Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 981

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elibrarius:


Ich frage mich, ob der im Interpreter selbst geschriebene Code nicht in Bytecode kompiliert werden kann. Zum Beispiel, indem man sie in einen Stapel verpackt.

Das ist möglich und nicht unbedingt ein Paket. Die Funktionen sind am interessantesten. Es scheint möglich zu sein, Codeabschnitte zu schreiben, die dann von eval ausgeführt werden können.


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

Hat denn niemand ein Foto?

würde jemand mit so etwas handeln?


 

Die Einlagen werden schnell und in großem Umfang abgezogen. Der 1. Januar 2018 zeigt deutlich das Knie. Das ist nicht gut.

Es sieht so aus, als ob das Training mit Overfit von Mitte März bis zum letzten Datum und die Auswahl des besten OOS-Modells (Januar bis Mitte März 2018).


Hier ist ein Bild für Sie, das kann ich auch machen. Aber trotz der Schönheit - es wird keinen Gewinn auf neue Daten geben, profitable Modelle werden gemacht und sehen ganz anders aus.


 
Dr. Trader:

Die Einlagen werden schnell und in großem Umfang abgezogen. Der 1. Januar 2018 zeigt deutlich das Knie. Das ist nicht gut.

Es sieht so aus, als ob das Training mit Overfit von Mitte März bis zum letzten Datum und die Auswahl des besten OOS-Modells (Januar bis Mitte März 2018).


Hier ist ein Bild für Sie, das kann ich auch machen. Aber trotz der Schönheit - es wird keinen Gewinn auf neue Daten geben, profitable Modelle werden gemacht und sehen ganz anders aus.


Sie haben also keinen Test.

Wie sieht es mit der Rentabilität aus? Und lohnt es sich, wenn man praktisch ständig umschult?

 
Dr. Trader:

Aber trotz der Schönheit - es wird keinen Gewinn auf die neuen Daten, profitable Modelle gemacht werden und sehen ganz anders aus.


Wie werden rentable Modelle hergestellt und wie sehen sie aus, wenn es kein Geheimnis ist?

 

ist es, ein Jahr lang so zu sitzen und zu stauen?

Hmm... ist das eine Lernerfahrung?



 
Alexander Iwanow:

ist es, ein Jahr lang so zu sitzen und zu stauen?

hmm... lernt es?

es lernt rechts von der roten Linie, dann funktioniert es eine Zeit lang in der Vergangenheit, und dann wackelt es schon.

Ich habe keine gute Grundstrategie.

 
Maxim Dmitrievsky:

rechts von der roten Linie zu lernen, dann funktioniert es eine Zeit lang in der Vergangenheit und dann beginnt es zu wackeln.

Ich habe keine gute Grundstrategie, also habe ich auch keine.

Ich habe keine gute Grundstrategie. Ist es möglich, die Lernkurve zu beschleunigen?

 
Alexander Iwanow:

Gibt es eine Möglichkeit, die Ausbildung zu beschleunigen?

sogar einen Tag

Mit MOE kann man kein echtes Muster finden, man kann nur etwas lehren, das sich nicht ändert. Und das ist etwas, worauf Sie gesondert achten sollten.

 
Maxim Dmitrievsky:

Lernen Sie rechts von der roten Linie, dann funktioniert es eine Zeit lang in der Vergangenheit, und dann beginnt es zu wackeln.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein reines Modell, bei dem nur die Preise in den Input eingespeist werden und die Outputs automatisch ausgewählt werden.

Warum ist es so eine Mode, mit älteren Daten zu testen als beim Training?

Ich schlage vor, mit meiner grundlegenden Trendfolgestrategie zusammenzuarbeiten - Einstieg und Ausstieg vordefiniert suchen - Schleppnetz mit Doncian-Kanal.

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