Reversión: creando un punto de entrada y escribiendo un algoritmo de comercio manual

Introducción

Ya llevamos dos artículos (Reversión: ¿es el Santo Grial o una peligrosa equivocación? y Reversión: disminuyendo la reducción máxima y simulando otros mercados) estudiando la estrategia comercial de la reversión. Hemos analizado cuestiones tocantes a esta estrategia comercial en diferentes mercados, hemos encontrado los mercados más convenientes y hemos dado forma a las reglas de la reversión correcta. Podría parecer que el tema está ya cerrado, porque, ¿sobre qué más podríamos escribir? Pero hay un problema sobre el que hemos hablado anteriormente y que no hemos resuelto.

Este problema es el punto de entrada, que en nuestra estrategia comercial no está vinculado a nada. Y esto significa que se puede entrar en la transacción en cualquier momento. Y claro, el resultado en este caso puede resultar impredecible. Alguien podrá obtener un take-profit, mientras que otra persona, entrando 5 minutos más tarde, obtendrá un stop-loss en toda la cadena de transacciones.

Por este motivo, podemos decir todas las simulaciones que hemos realizado en los artículos anteriores son fiables solo en aquellos casos en los que usted ha comenzado a entrar en las transacciones justo en el día en el que comenzó a hacerlo el simulador de estrategias. Y no podemos garantizar que usted pudiera haber obtenido el mismo incremento de beneficio de haber comenzado a entrar un minuto antes o después.

En definitiva, necesitamos reglas que nos permitan determinar "cuándo debemos entrar en la transacción" y "en qué dirección entrar". Y es deseable que estas reglas no empeoren significativamente el gráfico de nuestro beneficio. Bien, vamos a intentar encontrar estas reglas.

Instrumentos simulados

Realizaremos la simulación en los instrumentos que mejor se han mostrado en el artículo anterior. Y, al mismo tiempo, en aquellos que tienen un volumen de historia suficiente para que los resultados obtenidos no parezcan casuales.

Como en el anterior artículo, vamos a trabajar con varios brókeres. En esta caso, además, tomaremos para la simulación instrumentos de varios mercados. Si bien es cierto que entre estos mercados no se encontrará el mercado Fórex. Simplemente porque no hemos logrado conseguir en dicho mercado los mismos resultados - o aunque sea relativamente similares - con la ayuda de los indicadores estándar. Como ya determinamos en el primer artículo, ni uno solo de los indicadores simulados en el mercado Fórex pudo compararse con una entrada normal en cualquier momento.

Bien, en este artículo vamos a trabajar con los siguientes instrumentos.

Bróker 1, mercado de valores: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM.

Bróker 2, mercado de valores: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m.

Bróker 1, índices: YM.

Bróker 2, crudo: BRENT.

Cambios en el asesor RevertEA

En comparación con el artículo anterior, en el asesor RevertEA se han introducido los cambios siguientes:

• se ha añadido el botón Cerrar, que permite cerrar la posición abierta actual;
• se ha añadido la muestra en el gráfico del beneficio actual de la posición (junto al botón Cerrar);
• se ha añadido el modo de establecimiento de stop-loss como porcentaje del precio actual;
• se han añadido a los ajustes los parámetros Usar trailing constante después de N puntos de beneficio y Trailing constante en puntos;
• se ha añadido la posibilidad de usar el modo de ejecución de transacciones ORDER_FILLING_IOC.
  

Cambios en el asesor RevertManualEA

En el asesor RevertManualEA se ha introducido los siguientes cambios:

• se ha añadido el botón Cerrar todo, que permite cerrar de golpe todas las posiciones controladas por este asesor;
• junto al botón Cerrar todo, se muestra el beneficio total de todas las posiciones que controla el asesor;
• en el gráfico se muestran los botones de todas las posiciones que controla el asesor;
• se ha añadido la posibilidad de usar el modo de ejecución de transacciones ORDER_FILLING_IOC.

Botones de las posiciones controladas por el asesor. Al clicar en el botón del símbolo, se abre el gráfico del instrumento correspondiente. Además, los datos del botón también tienen carácter informativo. En ellos se muestra el nombre del símbolo, el salto actual, y también el beneficio actual de la posición. Si el botón ha cambiado de color, significa que esta posición se ha cerrado por completo (bien por take-profit, bien todos los pasos de la cadena se han terminado).

Asimismo, deberá prestar atención al nuevo parámetro de los ajustes Mostrar la suma de las últimas pérdidas al clicar en el botón del símbolo. Por defecto, está ajustado en true. Esto significa que en los comentarios al gráfico que se abre al clicar en el botón controlado por el asesor del instrumento, se mostrará la suma de las últimas pérdidas. Esto es necesario para que se vea de inmediato qué suma mínima de beneficio se debe obtener para cubrir todas pérdidas en la cadena.

Creando el punto de entrada

Bien, para que los resultados del sistema comercial no dependan del momento en el que hemos entrado, debemos pensar unas reglas que nos permitan entrar solo al darse ciertas circunstancias, y no en cualquier momento en que el instrumento esté sin posiciones abiertas.

En nuestra opinión, lo mejor para determinar un punto de entrada así es usar una media móvil.

En primer lugar, la media permite determinar la tendencia global, y por consiguiente, la dirección de entrada: si la media móvil aumenta, significa que entraremos en Long, de lo contrario, en Short.

En segundo lugar, una regla adicional permite limitar la propia entrada. Por ejemplo, solo después de que la barra anterior haya cruzado la línea de la media móvil hacia arriba o hacia abajo.

Las reglas mostradas serán precisamente nuestras condiciones de entrada. Sus posibilidades de uso ya se han implementado en el asesor RevertEA. Lo único que debemos hacer para reconfigurarlo de acuerdo con el trabajo con la media móvil es cambiar los siguientes parámetros:

• Abrir posiciones cortas — establecer en true, de lo contrario, abrirá solo posiciones en Long, ignorando las señales en Short;
• Periodo — establecer el periodo necesario en este ajuste en el bloque Indicador MA #1;
• los demás ajustes en el bloque Indicador MA #1 se modificarán al gusto del usuario.

Además, como vienen siendo habitual, adjuntamos al artículo un directorio de archivos SET con los ajustes encontrados para determinados instrumentos.

En este artículo, utilizaremos una media móvil simple. Si usted prefiere alguna otra, podrá elegir la que necesite en el bloque Indicador MA #1 de los ajustes del asesor.

Mercado de valores. En el artículo anterior aclaramos que el mercado de valores es el más conveniente para la reversión. Vamos a comenzar por él.

Primero compararemos los resultados de los instrumentos del bróker №1. Recordemos que este bróker tiene su propio swap para cada instrumento (podrá ver cuál precisamente en el recuadro del artículo anterior), pero en cualquier caso, estos swaps para las posiciones en Long son como mínimo 2 veces mayores que con el bróker №2. Pero existe una ventaja: para las posiciones en Short, el swap es positivo, es decir, el swap se le paga a usted por mantener la posición en Short.

Los resultados de las simulaciones para todos los mercados han sido reunidos en un recuadro. Cada línea del recuadro contiene información al principio sobre los resultados de las simulaciones sin aplicar indicador alguno. Es decir, cuando la posición se abre de inmediato, en cuanto la anterior cadena de transacciones ha sido cerrada por un take-profit o un stop-loss. A continuación, con la nueva línea, en la línea del recuadro se representa el resultado de la simulación del mismo símbolo con los mismos valores de SL y TP, pero usando el indicador Media móvil simple.

Puesto que el asesor RevertEA también permite comerciar sin reversión, vamos a comprobar igualmente cuál será la rentabilidad al comerciar con la ayuda de la media móvil, digamos, de la forma tradicional. Los mejores resultados de estas simulaciones se mostrarán en la tercera línea de cada línea del recuadro.

Los resultados de la simulación de la estrategia comercial con reversión sin indicadores se diferencian de los resultados del anterior artículo. Y es que ya ha pasado más de un mes. Así que podemos ver de paso qué ha cambiado en los resultados de la simulación en el tiempo transcrurrido.

Antes de pasar a los resultados de la simulación, vamos a recordar el cometido de ciertas columnas del recuadro:

• % anual — este indicador se calcula según la fórmula siguiente: ((beneficio/máx. reducción)*100)/número de años de historia disponible del instrumento, se trata de una cifra aproximada, y se muestra para el análisis comparativo;
• max. de pérdidas — muestra el número máximo de pérdidas consecutivas, es decir, la profundidad a la que hemos descendido en la cadena hasta alcanzar el take-profit;
• transacciones (anuales/totales) — número medio de posiciones que se abrirán de un instrumento al año (se divide el número total de transacciones por el número de años con historia disponible).
  

Bróker №1, mercado de valores:

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	SL	TP
TripAdvisor, revert  TripAdvisor, revert + MA  TripAdvisor, no revert	98 / 246  46 / 116  65 / 164	1.36  1.6  1.69	98  53  6	231  156  49	94 %  117 %  326%	6  4  9	155  155  60	195  195  155
Sberbank, revert  Sberbank, revert + MA  Sberbank, no revert	150 / 225  118 / 178  231 / 347	1.34  1.31  0.79	45  17  43	86  49  -37	127 %  192 %  -	5  5  9	420  420  155	510  510  360
Nintendo_US, revert  Nintendo_US, revert + MA  Nintendo_US, no revert	169 / 339  32 / 64  25 / 51	1.49  1.72  1.12	18  16  7	104  59  4	288 %  184 %  28 %	6  4  5	55  55  35	80  80  55
Tencent, revert  Tencent, revert + MA  Tencent, no revert	74 / 223  26 / 80  18 / 54	2.54  2.48  1.47	43  69  6	527  381  20	408 %  184 %  111 %	5  5  3	450  450  530	1500  1500  880
Michael_Kors, revert  Michael_Kors, revert + MA  Michael_Kors, no revert	36 / 109  23 / 70  15 / 46	1.51  1.57  1	134  71  15	240  140  0	59 %  65 %  -	5  4  4	190  190  200	330  330  400
Starbucks, revert  Starbucks, revert + MA  Starbucks, no revert	15 / 231  11 / 171  20 / 300	1.69  1.64  1.07	38  36  13	251  174  11	45 %  33 %  5 %	4  4  6	160  160  95	195  195  105
Gazprom, revert  Gazprom, revert + MA  Gazprom, no revert	265 / 398  101 / 152  36 / 54	1.33  1.42  1.03	59  18  20	142  55  2	160 %  203 %  6 %	6  4  5	150  150  240	180  180  480
Petrobras, revert  Petrobras, revert + MA  Petrobras, no revert	23 / 337  15 / 219  11 / 162	1.61  1.64  1.16	86  160  28	623  388  39	49 %  16 %  9 %	5  5  7	240  240  240	300  300  410
Snap, revert  Snap, revert + MA  Snap, no revert	62 / 93  24 / 36  24 / 37	1.97  3.47  1.49	44  12  7	227  95  12	343 %  527 %  114 %	4  2  6	75  75  45	135  135  120
SQM, revert  SQM, revert + MA  SQM, no revert	64 / 162  29 / 74  22 / 57	1.81  1.89  1.02	55  68  12	288  142  1	209 %  83 %  3 %	5  5  5	125  125  150	240  240  185

No debemos sacar conclusiones por el momento, veamos mejor los gráficos correspondientes. Sacaremos conclusiones al final de este apartado, abarcando todos los mercados al mismo tiempo.

En lo que respecta a los gráficos, en estos se usan las siguientes abreviaturas:

• PLAIN — gráfico de la estrategia comercial sin indicadores (entrada directamente en Long, en cuanto no haya posiciones del símbolo);
• MA — entrada basada en las señales de la media móvil;
• NOREVERT — entrada basada en las señales de la media móvil sin uso de reversión.

TripAdvisor:

Sberbank:

Nintendo_US:

Tencent:

Michael_Kors:

Starbucks:

Gazprom:

Petrobras:

Snap:

SQM:

Ahora vamos a ver los resultados para el bróker №2. Este bróker tiene un swap negativo, independientemente de la dirección de la posición. Otra diferencia de este bróker con respecto al bróker №1 es que no paga dividendos de sus posiciones en Long. Además, otra ventaja es que tampoco cobra dividendos de sus posiciones en Short.

Bróker №2, mercado de valores:

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	SL	TP
ORCL.m, revert  ORCL.m, revert + MA  ORCL.m, no revert	44 / 246  26 / 147  13 / 76	1.07  1.64  1.51	275  65  9	46  281  24	3 %  78 %  48 %	8  6  7	90  90  100	150  150  235
INTC.m, revert  INTC.m, revert + MA  INTC.m, no revert	33 / 182  19 / 109  29 / 162	1.92  1.94  1.31	23  24  6	219  116  22	173 %  87 %  66 %	4  4  7	130  130  70	180  180  145
FOXA.m, revert  FOXA.m, revert + MA  FOXA.m, no revert	53 / 268  41 / 207  28 / 144	1.6  1.66  1.07	47  28  8	201  150  6	85 %  107 %  15 %	5  4  5	90  90  115	120  120  135
SBUX.m, revert  SBUX.m, revert + MA  SBUX.m, no revert	49 / 270  28 / 154  31 / 173	1.5  1.86  1.11	58  22  11	217  143  9	68 %  118 %  13 %	5  4  8	130  130  70	160  160  150
NKE.m, revert  NKE.m, revert + MA  NKE.m, no revert	35 / 197  22 / 123  26 / 146	2.26  2.32  1.29	140  75  11	947  422  28	122 %  102 %  46 %	6  5  8	135  135  105	275  275  205
HPE.m, revert  HPE.m, revert + MA  HPE.m, no revert	33 / 99  16 / 48  12 / 38	1.89  3.55  2.05	27  8  7	104  51  19	128 %  212 %  90 %	4  2  5	55  55  55	70  70  85
MSFT.m, revert  MSFT.m, revert + MA  MSFT.m, no revert	36 / 199  28 / 158  37 / 206	2.11  2.06  1.23	70  73  12	508  478  31	131 %  119 %  46 %	7  5  9	150  150  100	275  275  205
KO.m, revert  KO.m, revert + MA  KO.m, no revert	20 / 110  16 / 93  14 / 82	2.02  1.77  1.75	29  51  7	144  147  31	90 %  52 %  80 %	4  5  3	100  100  120	160  160  150
ATVI.m, revert  ATVI.m, revert + MA  ATVI.m, no revert	77 / 425  24 / 135  19 / 109	1.34  1.99  1.52	54  15  7	235  109  33	79 %  132 %  85 %	5  3  4	135  135  115	140  140  155

De todos los instrumentos analizados en el mes pasado, solo nos ha dado un disgusto ORCL.m. Dicho instrumento llegó al final de la cadena, el paso 8. Hemos obtenido pérdidas en toda la cadena en la estrategia comercial sin indicador. Debido a ello, el porcentaje de beneficio anual ha resultado muy pequeño. Si hubiéramos comerciado según el indicador, habríamos conseguido evitar dichas pérdidas, y esto es bastante interesante.

ORCL.m:

INTC.m:

FOXA.m:

SBUX.m:

NKE.m:

HPE.m:

MSFT.m:

KO.m:

ATVI.m:

Índices. Entre los índices, analizaremos solo uno: el Dow Jones (YM) del bróker №1. Su gráfico de beneficio se podría calificar de ideal... Para ser más exactos, podríamos calificar de ideal el gráfico de beneficio del anterior artículo, sin embargo, en las nuevas simulaciones, más concretamente en 2009, la cadena se rompió, lo cual no había sucedido antes. Además, la adición de la media móvil podría habernos evitado las pérdidas por toda la cadena, como podemos ver en el gráfico de abajo.

Bróker №1, índices:

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	SL	TP
YM, revert  YM, revert + MA  YM, no revert	106 / 1 287  76 / 958  54 / 678	1.46  1.51  0.9	2 797  1 343  820	20 089  13 216  -636	57 %  78 %  -	8  6  11	155  155  170	210  210  200

Crudo. Entre los instrumentos de crudo, también vamos a ver solo uno, el petróleo de la marca Brent del bróker №2. Solo este instrumento mostró un buen beneficio y un buen gráfico de balance en el artículo anterior. No obstante, aunque la adición de la media móvil habría permitido reducir el número máximo de pérdidas consecutivas, los resultados generales habrían sido bastante peores.

Bróker №2, crudo:

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	SL	TP
Brent, revert  Brent, revert + MA  Brent, no revert	146 / 733  137 / 685  136 / 682	1.5  1.26  1.1	8 721  8 962  154	31 144  18 624  338	71 %  41 %  43 %	21  19  17	70  70  60	275  275  215

Saquemos conclusiones

Bien, ¿qué ha sucedido? Hemos conseguido crear el punto de entrada. Y ahora, la fecha desde la que comenzamos la simulación no influye tanto en los resultados de las pruebas.

Además, para la mayoría de instrumentos hemos conseguido aumentar la rentabilidad, así como disminuir el número máximo de pérdidas consecutivas en 1-2 pasos.

En cuanto al beneficio neto de todos los instrumentos, este se ha reducido por la disminución del número de transacciones en 1.5-2 veces. En este caso, usted deberá elegir por sí mismo lo que le resulta más importante, un mayor beneficio o un menor riesgo.

Vamos a simular el nivel de stop-loss en tanto por ciento del precio y ATR

En los comentarios al anterior artículo ya se dijo que no era correcto usar valores fijos de stop-loss y take-profit. Será más adecuado usar para ello un tanto por ciento de ATR. Esta afirmación tiene lógica. Realemente, ¿cómo es posible usar durante 15 años de simulación el mismo nivel de stop-loss y take-profit? Y es que, en primer lugar, la volatilidad de un instrumento se distingue en diferentes periodos de tiempo. Además, el precio de un instrumento en 15 años puede cambiar mucho, y nosotros seguiremos usando un stop-loss elegido 15 años atrás.

Por este motivo, el asesor RevertEA se ha seleccionado de tal forma que el nivel de stop-loss se pueda indicar no solo en puntos, sino también en tanto por ciento del precio actual o en porcentaje de ATR. El responsable de ello es el parámetro Tipo de stop-loss en los ajustes del asesor.

El ATR en este caso se determinará con el método de Gerchik. Es decir, en el gráfico de día, sin tener en cuenta las barras demasiado grandes o demasiado pequeñas. Y solo si el número de barras resulta insuficiente para los cálculos, se usará el método estándar.

Si esta variante de determinación de ATR no le conviene a usted, podrá reescribir fácilmente la función getATR según sus necesidades. Esta función se encuentra en el archivo strategy_base.mqh de la carpeta Strategies. Su código fuente original se muestra más abajo:

double getATR(string name){
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   double atr=0;
   double pre_atr=0;
   int count=0;
   
   // obtenemos los datos de las barras de los últimos 7 días
   //(de sobra, ya que calcularemos el ATR de los últimos 5 días)
   int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates);
   
   // definimos el ATR de los últimos 7 días sin tener en cuenta
   // las barras demasiado grandes o demasiado pequeñas
   if(copied>=5){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      pre_atr/=(copied-1);
   }
   
   //definimos el ATR de los últimos 5 días o menos teniendo en cuenta
   // las barras demasiado grandes o demasiado pequeñas
   // es decir, las barras con un tamaño suuperior a 1.5 de ATR en 7 días
   // y las barras con un tamaño menor a 0.3 ATR en 7 días
   // se descartan
   if(pre_atr>0){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue;
         if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue;
               
         if( ++count > 5 ){
            count=5;
            break;
         }
               
         atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      // si hay muy pocas barras de tamaño medio
      // calculamos un ATR 5 normal
      if(count<2){
         count=0;
         for(int j=1; j<=5; j++){
            ++count;
            atr+=rates[j].high-rates[j].low;
         }
      }
      atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits);
   }
         
   return atr;
}

En lo que respecta al take-profit, ahora es posible indicarlo no solo en puntos, sino también en stop-loss (parámetro Tipo de take en los ajustes del asesor). Por ejemplo, un take-profit a una distancia de 3 stop-loss del precio de apertura.

Más abajo mostramos los resultados comparados de la simulación de diferentes métodos de indicación del nivel de stop-loss. La simulación se ha realizado sin usar media móvil, puesto que en este caso hay más puntos de entrada, y eso significa que los resultados para el análisis comparado serán más precisos.

Cada línea del recuadro consta de 3 líneas:

• stop-loss y take-profit en puntos;
• stop-loss en porcentaje del precio, take-profit como multiplicador al stop-loss;
• stop-loss en procentaje del ATR, take-profit como multiplicador al stop-loss.

En lo que respecta a Snap, para el momento en el que comenzamos a simular el stop-loss en forma de porcentaje del ATR, el comercio de este instrumento del bróker se había interrumpido. Quedaba la posibilidad de cerrar simplemente las transacciones. Por eso, ya no es posible realizar la simulación con él.

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	SL	TP
TripAdvisor  TripAdvisor, percent  TripAdvisor, atr	98 / 246  532 / 1 331  56 / 141	1.36  1.41  1.42	98  310  386	231  1 161  366	94 %  149 %  37 %	6  11  8	155  1  96	195  1.7  2.7
Sberbank  Sberbank, percent  Sberbank, atr	150 / 225  178 / 267  196 / 295	1.34  1.63  1.78	45  223  67	86  713  257	127 %  213 %  255 %	5  11  6	420  1.2  73	510  2.6  1.7
Nintendo_US  Nintendo_US, percent  Nintendo_US, atr	169 / 339  182 / 365  144 / 288	1.49  1.39  1.65	18  31  35	104  100  182	288 %  161 %  260 %	6  5  9	55  1.2  82	80  1.4  4.1
Tencent  Tencent, percent  Tencent, atr	74 / 223  25 / 76  213 / 640	2.54  2.18  1.38	43  24  42	527  168  177	408 %  233 %  140 %	5  4  6	450  3.6  76	1500  2  1.4
Michael_Kors  Michael_Kors, percent  Michael_Kors, atr	36 / 109  46 / 140  84 / 252	1.51  2.6  2.18	134  281  266	240  1 452  1 352	59 %  172 %  169 %	5  7  7	190  3  77	330  2  2.3
Starbucks  Starbucks, percent  Starbucks, atr	15 / 231  26 / 388  56 / 816	1.69  1.26  1.2	38  743  426	251  531  740	45 %  4 %  11 %	4  30  17	160  2.8  75	195  3.5  4.1
Gazprom  Gazprom, percent  Gazprom, atr	265 / 398  64 / 97  76 / 114	1.33  1.99  3.02	59  102  115	142  294  404	160 %  192 %  234 %	6  11  9	150  1.6  69	180  2.8  3.7
Petrobras  Petrobras, percent  Petrobras, atr	23 / 337  25 / 375  55 / 803	1.61  1.45  1.92	86  391  650	623  456  3 743	49 %  8 %  39 %	5  12  20	240  1.6  83	300  2.8  4
Snap  Snap, percent  Snap, atr	62 / 93  55 / 83  -	1.97  2.85  -	44  83  -	227  411  -	343 %  330 %  -	4  5  -	75  4  -	135  2.7  -
SQM  SQM, percent  SQM, atr	64 / 162  58 / 145  170 / 426	1.81  1.79  1.32	55  128  249	288  337  314	209 %  105 %  50 %	5  6  9	125  3.4  67	240  1.7  1.9
ORCL.m  ORCL.m, percent  ORCL.m, atr	44 / 246  16 / 88   215 / 1 186	1.07  1.64  1.24	275  65  261	46  146  351	3 %  40 %  24 %	8  5  8	90  4  70	150  1.4  1.4
INTC.m  INTC.m, percent  INTC.m, atr	33 / 182  25 / 142  116 / 641	1.92  3.36  1.62	23  133  385	219  1 323  1 358	173 %  180 %  64 %	4  6  14	130  2.4  56	180  3.2  4.1
FOXA.m  FOXA.m, percent  FOXA.m, atr	53 / 268  93 / 467  234 / 1 171	1.6  1.57  1.28	47  133  165	201  407  305	85 %  61 %  36 %	5  7  8	90  2  71	120  1.4  1.4
SBUX.m  SBUX.m, percent  SBUX.m, atr	49 / 270  62 / 345  154 / 849	1.5  1.89  1.5	58  100  269	217  694  1 379	68 %  126 %  93 %	5  7  15	130  1.8  57	160  1.7  3.2
NKE.m  NKE.m, percent  NKE.m, atr	35 / 197  20 / 112  407 / 2 240	2.26  2.18  1.17	140  41  174	947  257  384	122 %  113 %  40 %	6  3  12	135  4  47	275  1.4  1.7
HPE.m  HPE.m, percent  HPE.m, atr	33 / 99  66 / 198  60 / 180	1.89  1.76  2.62	27  52  110	104  143  674	128 %  91 %  204 %	4  5  14	55  2.8  76	70  1.4  3.8
MSFT.m  MSFT.m, percent  MSFT.m, atr	36 / 199  28 / 154  126 / 693	2.11  1.39  1.42	70  340  434	508  288  1 042	131 %  15 %  43 %	7  6  16	150  3.2  69	275  1.4  2.9
KO.m  KO.m, percent  KO.m, atr	20 / 110  22 / 121  125 / 688	2.02  2.12  1.35	29  163  244	144  397  2 272	90 %  44 %  169 %	4  6  14	100  2  64	160  2  2.9
ATVI.m  ATVI.m, percent  ATVI.m, atr	77 / 425  15 / 83  194 / 1 072	1.34  2.86  1.46	54  302  235	235  1 313  1 198	79 %  79 %  92 %	5  6  9	135  4  60	140  3.2  2.3
YM  YM, percent  YM, atr	106 / 1 287  157 / 1 969  234 / 2 927	1.46  1.29  1.02	2 797  13 288  19 984	20 089  41 936  2 669	57 %  25 %  1 %	8  27  17	155  0.6  51	210  2.9  1.7
Brent  Brent, percent  Brent, atr	146 / 733  114 / 574  81 / 407	1.5  1.21  1.34	8 721  13 883  9 368	31 144  12 988  16 587	71 %  18 %  35 %	21  19  13	70  1.4  70	275  3.8  3.2

No se puede decir que alguno de los métodos de cálculo del stop-loss haya resultado mejor en los instrumentos simulados. En ciertos lugares ha sido mejor el stop-loss en puntos, en otros, en porcentaje del precio, y en otros lugares, en procentaje del ATR. Pero, a pesar de todo, sí que se detecta una ley. El número máximo de transacciones seguidas con pérdidas ha aumentado prácticamente en todas partes, tanto al usar el stop-loss en porcentaje del precio, como al usar el stop-loss en porcentaje del ATR. Y por consiguiente, también la reducción máxima.

En general, no podemos decir al cien por cien cuál de las variantes de establecimiento del nivel de stop-loss y take-profit es mejor. A nuestro juicio, el uso de stop-loss y take-profit en puntos muestra mejores resultados a pesar de todo, ya que provoca una reducción menor.

Simulando el trailing-stop

Muchos tráders prefieren usar en su comercio un trailing-stop flotante, afirmando que este permite conservar el beneficio obtenido, aumentando al mismo tiempo la rentabilidad del asesor. Bueno, vamos a intentar usar esta tecnología.

Para ello, en los ajustes del asesor hay dos parámetros:

• Usar un trailing constante después de N puntos de beneficio — determina el número de puntos que el precio deberá pasar en la dirección del take-profit para que se active el mecanismo de trailing-stop (esta limitación es necesaria para no cerrar la cadena en pérdidas en los pasos posteriores de la reversión, sobre todo si se usa una duplicación de lote que no sea en cada paso);
• Trailing constante en puntos — número de puntos respecto al precio actual en el que se desplazará el stop-loss de la posición, si se satisface la regla de la configuración Usar trailing constante después de N puntos de beneficio.

El asesor determina en cada barra si se debe desplazar el stop-loss más cerca del precio. Es decir, cada 15 minutos, puesto que en todas las simulaciones usamos un periodo M15.

Si el desplazamiento es necesario, aparte del propio desplazamiento del stop-loss, se ejecuta la cancelación del nivel de take-profit. Y ahora, la única variante de cierre de posición: según el stop-loss. Es decir, aparte de proteger contra un posible cambio de dirección en el movimiento del precio, el trailing-stop permite aumentar el tamaño del beneficio gracias a la cancelación del take-profit.

Bien, más abajo se muestra un recuadro comparativo de los mejores resultados sin trailing-stop y con trailing-stop.

Símbolo	Transacciones (anuales/totales)	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas
TripAdvisor  TripAdvisor, trailing	100 / 250  99 / 248	1.5  1.53	98  100	315  321	128 %  128 %	6  6
Sberbank  Sberbank, trailing	157 / 236  158 / 238	1.37  1.55	45 44	98  148	145 %  224 %	5  5
Nintendo_US  Nintendo_US, trailing	171 / 342  173 / 347	1.38  1.2	18  37	90  51	250 %  68 %	6  9
Tencent  Tencent, trailing	78 / 234  69 / 209	1.9  2.3	150  82	415  438	92 %  178 %	8  7
Michael_Kors  Michael_Kors, trailing	38/ 114  48 / 145	1.46  1.46	134  116	247  169	61 %  48 %	5  5
Starbucks  Starbucks, trailing	16 / 234  15 / 227	1.66  1.6	38  51	247  234	44 %  31 %	4  4
Gazprom  Gazprom, trailing	288 / 433  295 / 443	1.34  1.4	59  39	155  162	175 %  276 %	6  5
Petrobras  Petrobras, trailing	24 / 349  23 / 344	1.4  1.52	126  102	547  541	29 %  36 %	8  5
SQM  SQM, trailing	64 / 164  69 / 174	1.82  1.8	55  83	298  400	216 %  192 %	5  5
ORCL.m  ORCL.m, trailing	44 / 246  46 / 254	1.07  1.46	275  225	46  294	3 %  23 %	8  7
INTC.m  INTC.m, trailing	31 / 172  31 / 174	1.77  1.7	52  52	216  218	75 %  75 %	5  6
FOXA.m  FOXA.m, trailing	52 / 260  68 / 342	0.91  1.38	413  62	-57  126	-  40 %	8  5
SBUX.m  SBUX.m, trailing	49 / 272  49 / 269	1.5  1.49	58  63	218  214	68 %  67 %	5  5
NKE.m  NKE.m, trailing	35 / 198  35 / 199	2.26  2.01	140  84	957  407	122 %  88 %	6  5
HPE.m  HPE.m, trailing	30 / 90  41 / 125	1.4  1.4	46  21	75  43	54 %  68 %	5  3
MSFT.m  MSFT.m, trailing	37 / 207  37 / 208	2.04  1.12	70  442	538  112	139 %  4 %	7  8
KO.m  KO.m, trailing	20 / 105  20 / 109	1.56  1.86	107  44	133  164	22 %  67 %	5  5
ATVI.m  ATVI.m, trailing	79 / 435  80 / 443	1.27  1.26	56  56	201  199	65 %  64 %	5  5
YM  YM, trailing	106 / 1 288  106 / 1 290	1.3  1.3	7 285  6 989	15 090  14 622	16 %  16 %	8  8
Brent  Brent, trailing	151 / 759  149 / 748	1.3  1.44	8 721  8 790	21 950  28 537	50 %  64 %	21  21

Como podemos notar, en algunos sitios el trailing-stop aumenta la rentabilidad, y en otros la reduce. Así que no podemos decir con seguridad que el trailing-stop sea una solución definitiva. Es más, si miramos los instrumentos de los que se dispone de un gran volumen de historia (Starbucks, Petrobras, YM), podemos ver que el trailing disminuye la rentabilidad. Así que es posible que el aumento de la rentabilidad en los instrumentos sin un periodo de historia amplio sea una simple casualidad.

Lo que si puede hacer realmente el trailing-stop es reducir un poco las posibilidades del usuario de obtener un stop-loss en toda la cadena de transacciones. Por ejemplo, echemos un vistazo a los resultados del instrumento FOXA.m. Sin trailing, encontramos un stop-loss en toda la cadena de transacciones, y con trailing, hemos conseguido evitarlo.

En cualquier caso, en las simulaciones actuales de FOXA.m, los resultados han sido bastante peores que en las simulaciones del recuadro anterior. Si miramos el informe del simulador de estrategias de este instrumento (adjunto al artículo), podemos notar que el stop-loss por toda la cadena de transacciones ha tenido lugar con bastante frecuencia. Lo raro es que antes, con simulaciones numerosas, este no se daba.

Por desgracia, el simulador de estrategias no siempre realiza igual la simulación. En el mismo instrumento, a veces usa un 0% de datos reales, a veces un 2%, a veces un 8%, etcétera. Por eso cambian los resultados de la simulación.

No sabemos por qué sucede así (si usted sabe qué hay que hacer para que los resultados del funcionamiento del simulador de estrategias sean siempre iguales, escríbalo en los comentarios). Este es otro motivo por el que hay que confiar en los resultados de las simulaciones con datos históricos con cierta precaución.

Señales basadas en la reversión

Ya han pasado 3 meses desde el lanzamiento en el mercado Forex de la señal que usa la estrategia comercial de reversión. Se trata de un periodo temporal no muy grande, pero sí que podemos sacar conclusiones intermedias.

Lo más importante, por el momento, es que estamos dentro del beneficio. De media, se obtiene un 8 % mensual, es decir, aproximadamente un 100 % anual.

