Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 648
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Es gibt mindestens zwei Zeitreihen in Kointegration.
Aber sie sind nicht alle.
Diese Reihen sind nicht stationär.
Aber das ist noch nicht alles.
Diese nichtstationären Reihen müssen so verbunden werden, dass das Ergebnis stationär ist.
Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage dieser STATIONÄREN Reihe getroffen, so dass die Möglichkeit der Vorhersage gewährleistet ist.
Und was ist mit mir? :) Ich bin mir nicht sicher, ob es stationär ist, ich habe keine Tests gemacht, aber es sieht ähnlich aus.
Sieht so aus, als wäre es vorhanden... wissen Sie, wie man in MT-ha schnelle Splits erstellt und sich die Schwänze ansieht? R kein Vorschlag )))
oder nur Dickey-Fuller?
Und was ist mit mir? :) Ich bin mir über die Stationarität nicht sicher, ich habe keine Tests durchgeführt... aber es sieht so aus
Sieht so aus, als wäre es vorhanden... wissen Sie, wie man in MT-ha schnelle Splits erstellt und sich die Schwänze ansieht? R kein Vorschlag )))
Oder einfach nur dickey-fuller?
Lesen Sie noch einmal, was ich geschrieben habe: ZWEI Reihen.
DickeyFuller - natürlich.
Ich diskutiere nur über R's. Ich habe Respekt vor Python. Alles andere ist ein Sandkastenspiel - dafür habe ich keine Zeit.
Hier müssen wir also feststellen, ob es einen Speicher gibt... wird dieser durch Schwänze bestimmt, wie ich es verstehe?
Ich weiß nicht, wie man Schwänze macht, das ist die Spezialität derjenigen, die wissen, wie man garch. Es gibt nur ein paar Leute in diesem Forum, die es überhaupt verstehen :)
Sie können Ihr bevorzugtes Modell (z.B. gbm) nehmen und versuchen, Modellparameter zu finden, so dass ein Training mit k-facher Kreuzvalidierung Ergebnisse R2>0 ergibt. Nehmen Sie ein paar Dutzend vergangener Werte und verwenden Sie diese, um den nächsten (Ziel-)Wert vorherzusagen, und ein Schiebefenster, um eine ganze Trainingstabelle zu erstellen.
Bei beliebigen Zufallsdaten wird das Ergebnis von R2 nie größer als Null sein. Wenn es funktioniert, bedeutet dies, dass Sie die nächsten Werte aus den vergangenen Werten vorhersagen können, Sie haben ein Gedächtnis.
Ich diskutiere nur über R. Ich habe Respekt vor Python. Alles andere ist ein Sandkastenspiel - dafür habe ich keine Zeit.
))
Lesen Sie noch einmal, was ich geschrieben habe: ZWEI Reihen.
DickieFooler - natürlich.
Ich diskutiere nur über R. Ich habe Respekt vor Python. Alles andere ist ein Sandkastenspiel - dafür habe ich keine Zeit.
es gibt 2 Zeilen, die ich als kointegrierte Zeilen geschrieben habe (2 Währungspaare)
dann nicht ablenkend ))Ich kann keine Schwänze machen, das ist die Spezialität des fähigen Garch. Es gibt nur ein paar Leute in diesem Forum, die es überhaupt verstehen :)
Sie können Ihr Lieblingsmodell nehmen (ich habe z.B. gbm) und versuchen, Modellparameter zu finden, so dass das Training mit k-fold crossvalidation Ergebnisse R2>0 ergeben würde. Nehmen Sie ein paar Dutzend vergangener Werte und verwenden Sie diese, um das nächste (Ziel) vorherzusagen, und gleitende Fenster, um eine ganze Trainingstabelle zu erstellen.
Bei beliebigen Zufallsdaten wird das Ergebnis von R2 nie größer als Null sein. Wenn es funktioniert, ist es möglich, die nächsten Werte auf der Grundlage vergangener Werte vorherzusagen, und die Erinnerung ist da.
Aber wenn es einen Arch-Effekt gibt, ist es nicht sicher, dass er sofort wiederkehrt... und die Varianz ist variabel... aber wie auch immer, lassen Sie uns das analysieren)
Es gibt 2 Zeilen, ich habe geschrieben, dass kointegrierte Zeilen (2 Währungspaare)
nicht ablenkend ))Nach dem Bild zu urteilen, gibt es nur eurusd, was ist der zweite?
Nach dem Bild zu urteilen, gibt es nur den Eurusd, was ist der andere?
gpbusd in diesem Fall, aber eigentlich jeder, macht keinen Unterschied
Die Sache mit dem Rauschen ist, dass man es nicht einmal vorhersagen muss) es weicht vom Mittelwert ab - es wird bald zurückkehren... aber wenn es einen Bogeneffekt gibt, ist es nicht sicher, dass es sofort zurückkehrt... und die Varianz ist variabel, aber okay, schauen wir es uns an)
Und warum? Zur Untermauerung eines Algorithmus, der garantiert, dass er zurückkommen wird.
Es ist notwendig, zwei oder mehr Zeitreihen (zwei Paare) auf eine besondere Weise zu konstruieren.
gpbusd macht in diesem Fall, und im Grunde in jedem, keinen Unterschied
Tolle Diskussion, wie eine Feige in der Tasche.
Und wie haben Sie diese beiden Paare zusammengefügt, was ist der Rest?