Diskussion zum Artikel "Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 8): Programmverbesserungen und Korrekturen"
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Neuer Artikel Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 8): Programmverbesserungen und Korrekturen :
Das Programm wurde aufgrund von Kommentaren und Wünschen von Nutzern und Lesern dieser Artikelserie geändert. Dieser Artikel enthält eine neue Version des Auto-Optimierers. Diese Version implementiert gewünschte Funktionen und bietet weitere Verbesserungen, die ich bei der Arbeit mit dem Programm gefunden habe.
Die vorherige Programmversion hatte eine schrittweise Eingabe von Datumsangaben für Vorwärts- und Vergangenheitsoptimierungen, was unbequem war. Diesmal habe ich eine automatische Eingabe der gewünschten Zeitbereiche implementiert. Die Details der Funktionalität können wie folgt beschrieben werden. Das gewählte Zeitintervall soll automatisch in eine Vorwärts- und eine historische Optimierung aufgeteilt werden. Der Schritt für beide Optimierungstypen ist fest vorgegeben und wird vor der Aufteilung in Intervalle eingestellt. Jeder neue Vorwärtsbereich muss am nächsten Tag beginnen, der auf den vorherigen Bereich folgt. Die Verschiebung der historischen Intervalle (die sich überschneiden) ist gleich dem Schritt der Vorwärtsfenster. Im Gegensatz zu den historischen Optimierungen überschneiden sich die Forward-Optimierungen nicht, und sie implementieren eine kontinuierliche Handelsgeschichte.
Um diese Aufgabe zu implementieren, habe ich mich entschieden, diese Funktionalität in ein separates Grafikfenster zu übertragen und es unabhängig und nicht direkt mit der Hauptschnittstelle verbunden zu machen. Als Ergebnis haben wir die folgende Hierarchie von Objekten.
Autor: Andrey Azatskiy