Korrelationsanalyse

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Guten morgen!

Ich habe da ein paar externe M1 Daten und würde die gerne mit meinen Broker Daten vergleichen. Also bspw. EURUSD von meinem Broker mit dem von mir eingefügten Symbol, EURUSD-Custom. Dazu würde ich gerne eine Korrelationsanalyse machen. Ich frage mich, ob es hierfür bestimmte Vorgehensweisen gibt und ob mir das Forum hierüber mehr sagen kann.

Rein Intuitiv würde ich beginnend mit Periode "Daily" den Kurs vom EURUSD / EURUSD-Custom teilen. Wenn dabei 1 herauskommt. sollten die Paare perfekt korrelieren und es liegen saubere daten vor, andernfalls nicht. Danach würde ich langsam die Periode senken, da ich vermute, dass dort die Kurse unschärfer werden.

Vielen Dank euch:)
 
Entweder in Excel (LO-Calc) einlesen (csv-Daten) oder mit einem eigenen Skript die Daten im Terminal vergleichen.
 
wir hattens ja in nem anderen thread schon darüber, was kurslücken, verursacht durch stromausfälle, etc. angeht.
Denke, dass excel hierbei nur bedingt tauglich ist. Angenommen ich vergleiche die beiden Historien miteinander und mittendrin gibt es in einer Hostorie eine Lücke, dann zieht sich das ja bis zum Ende durch. Da kann nichts korrelieren.

Irgendwo in der Codebase müsste sowas doch schon als fertiges skript herumliegen...
 
ein Blick auf den Chart hat gereicht. Es war wohl ein Broker, der nachts 2h den Markt schließt und dadruch Marktlücken entstehe . Somit für mich untaugliche historische Daten

Ich denke am besten ist immernoch der Kauf von historischen Daten
Birt's eareview.net - the home of tick data backtesting
  • eareview.net
The definitive tick data backtesting resource, since 2009.
 
Claudius Marius Walter #:
ein Blick auf den Chart hat gereicht. Es war wohl ein Broker, der nachts 2h den Markt schließt und dadruch Marktlücken entstehe . Somit für mich untaugliche historische Daten

Ich denke am besten ist immernoch der Kauf von historischen Daten

Mach Dir das Leben nicht unnötig schwer!!!

  1. Backtest sind nur eine ganz grobe Näherung, obwohl ein Ergebnis toll aussieht, kann es nicht funktionieren!
  2. Die Märkte haben sich in den letzten 15 Jahren stark verändert, die Historie ist somit kein Ratgeber für das Heute
  3. Such Dir lieber besondere Marktsituationen aus: starker Trend bzw. -wechel, lange Seitwärtsbewegung, hohe Volatilität, Kurssprünge etc.
  4. Löcher sind auch gut, weil Du Deinen EA darauf vorbereiten kannst.
  5. Denk Dir eines: Das Normale ist leicht und schnell zu programmieren, aber groß ist das Risiko und der Programmaufwand immer abseits des Normalen!
 
Claudius Marius Walter #:
wir hattens ja in nem anderen thread schon darüber, was kurslücken, verursacht durch stromausfälle, etc. angeht.
Denke, dass excel hierbei nur bedingt tauglich ist. Angenommen ich vergleiche die beiden Historien miteinander und mittendrin gibt es in einer Hostorie eine Lücke, dann zieht sich das ja bis zum Ende durch. Da kann nichts korrelieren.

Irgendwo in der Codebase müsste sowas doch schon als fertiges skript herumliegen...
Ähm wir könnten uns mal ne Stunde zusammensetzen und schauen wie die AlgLib-Formeln für Linear Fit und Pearson Koeffizienten funktionieren.
Ich kann es auch alleine machen, aber es macht dann weniger Spaß. 
Irgendwann wenn man mal ein paar Probleme mit Hilfe der AlgLib gelöst hat bekommt man vielleicht auch ein Händchen dafür. Das wäre zumindest ein Anfang.
 
Carl Schreiber #:

Mach Dir das Leben nicht unnötig schwer!!!

  1. Backtest sind nur eine ganz grobe Näherung, obwohl ein Ergebnis toll aussieht, kann es nicht funktionieren!
  2. Die Märkte haben sich in den letzten 15 Jahren stark verändert, die Historie ist somit kein Ratgeber für das Heute
  3. Such Dir lieber besondere Marktsituationen aus: starker Trend bzw. -wechel, lange Seitwärtsbewegung, hohe Volatilität, Kurssprünge etc.
  4. Löcher sind auch gut, weil Du Deinen EA darauf vorbereiten kannst.
  5. Denk Dir eines: Das Normale ist leicht und schnell zu programmieren, aber groß ist das Risiko und der Programmaufwand immer abseits des Normalen!
mit einer schrittweisen walk-forward analyse benötige ich dennoch eine große historie, damit ich mehrere out-of-sample daten habe um somit den EA zu validieren. die letzte wfa reicht vom heutigen Datum maximal 2-3 Jahre in dei vergangenheit.
Dennoch ein Guter Einwand mit den Kurslücken.

anmerkung zu 1.:

Wie willst du denn ohne Backtest wissen, dass deine strategie beim live-Trading am Ende gewinn abwirft?
 
pennyhunter #:
Ähm wir könnten uns mal ne Stunde zusammensetzen und schauen wie die AlgLib-Formeln für Linear Fit und Pearson Koeffizienten funktionieren.
Ich kann es auch alleine machen, aber es macht dann weniger Spaß. 
Irgendwann wenn man mal ein paar Probleme mit Hilfe der AlgLib gelöst hat bekommt man vielleicht auch ein Händchen dafür. Das wäre zumindest ein Anfang.

was genau meinst du nochmal? steh grad aufm Schlauch

 

matlab / R sind die Sprachen um genau sowas zu machen.

Analysieren von Daten.

MT5 ist ein Tradingprogramm


Ist wie mit nem Löffel eine pyramide bauen.....

 
Claudius Marius Walter #:
mit einer schrittweisen walk-forward analyse benötige ich dennoch eine große historie, damit ich mehrere out-of-sample daten habe um somit den EA zu validieren. die letzte wfa reicht vom heutigen Datum maximal 2-3 Jahre in dei vergangenheit.
Dennoch ein Guter Einwand mit den Kurslücken.

anmerkung zu 1.:

Wie willst du denn ohne Backtest wissen, dass deine strategie beim live-Trading am Ende gewinn abwirft?

Eben nicht dadurch, dass ich für den Backtest noch mehr Daten und noch eine kleinere Unterteilung verwende. sondern

  1. Backtests, dann
  2. Demokonto versch. Währungen, dann
  3. Cent-Konto und dann erst
  4. mit Geld.
Wichtig wäre auch die Analyse von Gewinn- (Glück oder Strategie) und Verlust-Positionen (Pech oder System) und die Frage, was mache ich, wenn der Markt sich gegen mich entwickelt.
 

Wie einfach man mir R im RStudio eine Korellationsanalyse macht zeigt dieses Video. RStudio ist kostenlos.👌


https://www.youtube.com/watch?v=qMZxV1Y8Fbc

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