Diskussion zum Artikel "Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil V): Kurvenanalyse"
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Neuer Artikel Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil V): Kurvenanalyse :
In diesem Artikel habe ich mich entschlossen, eine Studie über die Möglichkeit der Reduzierung mehrerer Zustände auf Systeme mit zwei Zuständen durchzuführen. Der Hauptzweck des Artikels besteht darin, zu analysieren und zu nützlichen Schlussfolgerungen zu gelangen, die bei der weiteren Entwicklung skalierbarer Handelsalgorithmen auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie hilfreich sein können. Natürlich ist dieses Thema mit Mathematik verbunden. Angesichts der Erfahrungen aus früheren Artikeln sehe ich jedoch, dass allgemeine Informationen nützlicher sind als Details.
Als Beispiel können wir eine Zufallsstrategie nehmen und sie in das gewünschte Äquivalent umwandeln. Ich habe eine der Varianten der Umwandlung eines komplexen mehrdimensionalen Systems in ein einfacheres, zweidimensionales System erstellt. Ich werde versuchen, diesen Prozess Schritt für Schritt zu beschreiben. Bevor ich mit der Beschreibung fortfahre, habe ich die Idee umgesetzt und die Leistungsfähigkeit der Methode getestet. Das Programm ist dem Artikel beigefügt. In meinem Programm habe ich etwas andere, aber ebenso wirksame Formeln verwendet. Es basiert auf dem mathematischen Modell, das im vorherigen Artikel beschrieben wurde. Mit diesem können wir die folgenden Werte erhalten:
Aus den durchschnittlichen Schritten können wir die durchschnittliche Zeit bis zum Überschreiten der oberen oder unteren Grenze ermitteln. Der Zweck ist im Moment vielleicht noch nicht ganz klar. Mit weiteren Erklärungen sollte er deutlicher werden. Um eine Strategie mit mehreren Zuständen in eine einfachere Strategie umzuwandeln, sollten wir zunächst die entsprechenden Strategien erstellen. Ich habe einen auf Zufallszahlen basierenden Strategiegenerator erstellt. Der Einfachheit halber habe ich fünf zufällig generierte Strategien genommen. Das sind wie folgt:
Diese Strategien haben unterschiedliche Expected-Payoff-Metriken, unterschiedliche Anzahl von Geschäften und Parameter. Einige der Kurven verlieren, aber das ist in Ordnung, denn es handelt sich immer noch um eine Kurve, auch wenn ihre Parameter vielleicht nicht ganz so gut sind.
Autor: Evgeniy Ilin