Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 283
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Indikatoren, die mit dem allgemeinen Namen "ZigZag" bezeichnet werden, schauen nirgendwo hin und bewegen sich auch nicht.
Sicher, sicher...
Viel Glück!
Ich interessierte mich für die Bedeutung des Wortes "Volatilität". Was genau nehmen Sie als Maßstab für die Volatilität?
Für die Wahl der ZigZag-Werte, die beim Training verwendet werden sollen, gibt es drei Möglichkeiten:
- alle
- alle mit erhöhten Beispielgewichten um die Spitze herum (wenn das Modell die Verwendung eines Vektors von Beispielgewichten erlaubt)
- nur wenige Werte um die Spitze herum
Je nach Modell(en), die Sie verwenden, können Sie eines oder zwei oder alle drei nacheinander einsetzen, wenn das Modell ein Vorlernen zulässt.Viel Glück!
Sie haben eine weitere Option vergessen.
4. ZigZag wird nicht für Prognosen verwendet. :-) Selbst als Zielfunktion ist sie nicht schlecht. Das ist der einfachste und korrekteste Weg, das versichere ich Ihnen. Für die Vorhersage: Prozentsatz der Veränderung über 10 Balken, die 1 Balken vorwärts prognostiziert. Für die Klassifizierung, nahm das Signal einen Gewinn von 1 nein 0. Dies ist grundlegend, so gibt es auch eine Reihe von Ziel-Funktionen, aber wenn Sie die Vorhersage sind diese beiden nicht eine beschissene ein. Es geht um die Einträge, das sage ich Ihnen als Chirurg.
Natürlich, natürlich, natürlich...
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Es sollte so verstanden werden: "Ich nehme zurück, was ich über den Fehler von SanSanych gesagt habe. Falsch"? Oder was?
Die Frage ist rhetorisch.
Sie haben eine weitere Möglichkeit vergessen.
4. ZigZag wird nicht für Prognosen verwendet. :-) Selbst als Zielfunktion ist sie nicht schlecht. Das ist der einfachste und korrekteste Weg, das versichere ich Ihnen. Für die Vorhersage: Prozentsatz der Veränderung über 10 Balken, die 1 Balken vorwärts prognostiziert. Für die Klassifizierung, nahm das Signal einen Gewinn von 1 nein 0. Dies ist grundlegend, so gibt es auch eine Reihe von Ziel-Funktionen, aber wenn Sie die Vorhersage sind diese beiden nicht eine beschissene ein. Es geht nur um den Input, das sage ich Ihnen als Chirurg.
Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen und Ansätze.
Viel Glück!
Vladimir Perervenko:
Dies ist so zu verstehen: "Ich nehme zurück, was ich über den Fehler von SanSanych gesagt habe. Einen Fehler gemacht"? Oder was?
Die Frage ist rhetorisch.
Ganz genau! Sie haben mir die Augen für die Wahrheit geöffnet! In "clever" Buch von Safin mehr als einmal wiederholt, dass je komplexer das System, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von overpotgoning, ich bin ein Narr, nicht nur eine Menge von Indikatoren verwendet, sondern auch gelötet neuronale Netze mit Tausenden von Parametern, und es stellte sich heraus, ZigZag nicht potstvyat und kann blind handeln seine Knie!!!
Danke!!! Sagen Sie nur niemandem, dass es ein Gral ist!
Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen und Ansätze.
Viel Glück!
Leute, ich will nicht angeben oder so, aber ich arbeite seit 2006 eng mit Netzwerken zusammen. Hauptsächlich zuerst auf den NS, dann auf das Predicchin. Wir gehen im Zickzack, Gitter von Gitter und Indikator von Indikator. Wir haben eine Menge verschiedener Dinge getan. Glauben Sie mir. Ich erinnere mich an Wizard hier, er ist ein alter Kauz (nichts für ungut). Es gab eine Initiativgruppe in einem geschlossenen Forum, in der sich einige echte Experten zusammenfanden. Bei mir hat alles 2007 angefangen, da habe ich einfach alles ausprobiert. Es hat eine sehr ärgerliche Eigenschaft - die aktuelle Knie, die neu gezeichnet wird, und in der Tat wissen Sie nicht, wann Sie beginnen, den Markt zu analysieren, um die Umkehrung zu erfüllen. Natürlich bin ich ein Anhänger der Klassifizierung, aber ich habe mich auch mit Prognosen beschäftigt. Deshalb sollten Sie als Marktprognostiker versuchen, den Prozentsatz der Veränderung für 10 Takte vorherzusagen, und zwar mindestens einen Takt im Voraus. Wenn dieses Ergebnis nicht gut ist, sollten wir gemeinsam überlegen, wie wir gute Daten erhalten können. Genauer gesagt, ich weiß, welche Daten den Preis verursachen. Das würde ich gerne ausprobieren.
