Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 891

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elibrarius:
31 Kategorie... nein, es ist eher eine Diskretisierung mit 31 Schritten. In einem der Artikel von Vladimir wird dies verwendet, und das Ergebnis ist genauso gut.

Nur wenn die Originaldaten selbst gut.... sind.

 
Mihail Marchukajtes:

Halten Sie zunächst den Moment fest, in dem die Entscheidung getroffen wird. Es soll ein Ereignis sein. Dann speichern Sie die Werte der Indikatoren zu dem Zeitpunkt, an dem das Ereignis eintritt.

Um ehrlich zu sein, verstehe ich Ihre Tabelle nicht ganz. Was ist da drin?

Also, was ist der Sinn der Speicherung der genauen Wert, und nicht ein Muster - zum Beispiel die bekannten RSI, wie ich habe, wenn Sie über dem Niveau 70 öffnen, dann 1, unter dem Niveau 30, dann -1, aber nicht beide, dann 0.

In der Tabelle befindet sich eine Reihe von Regeln mit hoher Punktzahl, die auf der Grundlage der Ergebnisse des Baums gebildet wurden. Ich benutze Deductor Studio - für Anfänger, was ich glaube, dass ich bin, ist es ziemlich gut, aber die kostenlose Version ist schwer, die Analyseergebnisse zu erhalten, also filterte ich die Regeln und wählte die besten aus und gab sie manuell in den Code ein.

Heute habe ich den Prozess automatisiert und das folgende Phänomen bemerkt: eine Regel könnte unvollständig sein, wenn ihr Teil nach dem Filtern einer Stichprobe nur einen Prädiktorwert ergibt (d.h. zum Beispiel, wenn der Gesamtprädiktor 2 Positionen hat, und nach dem Filtern (Anwendung eines Teils der Regeln) erhalten wir eine solche seltsame Menge, ein Beispiel auf zwei Regeln:

mit definierten Regeln - grün, beliebiger Wert - gelb, undefiniert - rot.

Unsicherheit tritt nur dann auf, wenn wir nach dem Filtern durch Regeln keine alternativen Variablenwerte haben, aber unter anderen Bedingungen können sie auftauchen, und die Regel wird ausgeführt, nicht weil sie sich als richtig erwiesen hat, sondern weil sie der Situation noch nicht begegnet ist und sie nicht bewerten konnte und sie als ähnlich betrachten wird, obwohl das Gegenteil der Fall sein könnte.

 
Aleksey Vyazmikin:

Welchen Sinn hat es also, den exakten Wert zu behalten und nicht irgendein Muster - zum Beispiel den bekannten RSI, wie meinen, wenn Sie über 70 eröffnen dann 1, unter 30 dann -1, wenn nicht beides dann 0.

In der Tabelle befindet sich eine Reihe von Regeln mit hoher Punktzahl, die auf der Grundlage der Ergebnisse des Baums gebildet wurden. Ich benutze Deductor Studio - für Anfänger, was ich glaube, dass ich bin, ist es ziemlich gut, aber die kostenlose Version ist schwer, die Analyseergebnisse zu erhalten, also habe ich die Regeln gefiltert und die besten ausgewählt und sie manuell in den Code eingegeben.

Heute habe ich den Prozess automatisiert und das folgende Phänomen bemerkt: eine Regel könnte unvollständig sein, wenn ihr Teil nach dem Filtern einer Stichprobe nur einen Prädiktorwert ergibt (d.h. zum Beispiel, wenn der Prädiktor 2 Positionen hat, und nach dem Filtern (Anwendung einiger Regeln) erhalten wir einen solchen seltsamen Satz, ein Beispiel auf zwei Regeln:

mit definierten Regeln - grün, beliebiger Wert - gelb, undefiniert - rot.

Mehrdeutigkeit stinkt einfach, wenn wir nach dem Filtern durch Regeln keine alternativen Variablenwerte haben, aber in anderen Bedingungen können sie auftauchen, und die Regel wird nicht ausgeführt, weil sie sich als richtig erwiesen hat, sondern weil sie dieser Situation noch nie begegnet ist und sie nicht auswerten konnte und sie als ähnlich betrachten wird, obwohl sie genau das Gegenteil sein könnte.

Um Ihre Hauptfrage zu beantworten. Wenn der RSI über 70 liegt, haben Sie nur einen Wert von 1 (eins), aber es ist sehr wichtig für NS zu wissen, wie viel über 70 der RSI zeigt. Wenn es 70,05 ist, ist es eine Sache, wenn es 73 ist, ist es eine ganz andere Sache, ganz zu schweigen von 90, 80 oder einer anderen Zahl zwischen 70 und 100. Es sind diese Kleinigkeiten, mit denen das Modell versucht, das WICHTIGE festzuhalten...! Wie auch immer, so ist das eben. Und durch die strikte Zuweisung von Einheiten entzieht man dem Netz natürlich wichtige Informationen, IMHO!!!

