Скальпинг в классическом арбитраже - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поразительно, как ФОРЕКС влияет на умы.
Я уже все подробно описал что, зачем и почему.
А Вы упорно предлагаете из г...на шарики катать, тратя на уйму времени!
Похоже нужно уходить отсюда.
Не понял о чем Вы? Единственно, что предлагаю - не спорить из-за терминов, т.к. в этом пользы нет.
Я, кстати, из Ваших постов (и других участников форума), почерпнул гораздо больше полезной информации, чем из этой и других книг :) И не только по обсуждаемой стратегии...
Вы, кстати, слышали, что МОЕКС собирается отменить штрафы за неэффективные транзакции? На сколько я понимаю, Вам это очень актуально.
С июля...
Вы, кстати, слышали, что МОЕКС собирается отменить штрафы за неэффективные транзакции? На сколько я понимаю, Вам это очень актуально.
С июля...
Что-то мне подсказывает, что лучше от этого не будет.
Нагрузка вырастет многократно. Исполнение ухудшится. Хотя, раз идут на такой шаг, видимо, с ликвидностью все критически плохо.
Вы, кстати, слышали, что МОЕКС собирается отменить штрафы за неэффективные транзакции? На сколько я понимаю, Вам это очень актуально.
С июля...
Начнётся активное манипулирование HFT алгоритмами.
Штрафы как бы и были введены, для борьбы с фиктивными заявками.
Теперь вход по рынку скользить будет ещё больше.
А фронтраннеры этот момент будут использовать по полной.
Начнётся активное манипулирование HFT алгоритмами.
Штрафы как бы и были введены, для борьбы с фиктивными заявками.
Теперь вход по рынку скользить будет ещё больше.
А фронтраннеры этот момент будут использовать по полной.
Все во имя создания видимости, что есть ликвидность. Это как в поговорке. Дядь поправь забор, кошки лезут. Дядя поправил - собаки полезли.
Если рассматривается арбитраж между тем то и тем то, то не поленитесь (во избежание убытков), сначала посмотрите на индикаторе, построенном по историческим данным.
То что предложено выше не устроит, уверен на 100%.
Формулы, прозвучавшие выше, также ни о чем.
Постройте по ним индикатор...
//---
На любом финансовом рынке правят деньги, а не формулы, деленные на 360;)
Зарубите себе это на лбу ;)
Если рассматривается арбитраж между тем то и тем то, то не поленитесь (во избежание убытков), сначала посмотрите на индикаторе, построенном по историческим данным.
Хорошо, посмотрел.
То что предложено выше не устроит, уверен на 100%.
Формулы, прозвучавшие выше, также ни о чем.
Т.е. Вы по ним уже индикатор построили? Можно хотя бы один скриншотик?
На любом финансовом рынке правят деньги, а не формулы, деленные на 360;)
Согласен. Но индикатор можно построить как в %, так и в деньгах.
Зарубите себе это на лбу ;)
Бесславных ублюдков пересмотрели?))
Хорошо, посмотрел.
1.Т.е. Вы по ним уже индикатор построили? Можно хотя бы один скриншотик?
2.Согласен. Но индикатор можно построить как в %, так и в деньгах.
Бесславных ублюдков пересмотрели?))
1. Я всегда строю индикаторы, всегда. И потом удаляю, либо переписываю, если не понравилось.
Поэтому этих инструментов в индикаторе у меня уже нет.
Перечисленные выше пары не климатят в силу того, что расхождение и схождение не всегда следует необходимой логике:
- раздвижка не стабильна
- поведение не алгоритмично, построение стратегии не возможно
2. Под словом деньги имелось ввиду то, что сродни клирингу.
То есть нет гарантии того, что пары не разойдутся в бесконечность на реале, в бою как бы.
//---
При правильно подобранных инструментах, индикатор должен показать такую зависимость, которая не даст слить никогда при агрессивной торговле.
На индикаторе нужно увидеть тейк-профит при полном отсутствии стоп-лосса.
Вот тогда, и только тогда получится классический арбитраж.
Кое что финам написал об этом (ссылку выше давали).
То есть арбитража между инструментами одной и той же биржи не получится, т.к. они все взаимосвязаны.
Это если кратко выразится.
Свой рабочий индик тут уже показывал, но он табу. Больше не покажу.1. Я всегда строю индикаторы, всегда. И потом удаляю, либо переписываю, если не понравилось.
Поэтому этих инструментов в индикаторе у меня уже нет.
Перечисленные выше пары не климатят в силу того, что расхождение и схождение не всегда следует необходимой логике:
- раздвижка не стабильна
- поведение не алгоритмично, построение стратегии не возможно
2. Под словом деньги имелось ввиду то, что сродни клирингу.
То есть нет гарантии того, что пары не разойдутся в бесконечность на реале, в бою как бы.
//---
При правильно подобранных инструментах, индикатор должен показать такую зависимость, которая не даст слить никогда.
На индикаторе нужно увидеть тейк-профит при полном отсутствии стоп-лосса.
Вот тогда, и только тогда получится классический арбитраж.
Кое что финам написал об этом (ссылку выше давали).
То есть арбитража между инструментами одной и той же биржи не получится, т.к. они все взаимосвязаны.
Это если кратко выразится.
Понятно, уверенность 100%-ая, но доказать не можете. Е-мое, зачем же Вы тогда что-то утверждаете?
Перечисленные выше пары не климатят
Давайте по факту, какие пары смотрим? И... что значит не климатят?
расхождение и схождение не всегда следует необходимой логике:
- раздвижка не стабильна
- поведение не алгоритмично, построение стратегии не возможно
Раздвижка не стабильна, да. Поведение не алгоритмично... Ну смотрите, если при определении нужной доходности (в рублях/процентах годовых/процентах на депо) Вы не можете написать робота, который один инструмент покупает, а второй - продает, и при достижении нужного профита все закрывает, тогда, да, алгоритмизировать сложновато будет...
Под словом деньги имелось ввиду то, что сродни клирингу.
То есть нет гарантии того, что пары не разойдутся в бесконечность на реале, в бою как бы.
Да, пока индикатор не построишь и не посмотришь, нет гарантии, но Вы же это уже делали, насколько я понял? Получается, что Вы увидели такие раздвижки (спота и фьючерса на этот спот), которые не сходятся? Правильно понимаю? Если это так, получается, что у нас бесконечно неэффективный рынок и этим никто, ВООБЩЕ НИКТО не пользуется? И никого не интересуют гигантские возможности? Вот это чудеса...
При правильно подобранных инструментах, индикатор должен показать такую зависимость, которая не даст слить никогда.
Спот (акция/валюта) и фьючерс на этот спот. Какая еще нужна зависимость, если мы ТОЧНО знаем, что в момент экспирации фьючерса, разницы в цене со спотом не будет? Вам поставят товар по текущей цене (цене спота).
На индикаторе нужно увидеть тейк-профит при полном отсутствии стоп-лосса.
Дак видно его, видно, и в процентах и в рублях. Как угодно видно. Без стоп-лосса, т.к. объемы на покупку и продажу равны.
То есть нет гарантии того, что пары не разойдутся в бесконечность на реале, в бою как бы.
...
То есть арбитража между инструментами одной и той же биржи не получится, т.к. они все взаимосвязаны.
Дак Вы уж определитесь, или раздвижки в бесконечность (риск слиться стремится к 100%), или инструменты взаимосвязаны (нет раздвижки совсем).