Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 618
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Wenden Sie dann immer 100 Balken auf die Eingabe an. Das Modell des neuronalen Netzes würde wie folgt aussehen: Eingabe - 100, versteckt - x, Ausgabe - 5.
In diesem Fall wird das Modell der statischen 100 Balken kastriert, und ich glaube, dass es nicht zu der gewünschten Suche nach einem möglichen Muster führen wird (
Maxim, Sie lassen Ihre neuronalen Netze auf Monopair laufen, nicht wahr? Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Sie eine handliche Reihe erstellen können, die dann auf dem Stürmer besser abschneiden könnte? Eine Kopf-Schulter-Form zum Beispiel kommt nicht sehr oft vor, aber stellen Sie sich vor, Sie könnten sie jede Stunde machen...
Wenn man das genaue Symbol des Marktes hat, ist es vielleicht eine andere Herangehensweise, aber ich möchte es nicht alleine machen, weil ich keinen Einfluss auf den Markt habe.
Ja, ich war gerade dabei, ein Portfolio aufzubauen, zuerst mit Regression, dann wollte ich NS verwenden, aber ich habe es nicht beendet... es bekommt die gleiche Nicht-Stationarität, es ist schwer, die Instrumente zu wählen... Meistens müssen Sie Indizes mit dieser Strategie handeln
Ja, ich war gerade dabei, ein Portfolio aufzubauen, zuerst mit Regression, dann wollte ich NS verwenden, aber ich habe nicht fertig... es bekommt die gleiche Nicht-Stationarität, es ist schwer, die Werkzeuge zu holen... meistens müssen Sie Indizes mit einer solchen Strategie handeln.
Ich denke vielleicht, dass es daran liegt, dass ich einen einfachen Zyklus hinzugefügt habe, um die Länge des Modells zu erhöhen, und jetzt erhalte ich jederzeit ein gutes Bild. Aber das Wasser im Vorwärtsgang hat denselben 50/50-Effekt, also muss ich auf einige Methoden zurückgreifen, um es wiederherzustellen...
Übrigens würde ich neben den Inkrementen selbst auch die Zeit eines jeden Taktes als qualitativen Parameter angeben...
Abgesehen von den Inkrementen würde ich übrigens die Zeit eines jeden Taktes als qualitativen Parameter angeben...
Genau so sollten Sie es machen. Und das Probenvolumen sollte nach der Wahrscheinlichkeitstheorie berechnet werden.
Ich verstehe das mit dem Volumen nicht, sind 10.000 Beispiele von Staaten nicht genug für die Ausbildung?
Ich verstehe das mit dem Volumen nicht, sind 10.000 Beispiele von Staaten nicht genug für die Ausbildung?
Durchaus. Sie müssen jedoch für jedes Paar einzeln rechnen. Es sind unterschiedliche Hunde. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Amplituden sind sehr unterschiedlich.
Durchaus. Aber man muss für jedes Paar einzeln rechnen. Sie sind unterschiedlich. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Amplituden sind sehr unterschiedlich.
Ich denke, in meinem Portfolio-Ansatz gibt es keine Notwendigkeit, Paare separat zu zählen... nehmen Sie einfach den Zuwachs des Portfolios selbst und die Zeitpunkte...