Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 641
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Auf Sensei, ein Anfall von den Jungs))) h2o.automl.
Ein mittleres Rasseln, aber alles auf Automatik...
Huff bro!!!! Ich wusste, dass alles schon vor uns gestohlen (gemacht) wurde (C) "Operation Y"
Und wird sie für Devisendaten benötigt, bei denen Muster schwer zu finden sind? Mir scheint, dass die Hälfte der Beispiele durch ein solches Programm beseitigt werden könnte. Die Ausreißer können mit einfacheren Methoden gesucht werden: nicht löschen, sondern z. B. mit dem Höchstwert gleichsetzen.
Ich habe versucht, 20.000 Zeilen mit echten Daten zu ersetzen.
Bei EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 wird vorgeschlagen, 18488 Zeilen zu löschen
Wenn EMVC_MIN_TRUST <- 0,5 - 8110 Zeilen werden zum Löschen vorgeschlagen
Es ist nicht klar, wie dieser Filter im realen Handel eingesetzt werden kann. Es wäre gut, wenn neue Daten durchlaufen würden und wir unpassende Beispiele verwerfen könnten, aber da wir die Antwort nicht kennen, können wir sie in dieser Funktion nicht ersetzen.
D.h. wir müssen die Daten ohne Filterung in das NS einspeisen. Wurden alle derartigen Beispiele vor dem Training aussortiert, so handelt es sich für den NS um einen unbekannten Datenbereich, und er wird eine zufällige Vorhersage treffen.Ist dies bei Forex-Daten notwendig, wo Muster schwer zu finden sind? Ich habe den Eindruck, dass man mit einem solchen Programm die Hälfte der Beispiele herausfiltern kann. Und die Ausreißer können auf einfachere Weise gesucht werden: Man löscht sie nicht, sondern setzt sie z. B. mit dem zulässigen Maximum gleich.
Regelmäßigkeiten zu finden ist imho nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Interessanterweise ist das Auge in der Lage, sie beim manuellen Handel zu finden. Und es ist keine Intuition, sondern Wissen.
Versuche, dieses Wissen zu formalisieren, erweisen sich als schlechter als manuell, da es sich um ein sehr multifaktorielles System handelt. Folglich sollte die Formalisierung den DM-Methoden selbst überlassen werden, ohne sich einzumischen oder ihre Sicht des Prozesses aufzuzwingen. Es ist jedoch möglich, den Funktionsumfang von DM zu begrenzen. Wir kommen zu Systemen, die eine Kombination aus gewöhnlichen Automaten mit DM sind, die diese Automaten ergänzen.
Wie lautet also die eigentliche Frage nach der Suche nach Merkmalen?
In unserem Fall gibt es nur den Preis. Jede Preistransformation ist eine a priori Regelmäßigkeit, in Form einer Art "Gedächtnis" des Prozesses (Indikatoren, die über n-Perioden gebildet werden). D.h. wenn wir die Regelmäßigkeiten nicht kennen, können wir nur Preis, Inkremente mit unterschiedlichen Perioden eingeben, um Gedächtnisprozesse zu berücksichtigen.
was kann es anderes geben als Preiserhöhungen? oder nicht, was picken Sie da so akribisch heraus, gibt es das? :)
Es gibt einen atvoregression Prozess mit Ordnung, können Sie das gleiche tun durch NS. Das scheint mir das Einzige zu sein, was man lehren kann. Ich meine, dass man ökonometrische Modelle nimmt und sie erweitert
IMHO... deshalb versuche ich gar nicht erst, Chips aufzusammeln :) und die Nerven sind in Ordnung (aber nicht wirklich)
mit anderen Worten, was können wir im Preis finden: Trend, Saisonalität, Zyklizität, Rauschen
Wie lautet also die eigentliche Frage nach der Suche nach Merkmalen?
In unserem Fall gibt es nur den Preis. Jede Preistransformation ist eine a priori Regelmäßigkeit, in Form einer Art "Gedächtnis" des Prozesses (Indikatoren, die über n-Perioden konstruiert wurden). D.h. wenn wir die Regelmäßigkeiten nicht kennen, können wir nur Preis, Inkremente mit unterschiedlichen Perioden eingeben, um Gedächtnisprozesse zu berücksichtigen.
was kann es anderes geben als Preiserhöhungen? oder nicht, was picken Sie da so akribisch heraus, gibt es das? :)
Es gibt einen atvoregression Prozess mit Ordnung, können Sie das gleiche tun durch NS. Ich habe den Eindruck, dass dies das Einzige ist, was von NS gelehrt werden kann. Ich meine, dass man ökonometrische Modelle nimmt und sie erweitert.
