Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 85

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Mihail Marchukajtes:
Versuchen Sie das kumulative Delta. Kumulative Verteilung auf reale Volumina...

Wo erhalte ich echte Volumina als historische Daten? MetaTrader bietet nur einen Tick-Meter, der als "Volumen" bezeichnet wird. Außerdem können sich die Werte dieser Zähler in verschiedenen Küchen um Größenordnungen unterscheiden.

Mihail Marchukajtes:
Daten über andere Paare, auch exotische, die nicht mit dem vorhergesagten verbunden sind...
Ich sollte die Indizes und Oszillationen anderer Finanzinstrumente ausprobieren, die mit dem analysierten Instrument korrelieren. Zumindest sind sie im MetaTrader zu finden, so dass man nicht auf Informationsquellen Dritter angewiesen ist.
 
Yury Reshetov:

Wo erhalte ich echte Volumina als historische Daten? MetaTrader bietet nur einen Tick-Meter, der als "Volumen" bezeichnet wird. Außerdem können sich die Werte dieser Zähler in verschiedenen Küchen um Größenordnungen unterscheiden.

Es wird notwendig sein, die Indizes und Oszillatoren anderer Finanzinstrumente auszuprobieren, die mit dem analysierten Instrument korrelieren. Zumindest können sie im MetaTrader gefunden werden, um nicht von externen Informationsquellen abhängig zu sein.
Die realen Volumina von Futures-Währungen wie dem Euro, dem Pfund und dem Yen. Es gibt auch das Konzept des Deltas, das die Anzahl der Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis angibt....
 
Der Markt ist in jeder Hinsicht zweischneidig. Wie Yin und Yang.... Deshalb ist es schwierig, sich ein System vorzustellen, das lange und stabil handelt, denn der Markt ist ein lebendiger Organismus. Wenn man also auf das Delta achtet, würde ich sagen. Manchmal geht der Markt mit der Masse, manchmal gegen die Masse. Wie heute im Pfund. Die Verkäufer sind in der Überzahl und der Markt steigt, die Käufer sind in der Überzahl und der Markt sinkt - dies wird als Lockmittel für die Masse bezeichnet, aber in anderen Zeiten geht der Markt mit der Masse, es gibt viele Käufer und der Markt wächst. Ich denke, dass der Klassifikator vielleicht in dieser Richtung arbeiten sollte. Um die Stärke oder Schwäche von Käufern oder Verkäufern zu ermitteln...... Dann wird die Genauigkeit der Bestimmung des Marktes ein System mit minimalem Risiko und hoher Rendite sein..... Ich kann nur nicht herausfinden, wie man das macht.....
 
Alexey Burnakov:
Zu lesen:https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques

Sie können solche "wissenschaftlichen" Artikel mindestens so lange lesen, bis Sie Ihren Puls verlieren. Schließlich ist solcher wissenschaftlicher Mist im Internet eine Wagenladung und ein kleiner Karren, selbst im russischsprachigen Segment. Jemand muss einen weiteren wissenschaftlichen Abschluss erwerben oder die Zahl der "wissenschaftlichen" Veröffentlichungen erhöhen, also verfasst er solche bescheuerten Dissertationen. Aber diese Art von Lektüre kann man sich nicht aufs Brot schmieren und nicht in die Tasche stecken. Denn der Text der Veröffentlichung kann den Satz, dass angeblich "vier wichtige Forex-Währungspaare untersucht wurden und die Ergebnisse einen konsistenten Erfolg bei der täglichen Vorhersage und beim erwarteten Gewinn zeigen", weder beweisen noch widerlegen. Es gibt nur eine Menge Zahlen, Diagramme, schicke Tassen auf den Avataren der Autoren und keine Details zur Monetarisierung.

Normale Autoren würden einen Link zu den Quelldaten angeben: Stichproben für die Klassifizierung und Methoden zu deren Beschaffung. Aber in diesem Fall, wie auch in den meisten anderen pseudowissenschaftlichen Artikeln, haben die Autoren Angst davor, dies zu tun, denn dann kann jeder, der irgendeinen binären Klassifikator beherrscht, all dieses Zeug leicht auf "Lausigkeit" überprüfen und sich an der Tatsache festbeißen, dass die Marktstabilität ein Traum ist, kein Schimpfwort.

 
Yury Reshetov:

Sie können solche "wissenschaftlichen" Artikel mindestens so lange lesen, bis Sie Ihren Puls verlieren. Schließlich ist solcher wissenschaftlicher Quatsch im Internet selbst im russischsprachigen Raum ein Fuhrwerk und ein kleiner Karren. Jemand muss einen weiteren wissenschaftlichen Abschluss erwerben oder die Zahl der "wissenschaftlichen" Veröffentlichungen erhöhen, also verfasst er solche bescheuerten Dissertationen. Aber diese Art von Lektüre kann man sich nicht aufs Brot schmieren und nicht in die Tasche stecken. Denn der Text der Veröffentlichung kann den Satz, dass angeblich "vier wichtige Forex-Währungspaare untersucht wurden und die Ergebnisse einen konsistenten Erfolg bei der täglichen Vorhersage und beim erwarteten Gewinn zeigen", weder beweisen noch widerlegen. Denn der Artikel enthält nur eine Reihe von Zahlen, einige Diagramme, intelligente Gesichter auf Avataren und keine Details zur Monetarisierung.