 

Wissen Sie, alle hier sind alles andere als dumm, ich würde sogar sagen, sehr intelligent und logisch in ihrer Argumentation. Programmieren ist eine Verpflichtung zur Logik. Aber hier ist die Sache.... Wenn Sie beginnen, TS zu verknüpfen, verlassen Sie sich ausschließlich auf Ihre logischen Schlussfolgerungen und alle Schlussfolgerungen, die Sie aus Ihren Erfahrungen ziehen, und auf den Satz "Es ist doch logisch", dass Sie dies und das tun sollten. Aber die Tests zeigen die Ungültigkeit Ihrer Schlussfolgerungen und Sie verstehen nicht, warum es nicht funktioniert. Schließlich haben Sie alles logisch richtig gemacht. Aber etwas logisch zu tun, bedeutet nicht, dass es richtig ist. Viele Menschen sind Geiseln ihrer eigenen Logik, die natürlich richtig ist, aber warum sie nicht funktioniert...... Und Sie begehen denselben Fehler, ohne zu wissen, dass Sie ihn aufgrund Ihrer logischen Schlussfolgerungen immer und immer wieder begehen.

Als Beispiel habe ich bereits angeführt: Je größer das Modell, desto intelligenter ist es logischerweise...

Ein Beispiel: Mittlere Modelle funktionieren besser als große oder kleine. Dies ist nur ein Beispiel...

Sie haben errechnet, dass es richtig ist, eine 1 zu vergeben, wenn der RSI über 70 liegt, und für ein Netzwerk ist das nicht richtig. Und du sagst: Was ist mit dem Netz, ich habe dir die Arbeit erleichtert, wie kannst du das nicht verstehen, warum bist du so dumm? Aber leider wird sie Ihnen nicht sagen können, dass das nicht ausreicht. Dass du mit deiner Einheit dummerweise alle wichtigen Informationen getötet hast.... Das ist auch ein Beispiel...

Und im Allgemeinen ist der Bereich der MO alogisch. Hier funktionieren logische Schlussfolgerungen nicht gut. Alogische Schlussfolgerungen kommen hier gut an!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Um Ihre Hauptfrage zu beantworten. Wenn Ihr PSI-Wert über 70 liegt, haben Sie nur einen Wert von 1 (eins), aber es ist sehr wichtig für NS, zu wissen, wie viel höher als 70 der PSI-Wert ist. Wenn es 70,05 ist, ist es eine Sache, wenn es 73 ist, ist es eine ganz andere Sache, ganz zu schweigen von 90, 80 oder einer anderen Zahl zwischen 70 und 100. Es sind diese Kleinigkeiten, mit denen das Modell versucht, das WICHTIGE festzuhalten...! Wie auch immer, so ist das eben. Und durch die strikte Zuweisung von Einheiten entziehen Sie dem Netz natürlich wichtige Informationen, IMHO!!!

Sie mögen Recht haben, aber ich gehe von solchen Überlegungen aus, wenn das System ohne NS nach solchen Regeln erfolgreich funktioniert, was hindert dann daran, diese Regeln des NS zu verstehen und zu finden? Gestern habe ich zum Vergleich Screenshots gepostet. Bisher ist meine Aufgabe so, dass das Ergebnis des maschinellen Lernens besser wäre als die Optimierung und die harte Logik in TS.

 
Aleksey Vyazmikin:

Sie mögen Recht haben, aber meine Überlegung ist: Wenn ein System ohne NS erfolgreich nach solchen Regeln funktioniert, was hindert Sie daran, diese NS-Regeln zu verstehen und zu finden? Gestern habe ich zum Vergleich Screenshots gepostet. Bisher ist mein Ziel, dass das Ergebnis des maschinellen Lernens besser ist als die Optimierung und die Vorgabe einer ziemlich strengen Logik in TS.

Gib mir den Link, wo du die Screenshots gepostet hast... Ich werde einen Blick auf.... werfen. Und was die Regeln angeht, so geben Sie ihr die falschen. Sie glauben, dass Sie sie richtig ernähren, aber sie verhungert aus Mangel an Informationen. Sie missverstehen einander. Sie können ihr nicht genau erklären, was Sie wollen, also gibt sie Ihnen das Ergebnis so, wie sie es versteht. Soll ich dir bei deinem TS helfen? Nur im Rahmen der Leitlinien ....

