Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1176
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Es gibt Artikel auf der MOE, wo alles wissenschaftlich untermauert ist, aber hier können eher oder Anfänger Fragen stellen oder einige Ideen zum Ausprobieren diskutieren. Im Allgemeinen sollten Sie einen Artikel schreiben, wenn Sie bereits von den Ergebnissen Ihres Handelns überzeugt sind, davon bin ich noch weit entfernt.
Aber meiner Meinung nach ist Unsicherheit ein gemeinsames Merkmal, sowohl für dieses Forumsthema als auch für Artikel über MO.
Manifestationen von Vertrauen sind nur beim Trolling zu beobachten, ansonsten bricht das fragile Konstrukt leider beim geringsten Druck zusammen.
Und einer der Gründe dafür ist, glaube ich, gerade der übertriebene Szientismus, und ein anderer Grund ist, dass wir als Anfänger immer wieder versuchen, bei Null anzufangen und grundlegende Konzepte zu hinterfragen.
Es scheint mir, dass man statt dieser Extreme einfach fertige MO-Modelle mit Beispielen nehmen und fertige Expert Advisors schreiben, sie testen, überwachen und in Artikeln bewerten sollte.
Rantime MQL gekoppelt mit Python und R-Bibliotheken gibt unbegrenzten Spielraum in diese Richtung, so dass ich wieder einmal meine Maschine angeboten, wenn nötig bin ich bereit zu verbinden und zu helfen.
Und meiner Meinung nach ist Unsicherheit ein gemeinsames Merkmal, sowohl für diesen Zweig des Forums als auch für Artikel über MO.
Manifestationen von Zuversicht gibt es nur beim Trolling, ansonsten bricht das fragile Konstrukt leider beim geringsten Druck zusammen.
Und einer der Gründe dafür ist, glaube ich, gerade der übertriebene Szientismus, und ein anderer Grund ist, dass wir als Anfänger immer wieder versuchen, bei Null anzufangen und grundlegende Konzepte zu hinterfragen.
Es scheint mir, dass man statt dieser Extreme einfach fertige MO-Modelle mit Beispielen nehmen und fertige Expert Advisors schreiben, sie testen, überwachen und in Artikeln bewerten sollte.
Deshalb habe ich wieder einmal meinen eigenen Motor vorgeschlagen: Wenn ich ihn brauchen kann, bin ich bereit zu helfen.
Ich stimme teilweise mit Ihren Gedanken überein, aber MO-Modelle für den Handel haben eine Besonderheit - Nicht-Stationarität, oder vielmehr sehr kleine Stichproben, nicht in der Lage, alle möglichen Phänomene zu beschreiben, und ich weiß nicht, solche Beispiele durch Analogie mit anderen Richtungen, so muss ich etwas von meinem eigenen zu machen.
Ich werde meine Hilfe nicht verweigern, da ich mich im Modellbau nur sehr schlecht auskenne und bei einigen Einstellungen von Catbust gesehen habe, dass die Ergebnisse sehr stark von den Einstellungen des Modells abhängen können, was mehr Fragen als Antworten gibt. Und die Frage, die sich mir heute stellt, ist, welches Maximum aus meiner Stichprobe mit Prädiktoren überlebt werden kann, da nicht klar ist, ob ich mehr Prädiktoren erstellen muss oder bereits genug für das Minimum habe.
Hilfe bei der Verbindung von catbust in Form von Python mit dem Terminal - wird sicherlich benötigt, danke!
Ich stimme Ihren Gedanken teilweise zu, aber MO-Modelle für den Handel haben eine Besonderheit - Nicht-Stationarität oder vielmehr sehr kleine Stichproben, die nicht alle möglichen Phänomene beschreiben können, und ich kenne keine solchen Beispiele in Analogie zu anderen Richtungen, also muss ich mir etwas Eigenes ausdenken.
Ich werde meine Hilfe nicht verweigern, da ich mich im Modellbau nur sehr schlecht auskenne und bei einigen Einstellungen von Catbust gesehen habe, dass die Ergebnisse sehr stark von den Einstellungen des Modells abhängen können, was mehr Fragen als Antworten gibt. Und die Frage, die sich mir heute stellt, ist, welches Maximum aus meiner Stichprobe mit Prädiktoren überlebt werden kann, da nicht klar ist, ob ich mehr Prädiktoren erstellen muss oder bereits genug für das Minimum habe.
Hilfe bei der Verbindung von Ketbust als Python mit dem Terminal - natürlich brauche ich das, danke!
Die Fragen, die Sie sich stellen, sind im Wesentlichen dieselben, die sich bei der Erstellung jeder Art von Expert Advisor stellen - welche Daten sind zu verwenden und welche Einstellungen sind zu wählen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Antworten auf diese Fragen müssen wahrscheinlich wie üblich durch Entwicklung, Fehlersuche, Tests und Optimierung gefunden werden.
Das tue ich auch :) Ich dachte nur, was, wenn jemand hat große Fähigkeiten in diesem Geschäft insbesondere für die Arbeit mit Modellen ...
Das tue ich auch :) Ich dachte nur, was, wenn jemand hat große Fähigkeiten in diesem besonderen Arbeit mit Modellen ...