Normale Autoren hätten einen Link zu den Rohdaten angegeben: Stichproben für die Klassifizierung und Methoden zu deren Gewinnung. Aber in diesem Fall, wie auch in den meisten anderen pseudowissenschaftlichen Artikeln, scheuen sich die Autoren, dies zu tun, denn dann kann jeder, der irgendeinen binären Klassifikator beherrscht, dieses Zeug leicht auf "Lausigkeit" überprüfen und sich daran festhalten, dass man von Marktstabilität träumen kann, anstatt zu schimpfen.

Nun, dem stimme ich zu.
 
Yury Reshetov:

Sie können solche "wissenschaftlichen" Artikel mindestens so lange lesen, bis Sie Ihren Puls verlieren. Schließlich ist solcher wissenschaftlicher Mist im Internet eine Wagenladung und ein kleiner Karren, selbst im russischsprachigen Segment. Jemand muss einen weiteren wissenschaftlichen Abschluss erwerben oder die Zahl der "wissenschaftlichen" Veröffentlichungen erhöhen, also verfasst er solche bescheuerten Dissertationen. Aber diese Art von Lektüre kann man sich nicht aufs Brot schmieren und nicht in die Tasche stecken. Denn der Text der Veröffentlichung kann den Satz, dass angeblich "vier wichtige Forex-Währungspaare untersucht wurden und die Ergebnisse einen konsistenten Erfolg bei der täglichen Vorhersage und beim erwarteten Gewinn zeigen", weder beweisen noch widerlegen. Denn der Artikel enthält nur eine Reihe von Zahlen, einige Diagramme, intelligente Gesichter auf Avataren und keine Details zur Monetarisierung.

Normale Autoren hätten einen Link zu den Rohdaten angegeben: Stichproben für die Klassifizierung und Methoden zu deren Gewinnung. Aber in diesem Fall, wie auch in den meisten anderen pseudowissenschaftlichen Artikeln, scheuen sich die Autoren, dies zu tun, denn dann kann jeder, der irgendeinen binären Klassifikator beherrscht, dieses Zeug leicht auf "Lausigkeit" überprüfen und sich an die eigene Nase fassen, dass man von Marktstabilität träumen kann, nicht schimpfen.

Yury say.... In den alten Versionen des HSPF wurde die Stichprobe in zwei Hälften geteilt, aber jetzt ist sie, soweit ich weiß, verzerrt. Was hat das damit zu tun, und ist es möglich, die Halbierung in der aktuellen Version des Binärtrend-Klassifikators zurückzugeben. Dafür gibt es gute Gründe...... Es ist schwer, das jetzt zu erklären, aber wenn es nötig ist, werde ich Beispiele anführen.... Gibt es eine Möglichkeit, die in zwei Hälften geteilte Probenahme wiederherzustellen? Vielleicht gibt es ein Kontrollkästchen. Wenn es ein Kontrollkästchen gibt, halbieren Sie es, wenn nicht, teilen Sie es mit einem Offset....
 
Mihail Marchukajtes:
Yura say.... In alten Versionen von HSPC wurde die Stichprobe in zwei Hälften geteilt, aber jetzt ist sie, soweit ich weiß, verzerrt.

Sie ist im Trainingsteil ausgeglichen (die Anzahl der Beispiele für beide Klassen ist gleich) und im Testteil nicht unbedingt ausgeglichen. Bei einer Zweiteilung können wir nur auf Glück hoffen, was die Ausgewogenheit betrifft.

Der PRSG teilt die Stichprobe nicht auf, sondern mischt die Beispiele in der Stichprobe mit einer gleichmäßigen Verteilung, bevor er sie aufteilt.

 
Yury Reshetov:

Sie ist im Tutoriumsteil ausgewogen (die Anzahl der Beispiele ist für beide Klassen gleich) und im Testteil nicht unbedingt ausgewogen. Wenn man sie halbiert, kann man nur hoffen, dass man Glück mit dem Ausgleich hat.

PRGS teilt die Stichprobe nicht auf, sondern mischt die Beispiele in der Stichprobe mit einer Gleichverteilung, bevor es sie aufteilt.

Nehmen wir an, er hat gemischt und halbiert, dann stellt sich heraus, dass die Trainings- und die Teststichprobe die gleiche Anzahl von beiden Klassen haben, nicht wahr?

 
Lassen Sie mich versuchen, Ihnen ein Beispiel zu geben...
1...787980818283848586878889909192...3399
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