Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 280
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Das beweist gar nichts.
Die Faustregel ist einfach: Wenn Sie Daten für das Training vorbereiten , verschieben Sie das Ziel um einen Balken nach links ("in die Zukunft"), unabhängig davon, wie Sie das Signal erzeugt haben. Haben Sie eine Ahnung, warum?
Wenn Sie es nicht wissen, beschreibe ich es im Detail.
Viel Glück!
Meine Güte... ihr seid so dumm...
Sie müssen verschieben, wenn Sie z. B. Vorzeichen von Renditen als Ziel verwenden. In einem trivialen Fall haben Sie N vergangener Renditen als Merkmale, {Rt-n,...,Rt} und zukünftiges Vorzeichen(Rt+1) als Ziel, dann verschieben Sie es nach links. Aber ZZ ist bereits verschoben worden! ER PIEPST!
Die Peeping-Induktionen müssen nicht verschoben werden, dann bringt man dem Klassifikator bei, der Zukunft schon voraus zu sein, das kann man machen, aber das ist viel schlimmer.
Das war's, ich wollte niemanden von etwas überzeugen.
Viel Glück!
Das war's, ich bin nicht hier, um jemanden von irgendetwas zu überzeugen.
Viel Glück!
Wir müssen nicht überzeugt werden - wir kennen die ZZ.
Die Anzahl der Balken, um die das Ziel nach links verschoben wird, ist die Anzahl der Vorhersageschritte. Bei einer Verschiebung von 10 wird um 10 Schritte vorhergesagt.
Leider verstehen Sie das nicht.
Aber es gibt weitaus wichtigere Dinge als die Verschiebung des Ziels.
Dies gilt insbesondere im Falle einer RZ.
Sie werden ihn wahrscheinlich nicht so verwenden können, wie Sie ihn gezeichnet haben. Nein, es wird Sie lehren, und Sie können sogar einen Fehler außerhalb der Stichprobe von etwa 40 % erhalten, aber Sie werden nicht in der Lage sein, es im echten Handel zu verwenden. Der Punkt ist, dass Sie beim Trendhandel die ERSPARNISSE vorhersagen müssen, nicht die Hebelwirkung selbst. Das Bild ist schön, aber warum sollte man das Ende eines Trends vorhersagen wollen? Daher sollte das Ziel in der Nähe der ZZ-Pause liegen.
Dies ist natürlich das Ideal.
Aber wie immer gibt es eine Menge Fliegen in der Suppe.
Mehrere Leute hier in diesem Thread haben versucht, Prädiktoren für ein solches Ziel zu finden, und sie sind gescheitert. Es ist also überhaupt nicht klar, was wichtiger ist: das Ziel oder die Prädiktoren.
Wir müssen nicht überzeugt werden - wir kennen ZZ schon seit langem. Zügeln Sie also Ihre Arroganz.
Die Anzahl der Balken, um das Ziel nach links zu verschieben, entspricht der Anzahl der Vorhersageschritte. Wir haben es um 10 verschoben - wir sagen um 10 Schritte voraus.
Leider verstehen Sie das nicht.
Ich bin wirklich weit weg von Ihnen, die den Hund auf ZZ gegessen, ich erinnere mich, es gab Quants mit Fonds, zumindest können sie lachen, wenn jemand anderes hier ist, von der hervorgehobenen Fragment, sowie von der "Regel", dass Sie zu verschieben, egal wie gefiltert Signal, um ein Ziel zu machen, auch wenn die Filterung ist eine Verschiebung oder mehr trickreich peeping)))))))
Sie haben den zweiten Teil des Beitrags irgendwie ignoriert.
Finden Sie die Prädiktoren für das Ziel, das sich um die ZZ-Scheitelpunkte befindet. Das ist uns noch nicht gelungen.
Sie haben den zweiten Teil des Beitrags irgendwie ignoriert.
Finden Sie die Prädiktoren für das Ziel, das sich um die ZZ-Scheitelpunkte befindet. Das ist uns noch nicht gelungen.
Ich verwende keine ZZ Knie als Ziele und ich verwende auch nicht das Neigungszeichen, ich verwendeZZ überhaupt nicht. Ich habe mich an dieser Diskussion beteiligt, um einen kleinen Fehler in dem Artikel zu korrigieren, aber ich bin froh, dass ich missverstanden wurde, da wir hier keine Dissertationen verteidigen)))
Was treibt den Preis? Informierte Spieler, große Nummern. Wenn es keine neuen Informationen von informierten Akteuren gibt, ist der Markt in einer Flaute. (Information von KO) Und jetzt schauen Sie sich das Diagramm an, zeichnen Sie rückwirkend ein, vermutlich, wo der Preis anfing, von den Bonzen gedrückt zu werden und wo sie herauskamen, und dann schauen Sie, wo die Knie von ZZ sind und Sie werden alles verstehen...
