Kapital und Kontostand Divergieren

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Hallo zusammen,

habe heute mal nen kleinen Backtest mit Aktien Indizes durchgeführt. Ein solches Ergebnis hatte ich bisher nochnie. Der Kontostand und das Kapital driften total auseinander...

Nach meiner Interpretation ist der Kontostand der Anteil, der nicht im Markt positioniert ist, wobei das Kapital die Summe aus Kontostand und den offenen Positionen ist. Nach dieser Annahme könnte es sein, dass manche Trades nicht geschlossen werden und die beiden Kurven deshalb so weit auseinander liegen. Was sagt ihr dazu?


Grüße,Claudius
 
Claudius Marius Walter:
Hallo zusammen,

habe heute mal nen kleinen Backtest mit Aktien Indizes durchgeführt. Ein solches Ergebnis hatte ich bisher nochnie. Der Kontostand und das Kapital driften total auseinander...

Nach meiner Interpretation ist der Kontostand der Anteil, der nicht im Markt positioniert ist, wobei das Kapital die Summe aus Kontostand und den offenen Positionen ist. Nach dieser Annahme könnte es sein, dass manche Trades nicht geschlossen werden und die beiden Kurven deshalb so weit auseinander liegen. Was sagt ihr dazu?


Grüße,Claudius

Das eine, Saldo oder Kontostand (engl. balance) ist die Zahl auf dem Konto, für das (Eigen-) Kapital (engl. equity)  wird der schwebende Gewinn oder Verlust der offenen Positionen dazu gerechnet.

Ich würde Deine Saldenkurve so interpretieren: Viele Verlustpositionen (Stop-Loss?) bringen den Saldo nach unten, während die die offenen Positionen in Summe im Gewinn stehen.

 
Claudius Marius Walter:

Nach meiner Interpretation ist der Kontostand der Anteil, der nicht im Markt positioniert ist, wobei das Kapital die Summe aus Kontostand und den offenen Positionen ist. Nach dieser Annahme könnte es sein, dass manche Trades nicht geschlossen werden und die beiden Kurven deshalb so weit auseinander liegen. Was sagt ihr dazu?

Der erste Satz stimmt. Beim zweiten muss man sehen.

Kann es sein, dass er mehr Positionen eröffnet als geschlossen werden? Das könntest Du mal schauen. Eine Vermutung ist außerdem, dass Dein Einstiegssignal ab der Hälfte oft richtig liegt, jedoch wird der Gewinn nicht realisiert und geht wieder verloren.

Andererseits ist es komisch, dass der Abstand zwischen den beiden Kurven so lange gleich bleibt. Entweder das Signal ist ab der Hälfte ziemlich gut oder ein paar Postionen bleiben wirklich die ganze Zeit über offen. Es kann sein, wenn Du eine PositionClose() Funktion drin hast und die Schleife nicht richtig herum ist, dass die neuesten Positionen zuerst wieder geschlossen werden und die Alten, mit denen Du in der Hälfte einen nichtrealisierten Gewinn machst, eben nicht. Dann bleibt das bis ans Ende. Würde mich nicht wundern wenn der TakeProfit zu groß ist und nie erreicht wird.

 
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C. E.:
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