Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 435
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Und nach welchem Prinzip treffen einfache NS (einfache MLP) eine Vorhersage?
Es scheint mir auf die übliche Korrelation - denn das Gewicht der Verbindungen zwischen Neuronen wächst mit der Anzahl der Wiederholungen des Signals entlang dieser Linie, wenn die Antwort der NS zusammenfällt, wenn die Linie bei + oder bei - war, bleibt es um 0 - und dies ist im Wesentlichen eine einfache Mittelwertbildung. Anhand dieser Gewichte wird dann die Ähnlichkeit der Eingabekombination von Prädiktoren mit dem Durchschnitt über den Trainingszeitraum ermittelt.
Approximiert die f-Ionen
die einzige Möglichkeit ist, den Stallburschen um Hilfe zu bitten) er wird Ihnen beibringen, wie ein echter Mann handeln sollte.... nicht Muster und Wissenschaft sind wichtig, sondern Mut und Stärke ... und Sie brauchen einen echten tschetschenischen Bart ... dann wird der Markt einem unbeugsamen und prinzipientreuen Krieger nicht widerstehen.....
khach stil handelsregeln..........
Der Stallbursche ist ein unglücklicher Mann, der sich für einen Guru hält und beschlossen hat, den Markt durch seine Psychologie zu überwinden. Dies ist die erste Stufe der Unwissenheit, es wird noch viel mehr kommen...
Ich wünsche ihm Glück, dass er sich von einem Stummel in etwas Fähigeres verwandelt.
Ein Reiter ist ein unglücklicher Mann, der sich für einen Guru hält und beschließt, den Markt durch seine Psychologie zu überwinden. Dies ist die erste Stufe der Unwissenheit, es wird noch viel mehr kommen...
Ich wünsche ihm viel Glück dabei, sich von einem Nubo zu etwas Fähigerem zu entwickeln.
Aber er ist trotzdem dein Lehrer, er hat irgendwo geschrieben, also sagt er dir etwas Nützliches, wenn du ihm Geld gibst.
Aber er ist immer noch dein Lehrer, er hat irgendwo geschrieben, also sagt er dir etwas Nützliches, wenn du ihm Geld gibst.
Er ist ein Weichei, er muss davon geträumt haben, ich habe dir schon die SMS geschickt... er ist ein kranker Mann. Er meint, er wolle mir etwas beibringen.
Ich habe ihm natürlich kein Geld gezahlt. Der Abschaum klebte an mir wie ein Blatt, und danach habe ich ihn einfach verbannt.
Er ist ein f....t, er muss es geträumt haben, ich habe seine Korrespondenz bereits gepostet... er ist ein kranker Mann. Ich bin krank, er denkt, er will mir etwas beibringen.
Es sieht nach einem Streich aus, nach jemandem, dem es einfach scheißegal ist, es ist unwahrscheinlich, dass er ernsthaft geschrieben hat, überleg mal, was zum Teufel soll ein echter "Stallbursche" hier machen? Aber, wie das Sprichwort sagt, "der Rest bleibt", und Sie sind jetzt sein Schüler, verbunden mit dem Stalljungen und seinen Lehren über Mut und erwachsenes Handeln.
Klingt wie ein Streich, jemand hat einfach keine Ahnung, es ist unwahrscheinlich, dass er ernsthaft schreibt, überleg mal, was zum Teufel würde ein echter Bräutigam hier überhaupt machen?
Das ist mir egal, er verschwendet nur meine Zeit mit seinem Blödsinn ) Fragen Sie ihn, was er hier überhaupt macht, es interessiert mich nicht.
Noch einmal: Er ist mein Freund, Bruder, Schwager, Lehrer, ich habe keine Ahnung, warum dieser Abschaum denkt, er sei mein Lehrer und mich beleidigt.
Wenn ich verstehe, was Sie meinen, siebe ich nach der gefundenen Variante alle benachbarten für 20 Takte aus.
Nein, es geht eher darum, ein Muster zu finden, es in Teile aufzuteilen und dann zu sehen, wie diese Teile als Vorhersagen funktionieren, und dann alle Teile durchzugehen und den durchschnittlichen Fehler zu sehen... fast wie ein neuronales Netzwerk
Oder wir suchen nach mehreren aufeinanderfolgenden Mustern und sehen dann, wie sich all diese Muster entwickelt haben. Wenn der mittlere Fehler gering ist, können wir der nächsten Vorhersage vertrauen.
