Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 117
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Der Markt läuft gegen seine eigenen Statistiken
Nun, daran ist etwas Wahres dran, aber nur, wenn wir mit "Statistiken" bestimmte Arten von Annäherungen meinen, bildlich gesprochen "offensichtliche" Arten, denn in der Tat muss die Masse verlieren, aber eine andere Frage ist, wie diese Masse im Durchschnitt handelt, was sie als Bezugspunkt verwendet, hier sind die Variationen unendlich, wir können Arten von Statistiken finden, mit denen der Markt in der Zukunft positiv korreliert ist, und leicht diejenigen finden, die negativ sind. Wenn Sie jedoch hauptsächlich nur die Geschichte der aktuellen Kursreihe und ihre Muster meinen, dann ja, dann wiederholen sie eher das Gegenteil. Aber es gibt viele Prädiktoren, und die Funktionen der vergangenen Preise sind nur ein kleiner Teil von ihnen und nicht der wichtigste. Wenn jedoch ein solches Muster festgestellt wird, dass sich der Markt gegen die naive Statistik bewegt, kann dieses Wissen durchaus zu einem neuen Prädiktor werden! Lasst uns die naive Statistik umkehren und handeln!)) Es bleibt noch, die Arten der naiven Statistiken zu formalisieren und die statistische Gültigkeit dieser Informationsquelle zu überprüfen.
3) Und du versuchst es zu widerlegen ;) denn was du sagst, meine Worte seien Fiktion, ist auch Fiktion, aber es ist nur deine eigene, mein Lieber... Finden Sie nicht auch?
Ja, es ist einfach. Ich habe in meinem Blog bereits Regressionsergebnisse zu Marktzeitreihen veröffentlicht, die auf erlernten "Black Box"-Mustern basieren. Für alle 5 Währungspaare und einen Zeitraum von 25 Jahren außerhalb der Stichprobe ergibt die Regression eine nicht zufällige Vorhersage.
Wäre die Vorhersage schlechter als der Durchschnittswert (Null), würde ich gar nicht erst über den Aufbau von Handelssystemen sprechen. Aber es ist besser, das ist der Punkt.
Dann wenigstens dieses Bild: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Genauigkeit der Vorhersage von Preissteigerungszeichen. Sie liegt durchgängig über 50 %, bleibt aber leicht hinter der Gewinnzone zurück. Aber die Abhängigkeiten sind reproduzierbar.
Ich habe konkrete Beispiele dafür, dass sich der Markt nach demselben Muster entwickelt. Zu faul, um die Daten abzurufen und für Sie aufzubereiten). Versuchen Sie, es selbst zu spüren. Das Phänomen der Umkehrung - haben Sie davon gehört? Nehmen Sie die Protokolle von 10 Jahren, genug von den Eröffnungspreisen. Achten Sie auf die Art und Weise, wie Preissteigerungen in der Nachbarschaft ausgedrückt werden. Sie werden die Umkehrung über alle 10 Jahre sehen.
Kurzum, hören Sie auf, Lärm zu machen! )
1) Nun, da ist etwas Wahres dran, aber nur, wenn man unter "Statistik" bestimmte Arten von Annäherungen versteht, die bildlich gesprochen "offensichtlich" sind....
2) Aber es ist eine andere Frage, zu berechnen, wie sich diese Menge im Durchschnitt verhält, was sie als Referenzpunkt verwendet, es gibt unendlich viele Variationen, man kann Arten von Statistiken finden, mit denen der Markt in der Zukunft positiv korreliert, und leicht diejenigen finden, die negativ sind. Wenn Sie jedoch hauptsächlich nur die Geschichte der aktuellen Kursreihe und ihre Muster im Auge haben, dann ist es in der Tat wahrscheinlicher, dass sie das Gegenteil wiederholen als das Gleiche.
3) Wenn dieses Muster jedoch bemerkt wird, dass sich der Markt gegen die naive Statistik bewegt, kann dieses Wissen durchaus zu einem neuen Prädiktor werden! Lasst uns die naive Statistik umkehren und handeln!)) Es bleibt, die Arten von naiven Statistiken zu formalisieren und die statistische Gültigkeit dieser Informationsquelle zu überprüfen.
1) Mit Statistik meinte ich alle Datenwerte, die ein neuronales Netz beim Training mit diesen Daten als Regelmäßigkeiten betrachtet.
2) ja, während der Verwendung der Geschichte der Preisreihen, die Menge ist mit dieser Geschichte?
