
Ich war verwirrt (in Bezug auf den Ansatz der Formalisierung) von Ihrer Idee über die Auswirkungen von Nachrichten auf den Preis bis zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es stellt sich heraus, dass es zwei Intervalle der Beeinflussung gibt - vor und nach der Nachricht - und dass diese durchaus unterschiedlich (entgegengesetzt?) sein können.
Neben der Signifikanz der Nachricht (hoch, mittel, niedrig) sollte auch der Unterschied zwischen den Zahlenwerten der Prognose und der vorherigen, der Prognose und der realen Prognose (Vergangenheit und revidierte Vergangenheit?) berücksichtigt werden.
Ja, was ich gesehen habe, ist eine halbe Stunde vor Beginn der Nachrichten. Und in der Regel eine Aktion in die gleiche Richtung, von niedriger zu hoher Geschwindigkeit.
Unter Berücksichtigung der Vorhersage und der realen Werte der Nachrichten, dies erfordert nur eine gute Interpretation, gibt es viele Kombinationen. Ko-direktionale, multidirektionale Vorhersagen, die mit der realen Vorhersage um mindestens ein Vorzeichen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen. Es gibt qualitative und quantitative Nachrichten. Ein quantitatives Ja oder Nein ist ebenfalls schwierig zu formulieren. Das Einfachste wird erhöht oder verringert, aber es bleibt auf dem gleichen Niveau. D.h. der Einfluss starker Nachrichten kann nicht stark sein, und schwache Nachrichten können stark sein, wenn es nicht nur einen Unterschied in der Vorhersage der schwachen Nachrichten gibt, sondern auch eine große Veränderung des Indikators in den Nachrichten.
ja
Ich würde es nur so ausdrücken:
Hinzufügen von Nachrichtendaten als zusätzlicher Filter zu den vorgefertigten TS
und versuchen, fertige TS entweder mit Hilfe von MO oder GA zu ändern
imho, dann kehren wir zu den Klassikern zurück - der Preis berücksichtigt alles, d.h. in unserem Fall ist die Chartanalyse wichtiger.
Dafür gibt es einen guten Grund. Es ist eine Schätzung von FA. Die für jeden Zweck verwendet werden können.
ZZ "fängt Haarnadeln" in den Nachrichten
Ich denke, dass Stollen keine Informationen tragen sollten, dies ist ein rein technischer Punkt.
und MAXD merkt es nicht, bzw. es ändert seinen Wert auf den Bolzen
natürlich war ein Teil der Informationen bereits auf dem Markt und ein Teil der Informationen kam mit den Nachrichten
einige Teilnehmer verfügen über umfassendere Informationen
ein Teil der Teilnehmer analysiert die Nachrichten nicht, aber sie lösen trotzdem ihre aktuellen Probleme
d.h. im Zeitrahmen ist es sehr schwierig zu beurteilen, wo die Nachrichten bereits begonnen haben und wo sie gerade erst auf dem Markt erschienen sind und den Preis beeinflusst haben
es geht um die Zeit, und um den Preis... alles ist dort trauriger (oder schlimmer)
wenn wir alle möglichen hypothetischen Trends beiseite lassen, dann in den meisten Fällen, fast zu jedem Zeitpunkt (nun, wenn man sich den kleinschrittigen ZZ ansieht)
es ist möglich, ein Geschäft sowohl zum Kauf als auch zum Verkauf zu eröffnen, und das bereits früher eröffnete Geschäft ist nicht die Tatsache, dass es geschlossen werden sollte
Nur um es ins rechte Licht zu rücken:
Schauen wir uns das PP an: Was brauchen wir für einen idealen TS? - Einstieg bei einem Break, Umkehr beim nächsten Break von ZZ
Dann sollte unser TS die Zukunft kennen? - Das klingt für mich nicht wissenschaftlich!
Was sollte wissenschaftlich sein? - TS sollte durch die Spitze von ZZ gehen und nach einem Schritt zurück um XX Punkte von diesem Bruch in ZZ, eine Entscheidung treffen, zu schließen oder umzukehren
aber in diesem Fall werden einige der ZigZag-Knie zusätzliche Informationen tragen?
und wie viele Punkte sollten wir von der Spitze der ZZ "abwerfen"?
Ich denke, dass die unformalisierbaren Probleme von ZigZag imho ideal sind, aber sie berücksichtigen nicht, dass der Markt nur funktionieren kann, wenn jemand verkauft und jemand gleichzeitig kauft - ich meine diese kleinen Preisbewegungen, die wir mit ZigZags Knien herauszufiltern versuchen - das sind Gegenaufträge, jemand hat ein Geschäft an der falschen Stelle eröffnet, aber ohne diese kleinen Bewegungen würde der Markt nicht funktionieren
Ja, was ich gesehen habe, war eine halbe Stunde vor Beginn der Nachrichten. Und in der Regel eine ko-direktionale Aktion, von niedriger Geschwindigkeit zu stark.
Unter Berücksichtigung der Vorhersage und der realen Werte der Nachrichten bedarf es nur einer guten Interpretation, es gibt viele Kombinationen. Ko-direktionale, multidirektionale Vorhersagen, die mit der realen Vorhersage um mindestens ein Vorzeichen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen. Es gibt qualitative und quantitative Nachrichten. Ein quantitatives Ja oder Nein ist ebenfalls schwierig zu formulieren. Erhöht oder verringert die einfachste, aber es ist links auf dem gleichen Niveau. D.h. die Auswirkungen von starken Nachrichten können nicht stark sein, und schwache Nachrichten können stark sein, wenn nicht nur der Unterschied in der Vorhersage der schwachen Nachrichten, sondern auch eine große Veränderung des Indikators in den Nachrichten.
Ja, der Fall ist eindeutig undurchsichtig)
Grob gesagt, aber leise gesprochen - etwas zum Nachdenken)
Am 25. soll der Rollover-Kurs enden und er hat noch nicht begonnen... Es sind 72 Stunden.
Wenn sie am Montag beginnt, sind das 72\15 = 4,8 Stunden pro Tag
Hier sind Menschen, die eine nützliche Sache tun https://rb.ru/story/ai-cough/
Das Modell identifizierte Coronavirus-Patienten in 98,5 % der Fälle korrekt anhand des Hustens.