Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 182
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
der vierte und letzte Teil des RNeat-Artikels ist erschienen...
Ich wage zu behaupten, dass zumindest eine Person hier daran interessiert wäre, es zu lesen
http://gekkoquant.com/
Ja, das ist interessant.
Ich teste mit M30-Kursen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen die genetischen Parameter optimiert werden.
Aber ein vielversprechendes Modell.
Viel Glück!
Ja, das ist sehr interessant.
Ich teste die M30-Kurse. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen die genetischen Parameter optimiert werden.
Aber ein vielversprechendes Modell.
Viel Glück!
mytarmailS:
Vielleicht sollte man es einfach halten?Man findet die Leute und man findet die großen Jungs...
Ich denke, dass "einfacher" wurde bereits vor uns gestohlen, Sie sind zu allgemein über diese "Menge", wie ich nur kleine und mittlere Spekulanten zu verstehen, und neben Spekulanten gibt es auch Investoren und Hedger und alle Arten von Transfers zwischen den Ländern, viele Positionen sind daher entgegengesetzt und kann nicht eine Menge bilden, ist es nicht klar, wie und warum die Aktion der kleinen Spekulanten zu finden
Sie müssen es aufgeben, nach irgendwelchen grafischen Mustern oder Indikatoren zu suchen.
Sicherlich macht jeder diese Phase durch, aber nicht jeder entwächst ihr, so ist es auch im Leben, die meisten Menschen entwachsen der jugendlichen Denkweise nicht.
hat hier eine interessante Lösung erwähnt, https://www.mql5.com/ru/forum/96886/page2#comment_2866637
Wenn Sie jedoch nach Mustern suchen, wie große Akteure ihre Gebote bewegen, wie sie ausführen, wie sich der Preis nach großen Margen oder Eisbergen verhält, usw, Bei Aktien könnte es schwierig werden, weil es zu viele ECNs und Darkpools gibt.
Interessantes Thema, danke.
kleine und mittlere Spekulanten allein, und neben den Spekulanten gibt es Investoren und Hedger und alle Arten von länderübergreifenden Transfers, viele Positionen
es ist alles eine Menge... imho und du und ich auch, so unangenehm es auch sein mag....
das ist es, was die Menge ausmacht... imho und du und ich auch, so unangenehm es auch sein mag....
Wenn Ihr Publikum aus großen Spielern und klugem Geld besteht, ist es sinnlos, gegen ein solches Publikum zu spielen.
Wie wir sehen, ist das vierte Signal anders als das zweite und dritte, da das zweite und dritte falsch waren, d.h. sie müssen umgedreht werden, dann das letzte, da er sich von den vorherigen zwei unterscheidet, muss auch umgedreht werden, und dann folgt der Plan ....... Ja, wenn wir das erste Kaufsignal erhalten, bekommen wir ein Minus, aber das zweite Kaufsignal gehört zur gleichen Klasse wie das vorherige, das ein Minus war, also wird es umgekehrt, und das letzte Verkaufssignal unterscheidet sich von den beiden vorherigen, es wird in eine andere Klasse umbenannt. Und wenn diese ein Minus waren, dann wird dieses ein Plus sein. Die Hauptsache ist, dass die Aufteilung stabil ist, auch wenn das Netz einen Fehler gemacht und mit der Spiegelung von Signalen begonnen hat, die Hauptsache ist, dass sie stabil ist.
Es geht also so....
Ja, das ist sehr interessant.
Ich teste die M30-Kurse. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen die genetischen Parameter optimiert werden.
Aber ein vielversprechendes Modell.
Viel Glück!
Ich habe vor ein paar Monaten versucht, ein funktionierendes Modell mit rneat zu erstellen, aber es hat nicht funktioniert, das Modell ist auch übertrainiert. Die ersten Generationen sind vielleicht etwas erfolgreicher bei OOS, aber je länger das Training dauert, desto geringer ist die Korrelation zwischen den Ergebnissen bei Probe und OOS. Und der Moment, in dem man aufhört zu lernen, ist ziemlich schwer zu erwischen, da hilft auch die Kreuzvalidierung nicht.