Und stellen Sie sich vor, ich habe 10 Eingänge mit 10 Indikatoren und eine Ausgangsvariable. All dies bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum der Geschichte. Ich habe den MT4-Optimierer verwendet, um die Parameter des Indikators in diesem Bereich so anzupassen, dass ein Gewinn in diesem Bereich erzielt wird. Dann habe ich dieselben Indikatoren mit angepassten Parametern auf den Input des Reshetov-Optimierers angewendet. Was meinen Sie dazu? Die Kraft der Verallgemeinerung hat nicht nur nicht zugenommen, sondern sich sogar verschlechtert. Das liegt daran, dass Lernen und Verallgemeinerung nicht dasselbe sind. Überlegen Sie also, warum es so gekommen ist. Es hat den Anschein, dass die Indikatoren an einem bestimmten Standort einzeln gute Ergebnisse liefern, aber wenn der NS auf den Input angewendet wird, ist die Verallgemeinerung nicht gut. Warum das so ist, bleibt für mich ein Rätsel. Vielleicht kann also jemand hier das Licht spielen. Danke!
Leute, ich will nicht prahlen, aber ich arbeite seit 2006 eng mit Netzwerken zusammen. Meistens zuerst auf dem NS, dann auf dem Predicchin. Wir haben Zickzacklinien, ein Gitter aus einem Gitter und einen Indikator aus einem Indikator erstellt. Wir haben eine Menge verschiedener Dinge getan. Glauben Sie mir. Ich erinnere mich an Wizard hier, er ist ein alter Kauz (nichts für ungut). Es gab eine Initiativgruppe in einem geschlossenen Forum, in der sich einige echte Experten zusammenfanden. Bei mir hat alles 2007 angefangen, da habe ich einfach alles ausprobiert. Es hat eine sehr ärgerliche Eigenschaft - die aktuelle Knie, die neu gezeichnet wird, und in der Tat wissen Sie nicht, wann Sie beginnen, den Markt zu analysieren, um die Umkehrung zu erfüllen. Natürlich bin ich ein Anhänger der Klassifizierung, aber ich habe mich auch mit Prognosen beschäftigt. Deshalb sollten Sie als Marktprognostiker versuchen, den Prozentsatz der Veränderung für 10 Takte vorherzusagen, und zwar mindestens einen Takt im Voraus. Wenn dieses Ergebnis nicht gut ist, sollten wir gemeinsam überlegen, wie wir gute Daten erhalten können. Genauer gesagt, ich weiß, welche Daten den Preis verursachen. Das würde ich gerne ausprobieren.
Und stellen Sie sich vor, ich habe 10 Eingänge mit 10 Indikatoren und eine Ausgangsvariable. All dies bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum der Geschichte. Ich habe den MT4-Optimierer verwendet, um die Parameter des Indikators in diesem Bereich so anzupassen, dass ein Gewinn in diesem Bereich erzielt wird. Dann habe ich dieselben Indikatoren mit angepassten Parametern auf den Input des Reshetov-Optimierers angewendet. Was meinen Sie dazu? Die Kraft der Verallgemeinerung hat nicht nur nicht zugenommen, sondern sich sogar verschlechtert. Das liegt daran, dass Lernen und Verallgemeinerung nicht dasselbe sind. Überlegen Sie also, warum es so gekommen ist. Es hat den Anschein, dass die Indikatoren an einem bestimmten Standort einzeln gute Ergebnisse liefern, aber wenn der NS auf den Input angewendet wird, ist die Verallgemeinerung nicht gut. Warum das so ist, bleibt für mich ein Rätsel. Vielleicht kann also jemand hier das Licht spielen. Ich danke Ihnen!
RMS der Rückkehrer, sorry, ich war nicht genau, nicht der Wert, sondern seine normalisierte Veränderung, genau wie bei den Rückkehrern (SDt - SDt-1)/SDt-1
Wenn Sie Ihre Idee entwickeln, sollten Sie die Koeffizienten von GARCH nehmen, die ein sehr genaues Merkmal der Volatilität sind.