Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 768

Neuer Kommentar
 
Mihail Marchukajtes:

Im Allgemeinen handle ich mit Devisen, die Daten stammen von der CME-Börse über KD. Deshalb ist es wichtig...

Generell kann jeder, der sich für FORTS. Überprüfte die TS auf Si, das ist eine non-cash-Dollar zu Rubel auf der Moex. Moskauer Börse. Das Ergebnis ist von gleicher Qualität. Das Problem ist, dass ich MT5 habe, ich habe 99% von MT5 gemacht, aber ich bin mit MT5 stecken geblieben und seine Berechnung ist sehr langsam. Das verstehe ich nicht. Diese Berechnung ist für MT5 zu kompliziert. Wenn ich daran interessiert bin, TS für FORTS zu fördern, wäre ich ihnen sehr dankbar.

Ich werde Ihnen sagen, wo der Haken ist, wo das Problem liegt.....

.

Wenn Sie einen Zweig erstellen, kann Ihnen vielleicht jemand helfen...

 

Wie versprochen, veröffentliche ich hier die Ergebnisse der Dr.Trader-Methode....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667

Und hier auf Empfehlung des Tricksters nicht anfangen zu tun, kann, wer will machen und wird auslegen. Ich füge die Schulungsdatei .... bei.

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
Dateien:
9i61gus.txt  3 kb
 
Mihail Marchukajtes:

Wie versprochen, veröffentliche ich hier die Ergebnisse der Dr.Trader-Methode....

Und hier auf Empfehlung des Tricksters nicht anfangen zu tun, kann, wer will machen und wird auslegen. Ich füge die Schulungsdatei bei....

 
Mihail Marchukajtes:

Ich habe es nicht so gemacht, wie von Trickster empfohlen, vielleicht macht es jemand und stellt es ein. Ich habe die Schulungsdatei beigefügt ....

Glauben Sie, dass er gute Ratschläge gibt?

Ich glaube, er hat so viele Jahre mit R gespielt, jetzt lacht er sich den Arsch ab, ohne etwas zu verdienen :)

Es ist seltsam, dass dein Test und Trey gleich sind, da ist irgendwo ein Fehler.

und ich nehme an, dass Sie immer noch dasselbe kleine Set haben, richtig? dann hat es überhaupt keinen Sinn, es zu tun

 
Maxim Dmitrievsky:

Glauben Sie, dass er gute Ratschläge gibt?

Er hat jahrelang mit R gespielt, und jetzt lacht er sich den Arsch ab, ohne etwas zu verdienen :)

Es ist seltsam, dass Ihr Test und Ihr Trein gleich sind, da ist irgendwo ein Fehler.

und Sie haben wahrscheinlich immer noch denselben kleinen Satz, oder? dann hat es überhaupt keinen Sinn, das zu tun

Ja, ein Satz von 30 Zeilen ist nicht seriös... Wenn es sogar Zehntausende sind, könnte ich das Training durchführen und sogar den Quellcode generieren, ich teste es gerade

 

und hier ist die Korrelationsmatrix aus dem Zickzack-Diagramm


 

Ein weiterer guter Artikel über RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&amp;acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 
Mihail Marchukajtes:

Wie versprochen, poste ich die Ergebnisse der Dr.Trader-Methode Ausbildung....

Was wird der folgende Code ausgeben
cat("Bestes R^2-Ergebnis:",max(gaResult@fitness),"\n")
 wenn es nach der Auswahl der Parameter und der Erstellung eines Modells aufgerufen wird? Er muss größer als 0 sein. Sehr gut, wenn er größer als 0,5 ist. Ideal ist, wenn ==1.
Dies ist das Ergebnis der Kreuzvalidierung nur für die Trainingsdaten.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es ist seltsam, dass Ihr Test und die Strecke in Akurasi gleich sind, da ist irgendwo ein Fehler

Guru hat immer den gleichen Test und Trey in Akurasi, alles ist normal

 

Nein, der Test und der Zug sind identisch, denn die Daten für den Test sind noch nicht verfügbar, sie werden in einer Woche erscheinen. Das habe ich getan, um zu sehen, was los ist...


Ich werde versuchen, den Code hinzuzufügen und zu sehen, was in R vor sich geht

1...761762763764765766767768769770771772773774775...3399
Neuer Kommentar