Was das Beispiel in dem Artikel betrifft, so ist mein Ergebnis völlig anders als das des Autors. Das Modell in OOS war etwa ein Jahr lang im Plus, verlor dann 20 % der Bilanz und stellte den Handel ein. Das Ergebnis ist nicht so viel Gewinn, aber auch nicht "5 Jahre im Gewinn" wie das des Autors. Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dem Markt machen sollen, schlagen sie vor, die richtige Richtung mit dem richtigen Ansatz zu wählen. Dieser Artikel ist also zweifelhaft.
Ich habe vor ein paar Monaten versucht, ein funktionierendes Modell mit rneat zu erstellen, aber es hat nicht funktioniert, das Modell ist auch übertrainiert. Die ersten Generationen sind vielleicht etwas erfolgreicher bei OOS, aber je länger das Training dauert, desto geringer ist die Korrelation zwischen den Ergebnissen bei Probe und OOS. Und der Moment, in dem man aufhört zu lernen, ist ziemlich schwer zu erwischen, da hilft auch die Kreuzvalidierung nicht.
Was das Beispiel in dem Artikel betrifft, so ist mein Ergebnis völlig anders als das des Autors. Das Modell in OOS war etwa ein Jahr lang im Plus, verlor dann 20 % der Bilanz und stellte den Handel ein. Das Ergebnis ist nicht so viel Gewinn, aber auch nicht für "5 Jahre im Gewinn" wie die des Autors. Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dem Markt machen sollen, schlagen sie vor, die richtige Richtung mit dem richtigen Ansatz zu wählen. Dieser ganze Artikel ist also fragwürdig.
Ich werde es morgen auch versuchen....
Ich muss es auch mit meinen Daten versuchen, aber wenn es viele Prädiktoren gibt, muss es ein langer Prozess sein...
Hatten Sie eine lange Lernkurve? Dies ist die letzte
Sarkasmus mit einem Hauch. Die Zeichnung ist von Hand. Es ist kein Problem, sie auf einer Maschine wie dieser zu zerlegen, oder in einem Kühler. Die Hauptsache ist, dass es in Zukunft funktioniert...
Die ersten beiden Diagramme sind sehr einfach, jedes Modell wäre in der Lage, den Raum auf diese Weise aufzuteilen. Meiner Meinung nach ist es jedoch unmöglich, Prädiktoren zu finden, die sich so einfach in zwei Zielgruppen einteilen lassen.
Das dritte Diagramm ist für den Devisenhandel realistischer. Aber hier beginnen die Modelle, sich völlig zu verzetteln.
Ich wollte einige Beispiele mit zwei Forex-Indikatoren finden, das Modell trainieren und eine Karte der Raumaufteilung zeichnen, konnte es aber nicht, 2 Indikatoren sind zu wenig.
Es ist einfacher, ein Beispiel wie dieses zu zeigen -http://playground.tensorflow.org - Sie können solche Diagramme für Neuronics sehen. Alle diese "Klasseninseln", wie Sie sie im dritten Schaubild sehen, haben keine klaren kreisförmigen Grenzen im Modell. Es wird einige Brücken zwischen ihnen geben, Abzweigungen in verschiedene Richtungen, usw.
Es ist einfach, die Klassengrenzen von Hand zu zeichnen, aber Modelle leisten viel schlechtere Arbeit. Deshalb gefällt mir Ihr Bild, denn es ist schwer, solche Prädiktoren und Zielvorgaben und Modelle zu finden, bei denen alles so gut klappt.
Ich sollte SVM ausprobieren, wenn es so schön ist, Bereiche der gleichen Klasse im Raum aufzuteilen, dann super, danke für die Tipps.