Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1321
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Das Yandex-Produkt ja.
Ich danke Ihnen. Ich war ein wenig verwirrt von CERN, ich dachte, es sei ein anderes Produkt. Man weiß ja nie.)
Tja, und der Satz -"Alexey hat sich nicht die schlechteste Büste ausgesucht, sondern eine der besten für die Forschung, bei weitem.", impliziert, dass diese Catbusts eine Menge sind.
Wie auch immer, das ist geklärt. Es gibt schließlich nur eine Katzenbüste).
Es ist die Clownerie, die wütend macht, komm drüber weg.
Was mich wütend macht, ist nicht Ihre Meinung, sondern die Tatsache, dass es Menschen gibt, die hartnäckig auf einer bedeutungslosen Kotir-Konvertierung beharren.
Ja, durch die Ausdünnung geht nur ein Teil der Informationen über die Preisentwicklung verloren, mehr nicht.
es ist, als würde man den Preis von 1972 und heute betrachten und den Rest weglassenGeht es hier um andere Punkte als den zweiten oder um meine heutige Lebenssituation?
Schön! Wann ist das Signal? Gehen Sie zur Niederlassung TP und führen Sie sie an. Ich bin krank und müde, und es gibt keine Ergebnisse :(((
Ich bin sauer auf die Hirnlosen in einem Thema, in dem sie nichts zu suchen haben, sonst nichts.
Wie meinen Sie das?
Sie meinen diejenigen, die nicht mit ihrem eigenen Verstand regieren, sondern die Neuronen um Hilfe bitten, oder was?
Ich bin raus!
kein Supercomputer (oder NS) wird jemals die Meinung eines Menschen ändern, 100%igGut gemacht! Wann ist das Signal? Geh zur Tip-Filiale und führe sie, ja? Ich habe die Nase voll, und ich habe noch keine Ergebnisse erzielt :((((
Ich sehe den Sinn des Signals nicht.
Nun zu den Schlussfolgerungen.
1. Die Verteilung der Kotir-Zuwächse im Verhältnis zum Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wird natürlich auch im Verhältnis zur Gleichgewichtslinie gespiegelt...
2. Das maximale Inkrement ändert sich seit Beginn der Forex nicht (40 bis 120 Pips, je nach Paar)
3. Der Preis hat ein Gedächtnis, aber das Gedächtnis verblasst mit der Zeit.
Geht es um andere Punkte als den zweiten oder um meine heutigen Immobilienstatistiken?
Rinat, ist es NS? Wenn ja, setzen Sie Stoplots?
Rinat, ist das ein NS? Wenn ja, setzen Sie Stoplots?
Nein, nicht NS.
Keine Stoplots und Übernahmen.
Ich habe nur auf eine Herausforderung geantwortet, die in Richtung all der angeblich dummen
Erst gestern kam ein Gespräch über die Vorhersage von Sinuskurven auf, und ich erinnerte mich an mein altes Thema:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Können Ihre TS (Gerüste und neuronale Netze usw.) Vorhersagen treffen?
Yuriy Asaulenko, 2018.05.22 16:39
Ein großer Teil des Themas Maschinelles Lernen... ist der Vorhersage-Vorhersage gewidmet. Ich schlage einen einfachen Test vor, um die Vorhersagefähigkeit Ihrer Gerüste und neuronalen Netze zu überprüfen.
Sie möchten also mehrere Stichproben (so weit im Voraus wie möglich) einer einfachen analytischen Funktion auf einem unendlichen Intervall vorhersagen.
Y(t)=(1+0,5sin(t))sin(6t) (1)
Das Problem ist nicht erfunden. Es handelt sich um ein Demo-Beispiel für eines der MLP-Pakete für neuronale Netze. Das Problem wird durch einen einfachen NS erfolgreich gelöst.
Dasselbe Paket enthält kompliziertere Fälle, wie die Extraktion von Sprache aus dem Rauschen durch ein neuronales Netz, und auch gewöhnliche, nicht sehr komplizierte MLP. In diesem Fall machen Sie das Geräusch selbst, trainieren es selbst und extrahieren die klare Sprache selbst. Beeindruckend, wirklich.