3) Glückwunsch, du hast es beim ersten Mal richtig gemacht, aber es ist nicht so einfach, diesen Prädiktor führend zu machen, und ich weiß nicht, wie, ich habe einige Ideen, aber sie sind so chaotisch, dass ich nicht einmal weiß, wie ich sie eintragen soll
Der Vorteil dieses Prognosemodells besteht darin, dass seine Werte im Laufe der Zeit stabil bleiben - es hat nicht den Effekt, dass Sie das Netzwerk trainiert haben und der Markt morgen gegen ihn arbeitet.
In der Tat ähnelt diese Methode einer Art kritischer Form des vernetzten Denkens, aber natürlich in einer sehr groben Form
Es ist so, als hätte ein Netz aus der Geschichte gelernt und wüsste, was als nächstes passieren wird, und ein anderes Netz (Kritiker) folgt ihm, um zu sehen, ob die Vorhersagen des ersten Netzes richtig sind, und zieht Schlussfolgerungen und trifft Entscheidungen anstelle des ersten Netzes
Ich empfehle, mit Zielumkehrungen zu beginnen (Umkehrung nach unten, Umkehrung nach oben, keine Umkehrung - diese -1, 1, 0)
die Indikatoren können alles sein, was Sie wollen, aber nicht widersprüchlich
Wenn Sie experimentieren wollen, helfe ich Ihnen gerne
1) Genauigkeit bei der Vorhersage des Vorzeichens des Preisanstiegs. Sie liegt durchgängig über 50 %, bleibt aber leicht hinter der Gewinnzone zurück. Aber die Abhängigkeiten sind reproduzierbar.
2) Ich habe konkrete Beispiele dafür, dass sich der Markt nach demselben Muster entwickelt. Faul, um die Daten zu ziehen und bereiten Sie es für Sie selbst versuchen, es zu fühlen. Das Phänomen der Reversion - haben Sie schon davon gehört? Nehmen Sie 10 Jahre Daten, die Eröffnungspreise sind ausreichend. Schauen Sie sich an, wie benachbarte Preiserhöhungen ausgedrückt werden. Sie werden alle 10 Jahre einen Rückfall erleben.
3) Kurzum, hören Sie auf, Lärm zu machen! )
1) Ich verstehe nicht, warum Abhängigkeiten, die sich nicht einmal auszahlen, und kann man sie überhaupt so nennen... Ich weiß nicht, warum man sie als solche Abhängigkeiten bezeichnen sollte.
2) Ich habe nicht gehört, ich spreche von allgemeineren Dingen, die jeder benutzt
3) Wenn nach allen 10 Seiten des Forums Leute schreiben, dass sie das Modell trainiert haben, es an neuen Daten getestet haben und alles in Ordnung zu sein scheint, aber die dritte Probe oder die echten Daten versagen, und dann das Gleiche noch einmal machen, und dann das Gleiche noch einmal schreiben und es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich
wand - erbsen - hüpfen, wand - erbsen - hüpfen.... usw.
Ich denke, wirklich nicht einmal in den Sinn kommen, dass es nicht funktioniert, weil es so klar wie der Tag ist, aber zur Hölle, schrieb er über sie selbst, vielleicht einen anderen Weg?
Ich konnte einfach nicht widerstehen.....
Es tut mir leid, ich wollte Ihnen helfen, ein paar Jahre fruchtloser Forschung zu sparen ...
mytarmailS:
Aber der Punkt ist, dass Ihre "Theorie" nicht immer in der Praxis bestätigt wird, sondern nur, wenn Sie vom Trend zum Gegentrend wechseln und umgekehrt.
Das blaue Diagramm wird gegen die kleinen Bewegungen als auch gegen große, so dass, wenn Sie eine 200 Candlestick-Chart wird gegen den Preis gehen und wenn Sie beobachten 20 000 Candlesticks das Bild wird das gleiche sein
Nun, wenn das Bild unverändert und stabil bleibt, dann herzlichen Glückwunsch!
Sie haben eine "Goldmine" gefunden (natürlich nur, wenn sie nicht photoshopped ist).
Was bleibt, ist eine Kleinigkeit - die Monetarisierung der Zahlen.
...
Es können beliebige Prädiktoren verwendet werden, jedoch keine widersprüchlichen.
...
Keine inkonsistenten Prädiktoren oder Indikatoren, die alles andere als das sind, was sie sind. Die reichen aus:
Streichen Sie durch, was Sie nicht brauchen, und schreiben Sie hinein, was Sie brauchen.
Er ist nicht der einzige. Es gibt weitere, die durch die Praxis bestätigt werden. Und sie sind stationär... Sie müssen es nachschlagen.