Sagen Sie mir zunächst, welchen Basis-TS Sie verwenden?

 
Mihail Marchukajtes:

Geben Sie mir einen Link, wo Sie die Screenshots gepostet haben... Lass mich sehen.... Und was die Regeln angeht, so geben Sie ihr die falschen. Du glaubst, dass du sie richtig ernährst, aber in Wirklichkeit verhungert sie aus Mangel an Informationen. Ihr missversteht euch also gegenseitig. Sie können ihr nicht genau erklären, was Sie wollen, also gibt sie Ihnen das Ergebnis so, wie sie es versteht. Soll ich dir bei deinem TS helfen? Nur im Rahmen der Leitlinien ....

Sagen Sie mir zunächst, welchen Basis-TS Sie verwenden.

Hier ist der Linkhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page889#comment_7378517

Was den Hunger angeht, so denke ich gerade, dass ich die Daten überfüttere, da sie ja nicht alle den Regeln entsprechen...

Interessante Idee, dass ich nicht erklären kann, was ich will, d.h. dass es um die falschen Ziele geht?

Und TC, also das Grundlegende ist einfach - Schildkröten auf Minuten. Der Rest wird durch Filterkaskaden auf der Grundlage meiner Marktbeobachtungen erledigt.

 
Aleksey Vyazmikin:

Hier ist der Linkhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page889#comment_7378517

Was den Hunger angeht, so denke ich gerade, dass ich die Daten überfüttere, da sie ja nicht alle den Regeln entsprechen...

Interessante Idee, dass ich nicht erklären kann, was ich will, d.h. dass es um die falschen Ziele geht?

Und TC, also das Grundlegende ist einfach - Schildkröten auf Minuten. Den Rest erledigen Filterkaskaden, die sich aus meinen Marktbeobachtungen ergeben.

Wie viele Signale pro Tag gibt die Schildkröte auf Minuten????

Die Basis-TS wird nur für den Moment der Entscheidungsfindung benötigt. Es gibt ein Signal auf dem Basis-TS. Alles beginnt damit, den Markt zu analysieren. Screenshots der Signale aus dem Basis-TS.

 
Mihail Marchukajtes:

Wie viele Signale gibt die Schildkröte pro Tag auf minutes????

Die Basis-TS wird nur für den Moment der Entscheidungsfindung benötigt. Ein Signal wird durch den Basis-TS gebildet. Wir beginnen damit, den Markt zu analysieren. Screenshot der Signale aus dem Basis-TS.

Mein Expert Advisor verbessert sich ständig, so dass ich keine Statistiken habe - ich habe 8 Signale am 8. Mai und 5 Verlustsignale, aber ich schloss den Tag mit Gewinn. Ich habe für mich selbst bemerkt, dass der Abend vor den Feiertagen besser ist, nicht zu handeln - ich werde auf die Geschichte überprüfen - am Abend gab es 1 dummen Eintrag, der hätte vermieden werden können, aber die 20% des Tageseinkommens gebissen.

Nun, mein Handelssystem ist nicht standardmäßig strukturiert, d.h. die Entscheidung, in den Markt einzusteigen, wird ständig generiert, abhängig von der Preisposition im Doncian-Kanal, und dann fangen die Filter an zu arbeiten und schließlich liefern sie die Entscheidung, eine Position zu eröffnen oder nicht. Im Allgemeinen muss ich idealerweise einen externen Faktor finden, der sie zu verschiedenen Zeitpunkten auf dem Markt aktivieren/deaktivieren kann. Ich habe gerade erst diese Woche mit der Arbeit an NS begonnen, während ich eine Umgebung für meine Arbeit schaffe, und ich habe noch nicht viel an der Auswahl der Prädiktoren gearbeitet, aber ich habe bereits einige interessante Muster gefunden, die ich in meinem EA trotzdem verwende.

 

Das ist so ziemlich die einzige Grundvoraussetzung für die Eingabe

      double HighD=Donchianf(0,0);
      double LowD=Donchianf(1,0);
      double PriceProc=0.0;

      if(HighD-LowD>0) PriceProc=((Open(0)-LowD)/(HighD-LowD))*100.0;
      else
        {
         SellNow=false;
         BuyNow=false;
        }

      priceBuy   =Open(0);
      priceSell  =Open(0);


      if(CountMarketOrder_OS==0 && CountMarketOrder_OB==0 && HighD>0 && LowD>0)
        {
         if(PriceProc<=ProcOpenBuy && PriceProc>50.0)BuyNow=true;
         if(PriceProc>=ProcOpenSell && PriceProc<50.0)SellNow=true;
        }
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