Können Ihr Gerüst und Ihre NS eine solche Aufgabe bewältigen (1)? Wenn nicht, über welche Marktprognosen können wir dann sprechen?
Ich bin rachsüchtig und erinnere mich an alles).
Ich muss sagen, dass Sie umsonst so viel Aufhebens gemacht haben, aber das Thema ist verstummt und die Angelegenheit ist nie zur Sprache gekommen. Vielleicht, weil die Formulierung nicht sehr klar war.
Eigentlich brauchen wir gar kein Problem zu lösen. Sie müssen eine Funktion, wie die im Thema beschriebene, oder besser noch eine etwas kompliziertere nehmen. Erstellen Sie ein künstliches Werkzeug mit dieser Funktion und lassen Sie es im Prüfgerät auf einer bereits funktionierenden Strategie laufen. Im Idealfall sollte der Gewinn auf den arbeitenden TS übergehen. Oh, ich vergaß, die Funktion sollte vorher normalisiert werden, so dass sie ungefähr dem Symbol entspricht, auf dem TS eingerichtet ist. Dann können wir Rauschen hinzufügen und sehen, was passiert.
Ich mache keine Prognosen und habe auch keinen solchen TS parat, so dass ich das in nächster Zeit nicht überprüfen kann. Aber in ferner Zukunft habe ich das vor.
Nun zu der Frage, warum wir das alles brauchen.
Angenommen, wir müssen die NS- (oder andere MO-) Prognosen unterrichten. Normalerweise werden die anfänglichen Gewichte des NS zufällig initialisiert, und wenn der NS beim Training in Min-Max-Werte gerät, ist das eine sehr große Frage.
Gehen wir wie folgt vor.
1. Erzeugen Sie eine nicht zufällige Funktion in der Nähe des Markt-BP und verwenden Sie diese, um einen zufällig initialisierten NS zu unterrichten. Prüfen Sie es und so weiter. Jetzt ist unser NS in Bezug auf die Einstellungen nahe an dem, was wir brauchen, aber bisher sind wir nicht in der Lage, das eigentliche Problem zu lösen.
2. Wir führen das Training des NS (siehe Punkt 1) mit echten BP durch. Wir haben bereits eine gewisse Gewissheit, dass die vorläufigen NS-Einstellungen irgendwo in der Nähe von Min-Max-Bereichen liegen und im Laufe des Pre-Trainings dorthin gehen, wo sie sollten, aber nicht zu irgendeinem zufälligen Min-Max.
Die Analogie ist die eines Schülers, dem zunächst beigebracht wird, einfache Aufgaben zu einem Thema zu lösen, und der dann immer kompliziertere Aufgaben bekommt. Ein Unterricht à la Schüler ist effektiver als der Versuch, sie von Anfang an zum Lösen komplexer Probleme zu zwingen.
Im Allgemeinen ist die Methode nicht eine Öffnung, irgendwo in der Literatur kam es vor, aber es gibt viele Bücher, und ich allein nicht erinnern. Auf jeden Fall habe ich über seine Umsetzung nachgedacht. Nun, und das allererste Experiment mit einem Versuch einer vorgefertigten TS zur Vorhersage einer analytischen Funktion, im Allgemeinen, ist erforderlich, wie inszeniert.
Nein, nicht NS.
keine Zwischenstopps oder Mitnahmemöglichkeiten.
Ich habe nur auf eine Herausforderung geantwortet, die an alle vermeintlich Dummen gerichtet war.
GUT. Weil ich über den vermeintlich "richtigen" Handelsstil sprechen wollte, geht es um Stopps :).
GUT. Da ich über einen vermeintlich "richtigen" Handelsstil sprechen wollte, geht es um Stopps :).
Das ist ein sehr philosophisches Thema.
Die Stopps stammen aus dem Handbuch.
Der Signalwechsel erfolgt durch den Markt