Das letzte Mal, dass ich diesen Gedanken in einer solchen Diskussion geäußert habe, war von Matemat am 4.
Es war klar - Tee, immer noch auf der Suche danach, armer Kerl....
1) Nun, wenn das Bild unverändert und stabil bleibt, dann herzlichen Glückwunsch!
Sie haben eine Goldmine gefunden (natürlich nur, wenn es nicht mit Photoshop bearbeitet wurde).
Es bleibt nur eine Kleinigkeit übrig - die Zahlen zu monetarisieren.
2) Nicht inkonsistente Prädiktoren oder Indikatoren, die alles andere als das sind, was sie sind. Die reichen aus:
Unnötig zu streichen, das Notwendige hinzufügen.
1) Yuri, das ist der springende Punkt, es wurde noch nicht monetarisiert, keine zukunftsweisende Qualität der blauen Linie, es ist nicht realistisch, damit Geld zu verdienen, ABER es gibt ein Verständnis für den Prozess und es ist nicht unwichtig ... Wenn Sie es brauchen, kann ich Ihnen sagen, wie ich es bekommen habe und Sie können es selbst ausprobieren, es tut mir nicht leid.
2) zum Beispiel, haben wir einen Indikator RSI, alle Bücher schreiben den Indikator über 80 - verkaufen, unter 20 - kaufen
das ist ein Beispiel aus dem Leben, das jeder kennt ...
ein Indikator über 80 - alle schauen, der Preis ist gefallen
am zweiten Tag - Indikator über 80 - alle Augen sind auf ihn gerichtet, der Preis ist gefallen
dritter Tag - Indikator über 80 - alle Augen sind auf, der Preis ist gefallen
der vierte Tag - der Indikator ist über 80 - alle haben verkauft, der Indikator war den ganzen Tag über 80 und der Preis ist gestiegen, alle waren tot
also
Tag fünf - Indikator liegt über 80 - was tun Sie?
Ich persönlich - lösche den RSI
Es kann 80 sein, wenn der Preis fällt, und es kann 80 sein, wenn er steigt, und wir können es nicht herausfinden, genau wie das neuronale Netz es nicht kann, weil das, was es in der Vergangenheit gelernt hat, in der Zukunft mit diesem Prädiktor nicht funktionieren wird...
Und wenn wir einfach einen gewöhnlichen Preis nehmen - sagen wir eine Reihe von 20 Werten, und der Markt tendiert nach oben - dann ist der Trend nach oben und es gibt keinen zweiten, alles ist klar und nicht widersprüchlich, verstehen Sie, was ich meine?
1) Yuri, das ist der Punkt, es ist noch nicht monetarisiert, diese blaue Linie hat keinen Vorsprung, es ist noch nicht realistisch, damit Geld zu verdienen, aber es gibt ein Verständnis für den Prozess und das ist nicht unwichtig ... Wenn Sie es brauchen, kann ich Ihnen sagen, wie ich es bekommen habe und Sie können es selbst ausprobieren, es tut mir nicht leid.
2) zum Beispiel, haben wir einen Indikator RSI, alle Bücher schreiben den Indikator über 80 - verkaufen, unter 20 - kaufen
das ist ein Beispiel aus dem Leben, das jeder kennt ...
ein Indikator über 80 - alle schauen, der Preis ist gefallen
am zweiten Tag - Indikator über 80 - alle Augen sind auf ihn gerichtet, der Preis ist gefallen
dritter Tag - Indikator über 80 - alle Augen sind auf, der Preis ist gefallen
der vierte Tag - der Indikator ist über 80 - alle haben verkauft, der Indikator war den ganzen Tag über 80 und der Preis ist gestiegen, alle waren tot
also
Tag fünf - Indikator liegt über 80 - was tun Sie?
Ich persönlich - lösche den RSI
Es kann 80 sein, wenn der Preis fällt, und es kann 80 sein, wenn er steigt, und wir können es nicht herausfinden, genau wie das neuronale Netz es nicht kann, weil das, was es in der Vergangenheit gelernt hat, in der Zukunft mit diesem Prädiktor nicht funktionieren wird...
Wenn wir einfach einen gewöhnlichen Preis nehmen - sagen wir, eine Reihe von 20 Werten, und der Markt tendiert nach oben - dann ist der Trend nach oben und es gibt keine zwei Möglichkeiten, alles ist klar und nicht widersprüchlich, verstehen Sie, was ich meine?
2lesen: https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
Regression funktioniert am besten? aus seinen Schlussfolgerungen