Скальпинг в классическом арбитраже - страница 9

[Alexey Viktorov]

Andrey Miguzov #:

Знаете, есть анекдот хороший:

Т.ч. согласен, Вы абсолютно правы - действительно не ок :)

Так и я не спорю, а просто спрашиваю для уточнения. Никогда никому не навязывал своего мнения.

[prostotrader]

prostotrader #:

Сейчас, с учетом всех комиссий 24,37%, а максимум был 27,19% (я поставил советника 20 мин. назад, может и больше было...)

Жаль, конечно, что не получилось, а перед тестами думал, что перебью этот показатель

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

Жаль, конечно, что не получилось, а перед тестами думал, что перебью этот показатель

Иногда в процессе тестов/отладки, когда долго не получается нужный результат - опускаются руки. Кажется, что заработать на этом дохлом рынке просто не реально. Вот такие скрины очень помогают в таких случаях :) Спасибо, что выкладываете.

[tapo]

Andrey Miguzov #:

Здравствуйте.

Пробую воссоздать то, что Вы с prostotrader'ом реализовали. Есть несколько вопросов.

Если сделать полный хэдж (спот и фьючерс), за фьючерс у финама надо платить полный размер ГО? Или есть скидки/надбавки?

Просто я звонил им, и мне в техподдержке сказали, что они наоборот ГО большим делают в связи с текущей "ситуацией".

[tapo]

prostotrader #:

Здравствуйте. 

Подскажите пожалуйста, на ЕБС в открывашке сейчас есть скидка на ГО на фьючерс если он полностью захэджирован соответствующей акцией? Раньше, вроде бы, надо было только 10% от ГО?

[prostotrader]

tapo #:

Здравствуйте. 

Подскажите пожалуйста, на ЕБС в открывашке сейчас есть скидка на ГО на фьючерс если он полностью захэджирован соответствующей акцией? Раньше, вроде бы, надо было только 10% от ГО?

Добрый день.

Обычно акция хеджируется фьючерсом, а не наоборот.

У меня нет информации об изменениях.

[Andrey Miguzov]

tapo #:

Здравствуйте.

Пробую воссоздать то, что Вы с prostotrader'ом реализовали. Есть несколько вопросов.

Если сделать полный хэдж (спот и фьючерс), за фьючерс у финама надо платить полный размер ГО? Или есть скидки/надбавки?

Просто я звонил им, и мне в техподдержке сказали, что они наоборот ГО большим делают в связи с текущей "ситуацией".

По телефону Вам правильно сказали, но есть нюансы. Я пока разобрался, чуть с ума не сошёл :)

у них размер ГО зависит от того какой у Вас профиль - КСУР или КПУР

Что такое КПУР и как его получить.

Более того - только часть купленных акций можно использовать в качестве ГО (в этом и есть смысл ЕБС). Какую часть - зависит от того КПУР или КСУР у Вас.

И вишенка на торте - размер отображаемых резервируемых средств в МТ5 не совпадает с размером средств, отображаемых в личном кабинете:) Они об этом знают - сказали починят когда-нибудь. Т.е. когда в МТ5 маржа на нуле - через их мобильное приложение Вы ещё можете прикупить :)))

Ещё из особенно понравившегося у Финама - они не транслируют даты экспирации фьючерсов и размеры контрактов по ним - пришлось вручную забивать в свою базу...

И ещё - названия фьючерсов просто взрывают мозг :) До сих пор не привык

[tapo]

prostotrader #:

Добрый день.

Обычно акция хеджируется фьючерсом, а не наоборот.

У меня нет информации об изменениях.

Вероятно, Вы правы. В итоге просто хочется понять если у меня будет одинаковое число акций и фьючерсов сколько средств "заморозится" под это дело.

Например. Я хочу сделать пару на акции сбера. Покупаю акции сбера (10 лотов по 10 акций в каждом = 11800р) и продаю один фьючерс на сбер (ближайший) за 3596р (на 100 акций). Суммарно получается, что я "задействовал" 15396р.

Изменено:

Получается, что задействуется в открывашке через ЕБС 11800р за акции + 359р за фьючерс = 12159р? Вы ведете расчет исходя из этой суммы?

[tapo]

Andrey Miguzov #:

у них размер ГО зависит от того какой у Вас профиль - КСУР или КПУР

Что такое КПУР и как его получить.

Спасибо, ознакомлюсь.

Andrey Miguzov #:

И вишенка на торте - размер отображаемых резервируемых средств в МТ5 не совпадает с размером средств, отображаемых в личном кабинете:) Они об этом знают - сказали починят когда-нибудь. Т.е. когда в МТ5 маржа на нуле - через их мобильное приложение Вы ещё можете прикупить :)))

Интересно. Спасибо, учту.

Andrey Miguzov #:

Ещё из особенно понравившегося у Финама - они не транслируют даты экспирации фьючерсов и размеры контрактов по ним - пришлось вручную забивать в свою базу...

Как получали? Вот так не работает?

const datetime expTime = (datetime)SymbolInfoInteger( _Symbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME );

[Andrey Miguzov]

tapo #:

Как получали? 

https://www.moex.com/ru/derivatives/

В каждый инструмент заходил и в switch запихивал размер контракта. Если нужно - напишите - выложу код, чтобы и Вам этой ерундой не страдать.

У Финама размер средств под сделку считается вот так:

m_margin = _price_stock*m_stock_contract_size*m_min_volume_stock*k_initial_margin_stock+m_initial_margin_future*k_initial_margin_future