ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовПреобразованияCholesky 

Cholesky

Вычисляет декомпозицию Холецкого.

bool matrix::Cholesky(
   matrix&  L      // matrix
   );

Параметры

L

[out]  Нижнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Возвращает разложение Холецкого, L * L.H, квадратной матрицы a, где L является нижнетреугольной матрицей, а .H является эрмитово-сопряженной матрицей (который является обычным транспонированием при вещественной a). a должна быть эрмитовой (симметричной, если она вещественная) и положительно определенной. Функция не проверяет, является ли a эрмитовой или нет. Кроме того, используются только нижнетреугольные и диагональные элементы а. Фактически возвращается только L.

Пример:

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n", matrix_a);
 
  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n", matrix_l);
  Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));
  
  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */
Eig