IMHO... deshalb versuche ich nicht einmal, Chips aufzusammeln :)
NS können in Mustererkennung, Sets trainiert werden. Folglich können wir das, wozu wir in der Lage sind, formalisieren und den Rest DM (NS usw.) überlassen. D.h. wir haben ein fertiges Auto-System auf Indikatoren-Logik. Und um unformalisierbare Dinge darin unterzubringen, verwenden wir bereits DM (NS usw.), wobei wir im Voraus alles Unnötige von DM-Methoden abschneiden... Die Merkmale, wie Sie sie nennen, werden von DM (NS) selbst gefunden.
Ich kann nur sagen, dass dieser Ansatz funktioniert. In diesem Fall werden die Methoden der DM selbst erheblich vereinfacht.
Der NS kann darauf trainiert werden, Muster und Mengen zu erkennen. Daher können wir das, was wir können, formalisieren und den Rest den NS überlassen. D.h. wir haben ein fertiges Auto-System auf Indikatoren-Logik. Und um unformalisierbare Dinge darin unterzubringen, verwenden wir bereits DM (NS und andere), wobei wir im Voraus alle unnötigen Dinge von DM-Methoden abschneiden... Die Merkmale, wie Sie sie nennen, werden von DM (NS) selbst gefunden.
Ich kann nur sagen, dass dieser Ansatz funktioniert.
wenn Sie TC haben, aber wenn Sie keine haben oder keine klaren Regeln? dann müssen Sie lesen, was die Leute auf einem Silbertablett für Tausende von Seiten geschrieben haben )
Das ist falsch, ns findet keine Chips! Chips werden dem Eingang zugeführt... es ist naiv zu glauben, dass ns stabile Muster aus der Menge des ihm zugeführten Mülls finden wird... das Schlüsselwort ist stabil
Das ist so, wenn man TS hat, aber wenn man es nicht hat oder es keine klaren Regeln gibt, dann muss man lesen, was die Leute Tausende von Seiten lang auf einem Silbertablett geschrieben haben).
) Sie können einen TS sogar auf 2 MAs bauen. )
Wenn es keinen TS gibt, brauchen Sie wahrscheinlich ein sehr komplexes System für DM. Ich habe sogar eine einfache TS, wir schneiden aus dem DM eine Menge von Informationen, die nicht von DM verarbeitet werden müssen, dh Pre-Filter der Basar).
ZS Und das ist der G... im Eingabestrom haben wir sie deutlich herausgefiltert.
Der TC kann auf nur zwei MAs aufgebaut werden. )
Wenn es keinen TS gibt, brauchen wir wahrscheinlich ein sehr komplexes DM-System. Wenn wir auch nur ein einfaches TS haben, schneiden wir eine Menge Informationen vom DM ab, die nicht vom DM verarbeitet werden müssen, d.h. wir filtern den Basar vor).
ZS Und das ist der G... ...im Eingabestrom haben wir sie herausgefiltert.
Warum sollte man sie dann überhaupt füttern? ), wenn abgesehen von den Inkrementen alle G...
es gibt nicht-periodische Zyklen auf dem Markt, jeder von ihnen ist durch ein internes "Gedächtnis" mit einer gewissen Verzögerung gekennzeichnet
Alle ökonometrischen Modelle beruhen auf dieser Grundlage, etwas Besseres wurde noch nicht erfunden.
Wozu also überhaupt einen Antrag stellen? ), wenn abgesehen von Inkrementen alles G...
Es gibt nicht-periodische Zyklen auf dem Markt, jeder ist durch ein internes "Gedächtnis" mit einer gewissen Verzögerung gekennzeichnet
Alle ökonometrischen Modelle beruhen darauf, etwas Besseres ist noch nicht erfunden worden.
Meine Systeme tun das nicht). Ich arbeite in kurzen Intervallen. Im Allgemeinen interessiert es mich nicht einmal, was gestern passiert ist.
Ich bestehe nicht darauf, aber ich glaube, dass eine langfristige Vorhersage, selbst für einige Stunden, prinzipiell unmöglich ist.
Meine Systeme sind nicht betroffen). Ich arbeite in kurzen Intervallen. Im Allgemeinen interessiert es mich nicht einmal, was gestern passiert ist.
Ich bestehe nicht darauf, aber ich glaube, dass eine langfristige Vorhersage, selbst für einige Stunden, prinzipiell unmöglich ist.
siehe meinen Vorhersage-Thread )
Ich brauche das nicht zu tun, aber für mich ist es sehr offensichtlich und realistisch.