Нужна помощь профессионального программиста - страница 23

[prostotrader]

Да, забыл сказать.

Не забудьте, что когда потоки войдут в режим он-лайн,

то будут приходить только изменения в таблицах.

Поэтому нужно организовывать хранение с быстрым доступом (н-р в хеш-таблицах).

Я использую класс System.Generics.Collections

  TvarArray = array of Variant;

//--- Table ---
  TTable = packed record
    tName: string;                            // table name
    tIdx: int64_t;                            // index
    Rev:  int64_t;                            // revision
    Filds: array of TFild;                    // filds
    Values: TDictionary<Int64, TvarArray>;    //Int64 - repleID
  end;

array of Variant;

Потому что мы тип данных получаем в run-time (т.е заранее не знаем какой тип данных будет)

Вы на какой стадии?

[Dmitriy Skub]

prostotrader #:

Вы на какой стадии?

Да вот, как раз хочу список инструментов получить.

ЗЫ: Тут еще систему переставлять пришлось...

[Dmitriy Skub]

А сколько Вы штук Connection создаете?

В справке написано, что можно создавать "много соединений, много подписчиков и публикаторов".

[prostotrader]

Dmitriy Skub #:

А сколько Вы штук Connection создаете?

В справке написано, что можно создавать "много соединений, много подписчиков и публикаторов".

Я создаю 2 соединения

1. Для маркет данных

2. Для отправки ордеров и получения ответов

[Dmitriy Skub]

prostotrader #:

Я создаю 2 соединения

1. Для маркет данных

2. Для отправки ордеров и получения ответов

А обновление данных по нескольким инструментам последовательно приходит или в одном сообщении?

[prostotrader]

Dmitriy Skub #:
А обновление данных по нескольким инструментам последовательно приходит или в одном сообщении?

Последовательно

[prostotrader]

Дмитрий!

Что-то я не могу найти у себя ошибку, что начальные данные так долго грузятся.

Вы дошли до получения начальных данных?

[Dmitriy Skub]

prostotrader #:

Дмитрий!

Что-то я не могу найти у себя ошибку, что начальные данные так долго грузятся.

Вы дошли до получения начальных данных?

Иду полным ходом.

Смотрел тут TWIME, как альтернативу для торговых приказов. Декларируют, что самый быстрый способ из удаленных.

[prostotrader]

Dmitriy Skub #:

Иду полным ходом.

Смотрел тут TWIME, как альтернативу для торговых приказов. Декларируют, что самый быстрый способ из удаленных.

Ок

Сколько у Вас по времени загружаются начальные данные?

Сколько у Вас коллбэков?

[Dmitriy Skub]

prostotrader #:

Ок

Сколько у Вас коллбэков?

Да пока общая структура не ясна мне. У меня в отдельных потоках прием/передача.

Можно еще профайлером глянуть, если он есть. Иногда помогает понять какой участок кода больше всего времени занимает.