Die MQL-Laufzeit Kopplung mit Python und R-Bibliotheken gibt unbegrenzten Spielraum in diese Richtung, so wieder einmal habe ich meine Maschine angeboten, wenn nötig bin ich bereit zu verbinden und zu helfen.
Kann ich den Quellcode des Motors einsehen? Ich frage mich, wie sie hergestellt wird.
Tolle Tests, vielen Dank.
Gibt es irgendwelche Informationen über das Differential von Fehlern traine\test? nehmen Sie einfach eine Accuracy oder logloss dort, die häufigsten
zum Beispiel etwas wie dieses
rechte Spur links Test:
Ich interessiere mich für die Fähigkeit des Modells, zu verallgemeinern, und für die Fähigkeiten im Kampf gegen Überläufer. Wie ich sehe, haben Sie das Werkzeug schnell gemeistert. Endlich substanzielle Gespräche :))
Es sieht kompliziert aus; weiter oben wurde bereits gesagt, dass eines der Anzeichen für geringe Overfits genau die Ähnlichkeit der Graphen für die Gleichheit bei Lerning und Quizzo ist; dieselbe Logik wird auf Klassifizierung/Regression angewandt, während Gleichheit die Folge ist.
Leider gibt es keine Lösung für dieses Problem:
1. oder in einer Fremdsprache (Plattform) TC schreiben, aber Sie bekommen Probleme:
a) keine historischen Daten
b) kein Prüfgerät
c) kein Test auf einem Demokonto
-) es kann einige Probleme mit der Plattformunterstützung geben, z.B. habe ich Alglib gegoogelt, es gibt sehr wenig Informationen darüber, alles nur auf der Website des Entwicklers, es gibt keinen Support
All diese Dinge müssen Sie mit .dll, Integrationen und anderen Krücken beheben.
2) Entweder Sie schreiben alles in MQL und Sie haben keine Probleme a.b.c. Sie werden entweder nach fertigen Lösungen und mathematischen Apparaten in der Codebasis suchen oder die gesamte Logik (des mathematischen Apparates) von Grund auf mit Hilfe der MQL-Fähigkeiten schreiben.
3. die universelle Variante ist eine fertige .dll, die im MQL-Code verwendet werden kann. Wenn Sie den Code selbst schreiben, ist dies die praktischste Lösung, Sie können die .dll nicht für Market verwenden.
Viele Entwicklungs- und Analysesysteme erlauben es, eine .dll zu erstellen, z.B. Matlab
HH: Ich bin zu 90 % mit MQL zufrieden, das einzige Problem ist, dass ich die Visualisierung der Ergebnisse fast vollständig von Grund auf neu machen muss. In Matlab ist die Ausgabe immer zur Hand, eine Zeile Code und man hat ein fertiges Diagramm, alle Variablen sind sichtbar, man kann die Variablen ändern... mit einem Wort, Matlab ist eine fertige Entwicklungsumgebung für ein mathematisches Tool.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, wie Sie sagen, aber nach etwa 3 oder 5 Jahren der Produktion von Krücken und Liner für RAD-Systeme wird einem schnell klar, dass es leider "so etwas wie ein kostenloses Mittagessen" nicht gibt. Die Situation mit RAD-Systemen ist wie ein Martingal, das "den Müll unter den Teppich kehrt", sie vereinfachen die Modellierung von Vorlagen, erschweren aber die Anpassung, die das Wesen des Berufs ausmacht. Deshalb braucht ein potenzieller Muppet als Anfänger 2-3 Jahre, um auf RAD zu lernen, weil es einfacher und effektiver ist, und geht dann nahtlos zu seiner Software über.
Was ist in einer Fremdsprache wert?
1. Laden Sie den Verlauf im CSV-Format hoch,
2. Erstellen Sie einen Tester (dies ist nur eine Schleife und nicht mehr),
3. auf einem Demokonto können Sie z.B. über den Dateiaustausch mit dem Terminal testen. Wenn Sie dies über die RAM-Disk tun, ist die Leistung wie beim Austausch durch den Speicher - Gigabytes pro Sekunde.
Wenn das System erfolgreich ist, was beim ersten Mal nicht der Fall sein wird, wird es eine Menge Zeit für die Modellierung sparen. Und wie man es anschließend in das Terminal bekommt, ist eine lösbare Frage.
Der Teufel steckt im Detail :) Zum Beispiel, aus irgendeinem Grund stellt sich heraus, dass mit verschiedenen Testern die Ergebnisse einer Strategie und einer Daten sind unterschiedlich, manchmal viel, aber jemand ist richtig (die am nächsten an der Wahrheit).
Kann ich den Quellcode des Motors einsehen? Ich frage mich, wie sie hergestellt wird.
Die Engine ist in ein großes Projekt integriert, es gibt viele Megabyte Quellcode in mehreren Sprachen, allein Interpreter, neben Python und P gibt es auch Skripting-Java und Pascal.
Und wenn Sie sich für das Prinzip und das Beispiel der Ausführung von Python-Code interessieren, das ich verwende, habe ich es hier schon vor langer Zeit angeboten.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133