Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 649
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Eine wunderbare Diskussion, wie eine Feige in der Tasche.
Und wie haben Sie diese beiden Paare für einen solchen Rückstand zusammengebracht?
Nun, über ein neuronales Netz habe ich hier schon einige Male darüber geschrieben.
Sie haben mir VAR und dergleichen angeboten... Warum brauchen wir eine lineare Regression, wenn wir NS haben?
Wie zu erwarten, besteht das Problem darin, dass die Händler keinen Einfluss auf den Markt haben, d. h. ich weiß nicht, was ich mit ihnen tun soll, und sie wissen nicht, was sie tun sollen. In der Regel haben sie diese Erfahrung nicht gemacht.
Das Rauschen muss nicht vorhergesagt werden) es weicht vom Mittelwert ab - es wird bald zurückkehren ... aber wenn es einen Bogeneffekt gibt, ist es nicht sicher, dass er sofort zurückkehrt ... und die Varianz ist variabel, aber egal, wir werden sehen )
Ich habe meine eigene Frage beantwortet. Wir nehmen eine einfache Maske, verschieben sie um eine halbe Periode zurück (die Phasenverzögerung der einfachen Maske beträgt eine halbe Periode) und verwenden verrauschte Zitate, um den NS mit der Vorhersage eines neuen Maskenwerts um mindestens einen Takt zu füttern (es kann sogar der aktuelle sein, wir haben eine zukünftige Maske). Mit der Raupenmethode füllen wir die fehlende halbe Periode auf, und es gibt eine Konvergenz zum Mittelwert, unabhängig davon, ob der Durchschnitt nach unten verschoben wird oder nicht. Der Markt wird sicherlich zu einem zukünftigen Lkw zurückkehren.
Nun, über ein neuronales Netz, ich habe hier schon öfters darüber geschrieben
Sie sind derjenige, der mir VAR und so weiter angeboten hat... Warum brauchen wir eine lineare Regression, wenn wir NS haben?
Wie zu erwarten, besteht das Problem darin, dass die Händler keinen Einfluss auf den Markt haben, d. h. ich weiß nicht, was ich mit ihnen tun soll, und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit, aber anscheinend nicht :) Ich handle nur mit Paaren, kaufe eines und verkaufe ein anderes.
Über den NS kann ich nichts sagen.
Zu NS kann ich nichts sagen, denn die Kointegration ist ein ziemlich großes Gebiet, was die Modelle angeht, und sehr gut entwickelt. Ich kann da keinen NS erkennen, denn bei diesen Modellen muss alles mit Tests bewiesen werden, und in Ihrem Fall hat es einfach so funktioniert.
Ob es möglich ist, Ihre Idee zu verwenden - ich weiß nicht, ich interessiere mich nur für TS, und die ich ihre zukünftigen Eigenschaften in der Phase der Ausbildung zu beweisen.
PS.
Es ist schon lange her, aber nach meiner Erinnerung ist Ihr Diagramm sehr merkwürdig. Das sollte so aussehen: Im Falle eines Trends liegt das Diagramm darunter entweder über oder unter der Achse, und es geht hin und her.
Sie haben Ihre eigene Frage beantwortet. Wir nehmen eine (einfache) Wellenform, verschieben sie um eine halbe Periode zurück (Phasenverzögerung der einfachen Wellenform um eine halbe Periode) und verwenden verrauschte Quotienten, um NS für die Vorhersage eines neuen Wellenformwertes um mindestens einen Balken zu speisen. Mit der Raupenmethode erhalten wir die fehlende halbe Periode, und es gibt eine Konvergenz zum Mittelwert, unabhängig davon, ob der Mittelwert driftet oder nicht. Der Markt wird sicherlich zu einer neuen Wellenform zurückkehren.
