Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 366
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Ich will ehrlich und offen sein - vor ein paar Jahren habe ich bei mir selbst NS diagnostiziert und die Methode aufgegeben.
Es fällt mir also schwer, genau zu sagen, wie es sich mit dem NS verhält. Vielleicht gibt es etwas im NS, das es Ihnen erlaubt, alles, was Sie zur Hand haben, ohne Vorauswahl in das Netz zu schieben.
Für alle DM-Methoden habe ich den Ansatz skizziert.
Die zweite Möglichkeit ist, alles, was Sie haben, in den NS zu stecken. Aber es gibt zwei ABERs:
1. hoffen, dass unkorrelierte Variablen die Qualität des Modells nicht verschlechtern (so etwas gibt es bei der Regression).
2. Dimensionalität und Zeit zu opfern.
Ich werde über die neuen Informationen, die ich eingegeben habe, nachdenken... )
Denn die Korrelation von Inputs und Outputs spielt überhaupt keine Rolle, wenn das Modell nach Regelmäßigkeiten in der Prädiktorengruppe sucht... Das ist ein Widerspruch - korrelierte Inputs entfernen, aber nach korrelierten Inputs zu Outputs suchen... )) D.h. wir haben zumindest eine Eingabe, die mit der Ausgabe korreliert, dann müssen wir alle anderen Eingaben entfernen, da sie ebenfalls mit der Ausgabe korreliert sind, und folglich auch mit den anderen Eingaben... cool, oder?
Ich würde die Ausgänge (und korrelierten Ausgänge) nicht entfernen, es sei denn, es gibt mehr als 5 bis 10 davon.
Das Problem ist ein anderes: Welche Indikatoren (zumindest bei 0,6) sind beispielsweise mit dem Zickzackkurs korreliert? Ich habe noch keine gefunden (
Ich würde die ausgangskorrelierten (und miteinander korrelierten) nicht entfernen, es sei denn, es sind mehr als 5 bis 10 von ihnen.
Das Problem ist ein anderes - welche Indikatoren (zumindest bei 0,6) sind beispielsweise mit dem Zickzackkurs korreliert? Ich habe noch keine gefunden (
Ich kenne sie auch nicht, und ich würde mich gar nicht darum kümmern... und ich würde auch keinen Zickzack-Ausgang verwenden.
Ich kenne die auch nicht, und ich würde mich auch nicht darum kümmern... Und einen Zickzack-Ausgang würde ich auch nicht verwenden.
Was ist auf dem Weg zum Lehrer? Möchten Sie das manuelle Markup selbst vornehmen? Gibt es übrigens Skripte zur Automatisierung der manuellen Markierung?
Nicht notwendigerweise Aufschläge, Inkremente der gleichen Indikatoren oder Preise... Sie können die Trainingsdaten auf unterschiedliche Weise vorbereiten.
Ich werde bald damit anfangen zu experimentieren, ich bereite gerade das Material vor, was will ich vom NS?
Die kenne ich auch nicht,
Übrigens hatten Sie ein gutes Gleichgewichtsdiagramm (vor ein paar Seiten), also verwenden Sie immer noch eines (vielleicht wissen Sie nur nicht, dass es mit dem Ziel korreliert)
Ich habe dort überhaupt kein Ziel, es ist ohne Lehrer
Ich habe dort überhaupt kein Ziel, es gibt keinen Lehrer
Verwenden Sie TrendLinearReg.mq5 zur Eingabe?
2 Stücke mit unterschiedlichen Zeiträumen und ein Psi.
Aber ich möchte ein Ensemble von selbstlernenden NSs oder ein einziges, aber sehr cooles... ständig einen Optimierer zu benutzen und auf ein Wunder zu hoffen ist keine Option
Wenn es komplex ist, kann man es auf Google-Servern oder Azure hosten, es dort trainieren und dann einfach einen Bot mit Anfragen an einen Server schicken und das Ergebnis abholen... und das war's, kein Stress für Ihren Computer oder VPN, das sind eine Million Ideen. D.h. wir trainieren ein normales Neuronetz in einer normalen Cloud, die für diesen Zweck entwickelt wurde, und das Terminal wird nur für den Handel und das Abrufen von Ergebnissen verwendet.