Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1013
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Ich denke, Sie müssen die Anzahl der Trades auf jedem Balken reduzieren.
Ein weiterer Algorithmus mit weniger Geschäften:
Tiefe drei.
15
mit 15 brach alles zusammen).
Auch kein sehr gutes Modell.
Alle zusammen:
3
15
Ein weiterer Algorithmus, bei dem es weniger Handelsgeschäfte gibt:
Dreifachtiefe
15
mit 15 ist alles kaputt).
Auch nicht gerade ein Vorbild.
Alle zusammen:
3
15
Ich habe ein paar Mängel zu beginnen, die Beseitigung, vielleicht ein paar mehr Trades, um die Anzahl der Trades zu verringern, dh zu viele, spielen mit Trading-Logik.
Tschüss zusammen. Wenn Sie einen guten Prädiktor finden, lassen Sie es mich wissen).
Hier werde ich nicht müde, Auszüge aus Kolmogorow zu zitieren:
Mit anderen Worten: Sie werden berücksichtigt:
1. Rückgabe
2. der ACF für Renditen
Wenn ACF die folgende Bedingung erfüllt:
dann ist eine solche diskrete Rückkehrerreihe vorhersehbar.
Das ist alles.
Es gibt keine anderen Prädiktoren.
Hier werde ich nicht müde, Auszüge aus Kolmogorow zu zitieren:
Mit anderen Worten: Sie werden berücksichtigt:
1. Rückgabe
2. der ACF für Renditen
Wenn ACF die folgende Bedingung erfüllt:
dann ist eine solche diskrete Rückkehrerreihe vorhersehbar.
Das ist alles.
Es gibt keine anderen Prädiktoren.
Sie werfen gerne alle möglichen Formeln ein. Wie man es in der Praxis macht, kann man in Worten erklären. Ich kenne mich mit Formeln nicht besonders gut aus.
Wenn Sie sie erklären können, dürfte es nicht allzu schwer sein, sie in meinen Code einzubauen. Außerdem habe ich bereits den ACF-Indikator nach Preisreihen erstellt.
Du wirfst mir gerne alle möglichen Formeln an den Kopf. Können Sie mit Worten erklären, wie man das in der Praxis macht? Ich bin mit Formeln nicht sehr vertraut.
Wenn Sie es erklären, dürfte es nicht allzu schwierig sein, es in den Code zu implementieren. Außerdem habe ich bereits den ACF-Indikator nach Preisreihen erstellt.
Streng genommen müsste ich die ACF-Schätzung für diese diskrete Reihe in einer gleitenden Stichprobe von Rückkehrern berechnen. Wenn sie periodisch ist, wird der nächste Rückkehrer von Kolmogorov zu 100% vorhergesagt. Aber ich kenne das Kriterium für die Bewertung der ACF-Periodizität nicht. Man kann es nicht nur mit den Augen sehen, wirklich...
Wo befindet sich diese Gruppe, wenn sie nicht geheim ist, und ist es möglich, dort zu suchen?
Nur der göttliche Guru und ein paar seiner Padawane fügen dort Leute hinzu, wirf mir deinen Skype und Daten über dich in einer privaten Nachricht zu, ich werde fragen, aber ich verspreche nichts, weil ich dort keine Autorität bin, nur ein körperloser Geist, Dreck auf Pantoffeln. Das sind graue Kardinäle, Puppet und Co, die für ihre marktnahen Aktivitäten auffallen werden, mit Schande auf Lebenszeit gebrandmarkt sein werden, die Schande kann man nur für zig Milliarden Greenbacks abwaschen.
Streng genommen müssen wir bei einer gleitenden Stichprobe von Rückkehrern den ACF-Schätzer für diese diskrete Reihe berechnen. Wenn sie periodisch ist, dann wird der nächste Rückkehrer von Kolmogorov zu 100% vorhergesagt. Aber ich kenne das Kriterium für die Bewertung der ACF-Periodizität nicht. Ich kann es nicht nur mit den Augen sehen, wirklich...
Ich weiß, dass bei ARIMA, wenn der ACF gleichmäßig sinkt und einmal den Nullpunkt überschreitet, das Segment im Trend liegt.
Wenn er mehrmals den Nullpunkt überschreitet, handelt es sich um einen Rücksetzer.
Wie berechnen Sie die Rückkehrer? In Formel 2 wird sie mit der Summe einiger Kosinuswerte mit irgendetwas multipliziert, das ich nicht verstehe?
Ich weiß, dass bei ARIMA, wenn der ACF gleichmäßig nach unten geht und einmal den Nullpunkt kreuzt, die Grafik einen Trend aufweist.
Wenn sie mehrmals den Nullpunkt überschreitet, handelt es sich um einen Wiederholungslauf.
Wie berechnen Sie die Rückkehrer? In Formel 2 wird mit der Summe einiger Kosinuswerte mit irgendetwas multipliziert, das ich nicht verstehe?
Ja, die Rendite ist einfach = aktueller Preis - vorheriger Preis.
ACF ist auch einfach = Summe der Produkte aus aktuellen und früheren Rückkehrern in der gleitenden Stichprobe.
Man muss nur sicher sein, dass der ACF zu einem bestimmten Zeitpunkt periodisch ist; wenn nicht, sollte man nicht handeln.
Wie können wir also sicher sein, dass ACF im Moment periodisch ist? Ob ich das weiß?
Ja, die Rendite ist einfach = aktueller Kurs - vorheriger Kurs.
ACF ist auch einfach = Summe der Produkte aus aktuellen und früheren Rückkehrern in der gleitenden Stichprobe.
Man muss nur sicher sein, dass der ACF zu einem bestimmten Zeitpunkt periodisch ist; wenn nicht, sollte man nicht handeln.
Wie können wir also sicher sein, dass ACF im Moment periodisch ist? Ob ich das weiß?
Was ist unter Periodizität zu verstehen?
Und soweit ich weiß, ist ACF nicht nur eine Summe von Produkten. Es gibt einen viel komplizierteren Algorithmus.
Der ACF einer Trendkurve:
Ein flaches Gebiet: