Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 174
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Theoretisch dürfte es keine Swaps geben, da es kein Angebot an Geld gibt. Und noch ein interessanter Punkt zur jüngsten GBPUSD-Situation. Wie haben sich die Futures verhalten, und wie tief sind sie gefallen? :)
Es heißt also: ERWARTEN Sie einen Umschwung, wie heute beim Pfund.
Gewinnbringende Modelle erhält man nicht einmal mit 10000 oder 500 Prädiktoren, sondern mit weniger, sagen wir 10. Es ist idiotisch, 500 Prädiktoren in den NS zu pumpen. Die Geräusche werden alles da draußen übertönen. Ich bin nicht überrascht, dass es nicht gut funktioniert hat.
90 % des Problems (die anderen 10 % bestehen in der Bildung von Prädiktorkandidaten und der Wahl der MO-Methode) ist die unvoreingenommene Modellauswahl. Irgendwie ist es oft ein schmaler Grat, wie man die Trainingsergebnisse interpretiert.
Ich bin mir sicher, dass es auch mit vielen, vielen Informationen sehr einfach sein kann, ein Experiment zu vermasseln.
Sie loben Reshetov, ohne seine Arbeit je verstanden zu haben, und doch hat er etwas MEGA Cooles gemacht. Sagen Sie mir warum????
Er löste eines der wichtigsten Probleme beim Aufbau des NS. Es geht darum, die Prädikate auszuwählen, die eine maximale Verallgemeinerung ermöglichen. Meine Auswurfdatei hat etwa 40 Präfekte, ein Drittel davon sind Basisdaten und der Rest sind Verzögerungen dieser Daten, aber der Optimierer erstellt Modelle mit nur 4-5 Präfekten. Und sie sind immer anders. Modelle mit mehr als 5 Prädikaten, wie die Praxis zeigt, funktionierten nicht sehr gut, viele Werte waren "Ich weiß nicht", wie dieses Modell geht selten, aber gut und arbeitet länger, und unter Berücksichtigung, dass ich das Modell jeden Tag zu optimieren, ich brauche es nicht, Nun, die Anzahl der Datensätze, die ich für die letzten 5 Tage (in Übereinstimmung mit dem Volumen und OI) als Ergebnis zu tun, habe ich eine Tabelle von 45 Spalten und 30 Zeilen, und es ist genug, um zu verdienen (wie im Screenshot gezeigt) und es spielt keine Rolle, wie das Netzwerk teilt die guten und schlechten, was wichtig ist, dass es so stetig tat. Es kommt nicht selten vor, dass wir den TS umdrehen müssen, weil er nach dem Training anfängt, Geld zu verlieren, dann drehen wir ihn um und voila, wir fangen an, beständig zu verdienen, so ist das: ....
Es geht darum, wie man ein auf Rauschen trainiertes Modell von einem auf Signal trainierten Modell trennen kann.
Ich weiß, wie es geht, aber ich brauche eine Menge Abzüge.
Sie denken auf jeden Fall in die richtige Richtung :)
Gewinnbringende Modelle erhält man nicht einmal mit 10000 oder 500 Prädiktoren, sondern mit weniger, sagen wir 10. Es ist idiotisch, 500 Prädiktoren in den NS zu pumpen. Die Geräusche werden alles da draußen übertönen. Ich bin nicht überrascht, dass es nicht gut funktioniert hat.
Sie werden überrascht sein :) Es hat damals gut funktioniert, ich traue mich jetzt nicht, darüber zu sprechen, weil ich dazu gezwungen bin, aber ich habe es von jemandem gehört, der es gehört hat", und zwar über Quants von Fonds, die 10k Vektoren auf CNN-Eingaben geben, obwohl ich ihre jüngsten Renditen nicht kenne, aber 2011 hatten sie 12% auf einen halben Hof, was cool ist, obwohl sie in der Mitte 8% verloren haben, aber trotzdem...
Kein Kommentar zu "rentablen Modellen" bei 10 Merkmalen)) Jeder, der wirklich schneidet den Markt, "Guru" überzeugend argumentieren, dass das Modell so einfach wie möglich sein sollte, dass nicht zu übertrainieren, dass auf der Maische und BB, können Sie ein "profitables Modell" und so weiter zu bauen. Vielen Dank an sie))
Ich nehme Volumen und OM von GBP-Futures mit CME, außerdem nehme ich Echtzeit-Volumen von delta cluster. Es ist also alles verfügbar und der Unterschied zwischen Futures und Spot beträgt nur ein paar Pips, so.....
Ist es kostenlos oder im Abonnement? Wenn es kein Geheimnis ist, könnten Sie mir sagen, wie man die OM von Futures mit CME und realen Volumen in MT oder Quick zu bekommen.
Ich weiß nicht, wie man sie benutzt.
Ist sie kostenlos oder muss sie abonniert werden? Wenn es kein Geheimnis ist, könnten Sie mir sagen, wie man die OM von Futures mit CME und realen Volumen in MT oder Quick zu bekommen.
Ich danke Ihnen.