Du hast gefragt und geantwortet ))) manchmal ist es gut zu plaudern
selbst wenn ich nur MAshka verwende, ist es möglich, einige kleinere Arch-Effekte herauszufiltern
ach ja, die Raupen... lass mich nicht nachdenken und etwas tun )
Ich kann nichts über NS sagen.
Die Kointegration ist ein ziemlich großer Trend in den Modellen und ist sehr gut entwickelt. Da gibt es überhaupt keinen NS, denn in diesen Modellen muss alles mit Tests bewiesen werden, und das haben Sie einfach so.
Ob es möglich ist, Ihre Idee zu verwenden - ich weiß nicht, ich interessiere mich nur für TS, und die ich ihre zukünftigen Eigenschaften in der Phase der Ausbildung zu beweisen.
PS.
Es ist schon lange her, aber nach meiner Erinnerung ist Ihr Diagramm sehr merkwürdig. Es sollte so aussehen: Wenn es sich um einen Trend handelt, liegt das Diagramm darunter entweder über oder unter der Achse, während Sie ein Diagramm haben, das hin und her schwankt.
Ich werde mein Bestes tun und die Ergebnisse im Forex zeigen (morgen, heute ist mir langweilig)
Es gibt überhaupt keine NS, weil **** die Koeffizienten durch eine lineare Regression, und durch nicht-lineare Modelle gibt es keine Gehirne
Wenn es sich um ein lineares Modell handeln würde, wäre es niedriger, denn man kann ein lineares Modell nicht so genau an alle Schwankungen anpassen, aber man kann ein nicht-lineares Modell anpassen. Ansonsten ist das Prinzip dasselbe wie beim klassischen paarweisen Handel.
Maxim, machen Sie keinen Aufstand! In Zeiten der Not muss man den Zauberer um Hilfe bitten!
Und wissen Sie warum? Diese geheimnisvolle Person weiß viel über den Vertrieb und NS. Irgendwie behandelt er die beiden als eins.
Und es funktioniert nicht mit einer Anzahl von Inkrementen, sondern mit Die Summe der Inkremente. über einen bestimmten Zeitraum.
Als letzten Ausweg bin ich dabei, eine kostenlose Verteilung meines TS zu starten. Es gibt den besten Gewinn auch ohne NS (für jetzt auf der Demo :))).
Ich empfehle jedem, die Taschen vorzubereiten und sie vom Staub zu befreien! Die Show muss weitergehen!
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Und es funktioniert nicht mit einer Reihe von Inkrementen, sondern mit Die Summe der Inkremente. über einen bestimmten Zeitraum.
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Die Summe der Inkremente ergibt also die Ausgangsreihe :))), wenn man sie durch Subtraktion erhält
Lassen Sie uns unsere Taschen bereit, ich werde meine morgen beenden ))), aber die Verteilungen und NS sind nützliche Dinge, für sicher. Ich beschäftige mich gerade selbst ein wenig mit Varianzanalyse.
Die Summe der Inkremente ergibt also die Ausgangsreihe :))), wenn sie durch Subtraktion erhalten werden
Lassen Sie uns unsere Taschen fertig machen, ich werde meine morgen fertigstellen ))), aber Verteilungen und NS sind sicher nützliche Dinge. Ich beschäftige mich gerade selbst ein wenig mit der Varianzanalyse.
Was für ein Ding! Ich erkenne das alte Maxim!
Früher oder später wird Koldun sein Wort geben - man muss nur in der Lage sein, seine Andeutungen zu verstehen.
Es ist schon eine Weile her, dass jemand einen Bericht geschrieben hat - hier ist mein Bericht.
Trained 22.01.2018 auf EURUSD H1, für Code-Generierung Test, fast alle verfügbaren Geschichte von MetaQuotes - riesige Overfitting und Größe der EA, kann nicht einmal anhängen (wer interessiert ist Download aus dem Link) und hier läuft es, scheint zu funktionieren... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
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sorry mt4 ist ein Anachronismus, ich habe es nicht einmal installiert :D Wechsel zu mt5