Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 231

 
Sergey Gridnev #:
Джентльменам верят на слово 😁

два треугольника получились с положительным свопом

возможно их больше, но в программе где-то закралась ошибка, исправлю, не суть

вот один из них, проверяй

на вчерашний день был составлен робот-генератор треугольников с целью проверки возможности существования лока с положительным свопом

да, такое возможно!

 
Renat Akhtyamov #:

два треугольника получились с положительным свопом

возможно их больше, но в программе где-то закралась ошибка, исправлю, не суть

вот один из них, проверяй

на вчерашний день был составлен робот-генератор треугольников с целью проверки возможности существования лока с положительным свопом

да, такое возможно!

С каким  коэффициентом.?

 
Renat Akhtyamov #:

у Александра стратегия не та, о которой он писал

прикол в том, что когда толпа берется торговать парный, единственный кросс торгуется предсказуемо



Понял. Я пока с баблокоса продолжу...
 
Roman Shiredchenko #:
;-) я исторически ее роботом считаю - тут выложу расчета скрин. Потом оцениваю и выставляю уровни лимиток типа....
В итоге набирается при расчете типа 10 уровней и кол-во разбежек в них. Пускаю робота напр с 2023 г в тестере на м15 и он по окончанию теста выдает типа - разбежек 0-200 пп 100 шт. 200-300 пп 89 шт..... 500-600пп 3 шт.

И  так оцениваю уровни загрузок и входов на значении текущей разбежки.

для  оценки пока нечто подобное в коде  и по итогам года например смотрю по кол-ву разбежек (в коде выкладывать не буду)  - алгоритм понятен, кому надо если


 
Roman Shiredchenko #:

для  оценки пока нечто подобное в коде  и по итогам года например смотрю по кол-ву разбежек (в коде выкладывать не буду)  - алгоритм понятен, кому надо если


стиль писателя для 1С ;)

твоя фишка делается примерно так

int step=500,sum[100];

ArrayInitialize(sum,0);

for(k=0; k<100; k++)

{

   if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;

}

 
Renat Akhtyamov #:

стиль писателя для 1С ;)

твоя фишка делается примерно так

int step=500,sum[100];

ArrayInitialize(sum,0);

for(k=0; k<100; k++)

{

   if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;

}


;-) ага. Сам хотел и умею через массивы реализовать - но потом для оценки - так решил ок будет....
 
Roman Shiredchenko #:

;-) ага. Сам хотел и умею через массивы реализовать - но потом для оценки - так решил ок будет....

ок

вобщем, если обобщить всю идею Александра о баблокосе, то получится следующее

берется индикатор мультиинструмент

его прелесть в том, что он все таки динамичен и перерисовывается

перерисовка его выгодна тем, что появляется алгоритмический стоп, даже если получается убыток при схлопнувшейся раздвижке

убыток тут возможен, т.к. пары могут бесконечно долго расходиться

но расходясь глобально (долго), они могут неоднократно сходится и расходиться локально (по быстрому), последнее приносит профит

переделка индикатора обсуждалась в баблокосе

это был диалог мой с Александром на эту тему, вроде бы не стерли

есть там конечно же импровизация Александра на тему улучшения стратегии, но по моему лучше начинать с простейшего (две ноги) и естественно на демо.

раздвижка средняя считается путем суммирования раздвижки каждого бара в каком то продолжительном временном окне, деленное на количество баров этого же окна.

 

Всем привет. Идею брать среднее реализовал. Индикатор с перерисовкой. Пока такие достижения по EURUSD+GBPUSD. Лот фиксированный. Проверяю на других парах.

Test

 
Renat Akhtyamov #:

ок

вобщем, если обобщить всю идею Александра о баблокосе, то получится следующее

берется индикатор мультиинструмент

его прелесть в том, что он все таки динамичен и перерисовывается

перерисовка его выгодна тем, что появляется алгоритмический стоп, даже если получается убыток при схлопнувшейся раздвижке

убыток тут возможен, т.к. пары могут бесконечно долго расходиться

но расходясь глобально (долго), они могут неоднократно сходится и расходиться локально (по быстрому), последнее приносит профит

переделка индикатора обсуждалась в баблокосе

это был диалог мой с Александром на эту тему, вроде бы не стерли

есть там конечно же импровизация Александра на тему улучшения стратегии, но по моему лучше начинать с простейшего (две ноги) и естественно на демо.

раздвижка средняя считается путем суммирования раздвижки каждого бара в каком то продолжительном временном окне, деленное на количество баров этого же окна.


Спс. Пока начал с разбежек 200 пп - их больше всего чтоьы не упустить движ без меня!!! ;-)

И далее усредняю до примерно 2000 - 3000 пп через 200 - 300 - 500 пп разбежки....

Выход на схлопе. Или тралом профита эквити.

Пока без переворотов и только в сторону схлопа.

Спс. За пример логики расчета средней раздвижки. Возможно это будет реализовано в другом роботе.
 
Renat Akhtyamov #:

ок

вобщем, если обобщить всю идею Александра о баблокосе, то получится следующее

берется индикатор мультиинструмент

его прелесть в том, что он все таки динамичен и перерисовывается

перерисовка его выгодна тем, что появляется алгоритмический стоп, даже если получается убыток при схлопнувшейся раздвижке

убыток тут возможен, т.к. пары могут бесконечно долго расходиться

но расходясь глобально (долго), они могут неоднократно сходится и расходиться локально (по быстрому), последнее приносит профит

переделка индикатора обсуждалась в баблокосе

это был диалог мой с Александром на эту тему, вроде бы не стерли.


Это можно тут чуть подробнее расписать - расходясь глобально (долго), они могут неоднократно сходится и расходиться локально (по быстрому), последнее приносит профит...
Причина обращения: