Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1386
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Die Ausdünnung besteht darin, die Hälfte der Informationen wieder zu verwerfen und das Modell zu vergröbern.
Wenn Sie das nicht tun, wird Ihr Modell voller Müll sein, und seine Aufgabe wird es sein, ihn aufzuräumen.
Wieder gibt es eine Substitution von Begriffen... es gibt keinen Müll auf dem Markt, er ist keine Müllhalde ))) jeder Preis ist wichtig
so wie es aus klassischer Sicht keine Emissionen auf dem Markt gibt. Emissionen sind hier noch wichtiger, sie enthalten viele nützliche Informationen, sie sind im Allgemeinen informationserzeugend
wenn wir zu niveaugleichen Metriken übergehen, verschwinden die "Ausreißer" als Spezies
Es gibt keinen Müll auf dem Markt, es ist keine Müllhalde)) jeder Preis ist wichtig
Das ist das Reich der Mystik. Ein Flügelschlag eines Schmetterlings löst einen Tsunami aus. Das ist möglich, aber sehr selten. Und es ist unmöglich, sie zu fangen.
Leider sind die Zitate nur der obere Teil des Eisbergs, sie enthalten nicht viele Informationen über die Gründe für die Veränderungen. Es gibt rein technische Faktoren, aber sie sind nicht preisbestimmend.
Wenn man sie also ausdünnen muss, bleibt imho nicht viel übrig.
Obwohl es natürlich davon abhängt, wie man es verdünnt... Ich habe es gerade zum Thema der Wiederkehrer hinzugefügt, dass die Importe verstopft werden, wenn man die Probe erhöht, und man muss die Korrelation überprüfen
Leider sind die Zitate nur die Spitze des Eisbergs und es gibt kaum Informationen über die Ursachen des Wandels. Es gibt rein technische Faktoren, aber sie sind keine Preisfaktoren.
Wenn man es also auch noch ausdünnt, bleibt imho nicht mehr viel übrig.
Obwohl es natürlich davon abhängt, wie man es ausdünnt... Ich habe gerade zum Thema Rückkehrer hinzugefügt, dass Importe verstopft werden, wenn man die Stichprobe erhöht, und dass man auf Korrelation achten muss.
Ich habe eine Art mathematisches Modell des Marktes entdeckt und nicht, wie Automat behauptet, ein dynamisches Modell.
Ich habe eine Weile nach einer Lösung für diese sehr marktübliche Formel gesucht, die Ergebnisse waren aber nicht beeindruckend. Bald werde ich mich wieder auf die Suche machen, aber mit neuem Elan. Irgendeine Kleinigkeit wird immer übersehen, jetzt muss man nur noch verstehen, welche es ist.
Ich habe eine Art mathematisches Modell des Marktes entdeckt und nicht, wie der Automat behauptet, ein dynamisches Modell.
Ich habe schon seit einiger Zeit nach einer Lösung für diese Marktformel gesucht, das Ergebnis war jedoch nicht beeindruckend. Ich werde mich bald wieder auf die Suche begeben, allerdings mit neuem Elan. Ich vermisse immer irgendeine Kleinigkeit, man muss nur verstehen, welche es ist.
Ich halte mich an das allgemein anerkannte Modell eines effizienten Marktes
und nach Ineffizienzen suchen, die manchmal auftreten, sich aber in einem wettbewerbsorientierten Markt ausgleichen
das Festhalten am anerkannten Modell eines effizienten Marktes
und nach Ineffizienzen suchen, die manchmal auftreten, dann aber in einem wettbewerbsorientierten Markt ausgeglichen werden
Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass die "tiefe" Geschichte viel Einfluss auf die Gegenwart hat. Zumindest auf der Grundlage der Grundsätze der Effizienz. Letztlich ist eine eingehende Analyse der Geschichte direkt am Arbeitsplatz sinnlos. Wenn es wirklich Regelmäßigkeiten - Abhängigkeiten - gäbe, wären sie mit Standardmethoden leicht zu erkennen.
Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass die "tiefe" Geschichte viel Einfluss auf die Gegenwart hat. Wenn auch nur nach den Grundsätzen der Effizienz. Letztlich ist eine eingehende Analyse der Geschichte direkt am Arbeitsplatz sinnlos. Wenn es wirkliche Muster gäbe, wären sie in der Geschichte mit Standardmethoden leicht zu erkennen.
Es ist nicht einmal die tiefe Geschichte, sondern die Tatsache, dass der Preis nicht mehr auf demselben "Niveau" ist wie zuvor.
die Modelle für Rückkehrer berücksichtigen dies nicht
es ist nicht einmal die tiefe Geschichte, sondern die Tatsache, dass der Preis nicht mehr auf demselben "Niveau" ist wie zuvor
Die Modelle für Rückkehrer berücksichtigen dies nicht.
Ich habe keine Rücksendungen. Es handelt sich um skalierte Preise im Verhältnis zur Null-Stichprobenzahl. Ich habe bereits geschrieben, dass auf einem stabilen Markt M(dC/C) = ~const ist, wobei C der Preis des Instruments ist.
Bei einer anderen Datenaufbereitung hängen die Bewegungen vom Gerätepreis ab, d. h. die Skala schwankt ständig von Probe zu Probe, während die meisten MoM-Methoden sehr empfindlich auf die Skalierung reagieren.
Ich habe keine Rücksendungen. Es handelt sich um skalierte Preise im Verhältnis zur Null-Stichprobenzählung. Ich habe bereits geschrieben, dass auf einem stabilen Markt M(dC/C) = ~const ist, wobei C der Preis des Instruments ist.
Bei einer anderen Datenaufbereitung hängen die Bewegungen vom Gerätepreis ab, d. h. die Skala schwankt ständig von Probe zu Probe, und die meisten MO-Methoden reagieren sehr empfindlich auf Skalierung.
dies ist der letzte Rückgabewert für jede Verzögerung, egal wie Sie ihn nennen
Sie haben nicht nur eine Stichprobe, sondern viele, und die Folge solcher Stichproben für jedes Merkmal ist eine Folge von Inkrementen
Auch hier gilt: Was gut für die MO ist, ist nicht unbedingt gut für den Markt. Diese Methoden wurden nicht für den Markt entwickelt, deshalb suche ich nach Kompromissen.