Ich verwende keine ZZ Knie als Ziele und ich verwende auch nicht das Ausweichzeichen, ich verwendeZZ überhaupt nicht. Ich habe mich an diesem Gespräch beteiligt, um einen kleinen Fehler in dem Artikel zu korrigieren, aber ich bin froh, dass ich missverstanden wurde, schließlich verteidigen wir hier keine Dissertationen)))
Was treibt den Preis? Informierte Spieler, große Nummern. Wenn es keine neuen Informationen von informierten Akteuren gibt, ist der Markt in einer Flaute. (Information von KO) Und jetzt schauen Sie sich den Chart an, zeichnen Sie im Nachhinein ein, vermutlich, wo der Preis anfing, von den Großen gedrückt zu werden und wo er herauskam, und dann schauen Sie, wo die Knie von ZZ sind und Sie werden alles verstehen...
Alles, was Sie schreiben, ist klar und verlockend, außer einer Sache: Wie erzeugen Sie die Zielvariable? Auf der Geschichte manuell? Wie lange wird eine solche Zielvariable in der Zukunft leben? Falls automatisch, wie sieht der Algorithmus zur regelmäßigen Aktualisierung der Zielvariablen aus, um das Modell neu zu trainieren?
Ich sehe nicht einmal irgendwelche Ideen dazu...
Alles, was Sie schreiben, ist klar und verlockend, außer einer Sache: Wie erzeugen Sie die Zielvariable? Auf der Geschichte manuell? Wie lange wird eine solche Zielvariable in der Zukunft leben? Falls automatisch, wie sieht der Algorithmus zur regelmäßigen Aktualisierung der Zielvariablen aus, um das Modell neu zu trainieren?
Ich sehe noch nicht einmal eine Idee dafür...
Die Wahl der Ausgangsvariablen ist immer eine philosophische Entscheidung, und das Wichtigste ist, sie beim Programmieren häufig genug zu wählen. Wir müssen genau angeben, was wir wollen. Zunächst einmal ist es ein Gewinn. Signale mit Gewinn sollten mit 1 und andere mit 0 gekennzeichnet werden. Wenn wir über die Zielfunktion der Prognose sprechen, ist sie besser und einfacher als die prozentuale Veränderung über 10 Balken. Sie müssen nur lernen, wie man sie für 1 Bar (Vorhersagefenster) prognostiziert, und Sie sollten zufrieden sein. Wenn Sie das nicht können, dann liegt das Problem bei den Eingabedaten .... Etwa so.
Nehmen Sie ZZ - klar und sehr genau in Bezug auf die Umkehrungen.
Wir setzen z.B. 25 Pips in die ZZ-Parameter, was ZZ-Umkehrungen von mehr als 25 Pips garantiert.
Dann bilden wir die Zielvariable wie folgt.
Für einen bestimmten Pivot nehmen wir den vorhergehenden PZ-Pivot und markieren um ihn herum alle Balken, deren Preis um mehr als 25 Pips abweicht. Um diesen vorherigen Pivot herum sammeln wir eine bestimmte Anzahl von Balken (unterschiedlich für verschiedene Pivots), die einen zukünftigen Anstieg von 25 Pips bis zum fraglichen Pivot vorhersagen.
Ist das richtig?
Ich habe beschlossen, mit Paket twitteR spielen, können Sie einen Text aus tweeter Mine und mit ihm zu versuchen, einige Stimmung der globalen Gemeinschaft zu identifizieren und so weiter, das ist die Idee, etwas wie Oanda zu tun, aber in der Fundamentalanalyse und nicht die technische Analyse.
Aber es ist wie in der Geschichte - ein Mann war auf dem Weg zum Erfolg, aber er stolperte über sein Ei :)
Ich komme nicht weiter ((, in der Anfangsphase kann ich das Paket nicht verbinden. Karoch, die weniger in diesem Thema ist und weiß, Englisch und hum Blick auf diese Seitehttps://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ Ende des dritten Absatzes in den Einstellungen im Browser erzeugt einen Pincode, wo zum Teufel soll er es eingeben? schon krank zu hämmern meinen Kopf gegen die Wand, sagen Sie mir, wer versteht.
Nehmen Sie ZZ - klar und sehr genau in Bezug auf die Umkehrungen.
Wir setzen z.B. 25 Pips in die ZZ-Parameter, was Umkehrungen von ZZ über 25 Pips garantiert.
Dann bilden wir die Zielvariable wie folgt.
Für einen bestimmten Pivot nehmen wir den vorhergehenden PZ-Pivot und markieren um ihn herum alle Balken, deren Preis um mehr als 25 Pips abweicht. Um diesen vorherigen Pivot herum sammeln wir eine bestimmte Anzahl von Balken (unterschiedlich für verschiedene Pivots), die einen zukünftigen Anstieg von 25 Pips bis zum fraglichen Pivot vorhersagen.
Ist dies der Fall?