Обсуждение статьи "Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?:

Данная статья познакомит читателя с техникой машинного обучения для торговли сеткой и мартингейлом. К моему удивлению, такой подход, по каким-то причинам, совершенно не затронут в глобальной сети. Прочитав статью, вы сможете создавать своих собственных ботов.

Тестировать необходимо на том таймфрейме, для которого бот обучался. В данном случае это H1. Можно тестировать по ценам открытия, поскольку бот с явным контролем открытия баров. Но т. к. используется сетка, для точности, можно выбрать M1 OHLC.

Данный конкретный бот обучался на периоде:

START_DATE = datetime(2020, 5, 1)
TSTART_DATE = datetime(2019, 1, 1)
FULL_DATE = datetime(2018, 1, 1)
END_DATE = datetime(2022, 1, 1)

• С пятого месяца 20 года и по сей день — это период обучения, который разделен 50\50 на тренировочную и валидационную подвыборки. 
• С 1 месяца 2019 года модель оценивалась по R^2 и выбиралась лучшая.
• С 1 месяца 2018 года модель была протестирована в кастомном тестере.
• Данные для обучения брались синтетические (сгенерированный моделью гауссовских смесей)
• Модель CatBoost имеет сильную регуляризацию, благодаря которой не подгоняется под обучающую выборку.

Все эти факторы говорят о том (и кастомный тестер это подтвердил), что найдена определенная закономерность на интервале с 2018 года по сей день.

Давайте посмотрим как это выглядит в тестере MT5.

За исключением того, что теперь видны просадки по эквити, график баланса выглядит аналогичным образом, как это было в моем кастомном тестере. Это хорошая новость. Проверим, что бот торгует именно сетку, а не что-либо еще.

Автор: Maxim Dmitrievsky

[secret]

найдена определенная закономерность на интервале с 2018 года по сей день

Пересиживание же.

[fxsaber]

1. Огромное уважение к Автору! В русскоязычном сегменте реальный Пионер в публикациях МО в трейдинге.
2. Если энтузиазм не иссякнет у Автора, просьба продолжать делиться наработанным материалом.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

1. Огромное уважение к Автору! В русскоязычном сегменте реальный Пионер в публикациях МО в трейдинге.
2. Если энтузиазм не иссякнет у Автора, просьба продолжать делиться наработанным материалом.

Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:

• синтетические временные ряды и обучение на них (подробно)
• портфели\парный трейдинг
• обратный инжиниринг сигналов\ботов 

с мартингейлом все понятно. Обнаруживаются +- те же закономерности, новых зависимостей не находится

[Maxim Dmitrievsky]

secret:

Пересиживание же.

пересаживание чего? это же мартингейл

без него ищется точно такая же зависимость, начиная с 2017г. Это если в лоб без фильтраций

думал, что через сетку можно найти другие закономерности. Скорее всего любая сетка - это всего лишь прикрытие того, что работало бы без неё

[Stanislav Korotky]

К сожалению, данные для обучения и тестирования опять подсовываются задом-наперед, что существенно обесценивает результат. Упорство автора в нежелании если не придерживаться полностью, то хотя бы сравнить свой подход с каноническими схемами, разочаровывает.

[Maxim Dmitrievsky]

Stanislav Korotky:
К сожалению, данные для обучения и тестирования опять подсовываются задом-наперед, что существенно обесценивает результат. Упорство автора в нежелании если не придерживаться полностью, то хотя бы сравнить свой подход с каноническими схемами, разочаровывает.

к сожалению, вы упорно не хотите читать что писал в прошлый раз и приводил примеры

когда комп освободится сделаю наоборот. Но уже делалось мной и другими людьми во 2-й статье.

1, 2

[Maxim Dmitrievsky]

У некоторых брокеров (не буду показывать пальцем) имеется граальная история котировок в прошлом, на которой обучать бессмысленно, если не вырезать ролловеры и прочие артефакты, т.к. будет поймана не закономерность, а ерунда

Но в обратную сторону все будет работать, потому что обучение шло не на граальных спайках

если глазами не проверять историю, то можно долго мучить МО, так ни к чему не придя

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:

• синтетические временные ряды и обучение на них (подробно)
• портфели\парный трейдинг
• обратный инжиниринг сигналов\ботов 

с мартингейлом все понятно. Обнаруживаются +- те же закономерности, новых зависимостей не находится

Да, парный трейдинг крайне интересная тема.

[Stanislav Korotky]

Maxim Dmitrievsky:

к сожалению, вы упорно не хотите читать что писал в прошлый раз и приводил примеры

когда комп освободится сделаю наоборот. Но уже делалось мной и другими людьми во 2-й статье.

1, 2

Какой смысл дописывать важные вещи в простынях обсуждений, а не включать в сами статьи?

[Maxim Dmitrievsky]

Stanislav Korotky:

Какой смысл дописывать важные вещи в простынях обсуждений, а не включать в сами статьи?

несколько раз писал почему подход в статье предпочтительнее, по крайней мере для меня

в глобальном смысле нет никакой разницы. Бороться с суевериями не очень хочется.