Es gibt also einen Faktor der Interaktion eines Musters mit einem anderen, also analysieren wir so etwas wie den Kontext, d.h. in welcher Position sich diese Muster zueinander befinden, theoretisch sollte dies die Qualität der Vorhersage verbessern. Andererseits, wie trenne ich diese Muster, sie können als ein großes dargestellt werden, wenn die Korrelation mit dem aktuellen Diagramm gut ist...
Dies ist, was ich getan habe, kann nützlich sein, mit Regression Pisten ... Sie führen Sie in den Visualisierer und es zeigt die Vorhersage. Das rote Diagramm zeigt das reale Diagramm, grün zeigt den veränderten Neigungswinkel, mit dem das Muster gefunden wurde, und dann wird die Vorhersage nach rot verschoben.
Die Vorhersagegenauigkeit kann niedriger angesetzt werden und auch der Skalierungsstopp kann niedriger angesetzt werden, da sonst die Quotierungen möglicherweise nicht ausreichend sind. Er erstellt ein Bündel von Zeitrahmen mit einem Multiplikator.
Manchmal sind die Vorhersagen sehr gut, manchmal sind sie völlig daneben).
Nein, es geht eher darum, ein Muster zu finden, es in Teile aufzuteilen und dann zu sehen, wie diese Teile als Vorhersagen funktionieren, und dann alle Teile durchzugehen und den durchschnittlichen Fehler zu sehen... fast wie ein neuronales Netzwerk
Oder wir suchen nach mehreren aufeinanderfolgenden Mustern und sehen dann, wie sich alle diese Muster entwickelt haben. Wenn der mittlere Fehler gering ist, können wir der nächsten Vorhersage vertrauen.
Es gibt also einen Faktor der Interaktion eines Musters mit einem anderen, also analysieren wir so etwas wie den Kontext, d.h. in welcher Position sich diese Muster zueinander befinden, theoretisch sollte dies die Qualität der Vorhersage verbessern. Andererseits, wie trenne ich diese Muster, sie können als ein großes dargestellt werden, wenn die Korrelation mit dem aktuellen Diagramm gut ist...
Dies ist, was ich getan habe, kann nützlich sein, mit Regression Pisten ... Sie führen Sie in den Visualisierer und es zeigt die Vorhersage. Das rote Diagramm zeigt das reale Diagramm, grün zeigt den veränderten Neigungswinkel, mit dem das Muster gefunden wurde, und dann wird die Vorhersage nach rot verschoben.
Die Vorhersagegenauigkeit kann niedriger angesetzt werden, und auch die Skalierung kann gestoppt werden, da die Kurse sonst möglicherweise nicht ausreichend sind. Es werden viele Zeitrahmen mit einem Multiplikator erstellt.
interessant zu sehen, aber #include <MT4Orders.mqh> fehlt, und wenn es auskommentiert ist, dann ist ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) Array außerhalb des Bereichs in 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Außerhalb des Bereichs - nicht genug Kursverlauf, setzen Sie den Skalierungsstopp niedriger an, z. B. 50.
Das heißt, wenn Sie ein Muster von 100 Balken auf die Minuten, dann, um alle synthetischen Zeitrahmen wird es 100*50 Bars der Geschichte, und es wird 100*1440 dort benötigen :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Außerhalb des Bereichs - nicht genug Kursverlauf, setzen Sie den Skalierungsstopp niedriger an, z. B. 50.
Wenn Sie also ein Muster von 100 Balken auf einem Minutendiagramm nehmen, dann werden für die Erstellung aller synthetischen Zeitrahmen 100*50 Balken der Geschichte und insgesamt 100*1440 Punkte benötigt :)
Wird eine beste Variante gesucht oder ein Durchschnitt über mehrere Varianten? Offenbar findet es die 1 beste. Ich denke, ich sollte nach einer durchschnittlichen Vorhersage für 10 oder sogar 100 Varianten suchen (die genaue Anzahl sollte vom Optimierer bestimmt werden).