Si no tenemos en cuenta el primer mes, entonces no hemos tenido meses con pérdidas por el momento. Las pérdidas en el primer mes son totalmente explicables. En primer lugar, la señal ha trabajado solo unos cuantos días. En segundo lugar, puesto que usamos las entradas en una dirección establecida de antemano, no resulta sorprendente que los primeros pasos en el funcionamiento del asesor tengan pérdidas.

Entre las desventajas, podemos enumerar que el oro ha tenido tiempo de poner nuestros nervios a prueba llegando al paso 7. Lo cual resulta enormemente impresionante, y es que según los resultados de los 18 años, el oro ha llegado hasta el paso 8 en la cadena. Y aquí tenemos solo 3 meses de simulación, y ya va por el paso 7. En general, no hemos esperado el take-profit, hemos cerrado toda la cadena en cuanto el beneficio ha superado las pérdidas por toda la cadena de transacciones. Es posible que en el swap haya habido pérdidas, pero han sido compensadas con creces por el beneficio de otros instrumentos.

La mayor reducción, que se puede ver en la figura de arriba, precisamente está condicionada por los stop-loss en los pasos 6 y 7 del oro. Por fortuna, gracias a los beneficios de otros instrumentos, hemos logrado mitigar un poco la reducción.

En lo que respecta a los otros instrumentos, GBPUSD ha tenido tiempo de llegar al 6 paso. El resto se han cerrado por take-profit como máximo en los pasos 4-5 de la cadena.

Y solo el 5-10 % del total de entradas se han cerrado en el primer paso. Lo cual dice mucho de la calidad de nuestras entradas =)

En general, usted podrá observar fácilmente en lo sucesivo cuán arriesgada y rentable es la estrategia comercial con la ayuda de esta señal. No entra en nuestros planes cerrar la señal.

Escribiendo el algoritmo de comercio manual a partir de los niveles

El comercio automático tiene multitud de ventajas. Nos referimos tanto al respeto irreprochable de la estrategia comercial por parte del robot, como a la enorme cantidad de tiempo libre del que usted dispone. Sin embargo, resulta difícil comparar su rentabilidad con la de una estrategia manual afortunada. Además, tiene otras desventajas:

• enormes pérdidas con el stop-loss en toda la cadena de transacciones;
• necesitamos mantener una gran suma de fondos libres en el depósito para usar como margen de mantenimiento en los pasos superiores de la cadena, si se usa la duplicación de lotes en cada paso (y usar otra cosa no permite la correlación de stop-loss y take-profit).

En lo que respecta al gran margen de mantenimiento, si bien en el primer paso de la cadena le cobrarán a usted 1 dólar como garantía, en el paso 7 de la cadena ya serán 64. Esto significa que usted deberá tener en la cuenta 64 dólares libres solo para una posición. Como conclusión, la suma del beneficio se obtiene relativamente baja en comparación con el depósito imprescindible para su obtención.

El comercio manual permite reducir el margen de mantenimiento máximo, gracias al uso de la duplicación de lote, no en cada paso, sino cada 2, 3 e incluso 4 pasos. Usted mismo elige dónde entrar en la transacción y qué proporción de take-profit con respecto al stop-loss desea usar.

Asimismo, el uso de duplicación cada 2, 3 o 4 pasos le permitirá aumentar el número de pasos admisible para usted en la cadena, y por consiguiente, incrementar las oportunidades de aumentar el beneficio.

Por eso, en este apartado, nos gustaría proponerle uno de los posibles algoritmos de comercio manual con la ayuda de la reversión. No podemos asegurar que esta variante sea la mejor. Pero, aparte de la reversión, en ella se aplica la diversificación, lo cual, queremos creer, reducirá los riesgos y suavizará su gráfico de beneficio.

Además, gracias a la diversificación, podrá gestionar los riesgos con mayor flexibilidad. Por ejemplo, si al final del día o al final de la semana el balance de su cuenta ha aumentado, podrá cerrar todas las posiciones abiertas, incluidas las que tengan pérdidas. Y no esperar al paso de reversión en el que el precio de las posiciones con pérdidas vaya hacia su lado.

Instrumentos para el comercio manual. Especialmente para el comercio manual se han desarrollado los asesores RevertManualEA para MetaTrader 5 y RevertmeManualEA4 para MetaTrader 4 (ambos asesores se pueden encontrar al final de este artículo). Entre sus tareas se incluye el acompañamiento de las transacciones que usted ha abierto por sí mismo. En este caso, además, no importa en qué símbolo se haya abierto la transacción. Controla todos los símbolos independientemente del gráfico de cuál de ellos haya sido iniciado. Es decir, basta con iniciar una vez este asesor, por ejemplo, en su servidor VPS. Después de ello, usted podrá crear transacciones en cualquier computadora en la que esté abierta su cuenta MetaTrader 5.

Para que el asesor RevertManualEA acompañe la posición, al crearla necesitaremos:

• Indicar el mismo número Magic que tiene el asesor RevertManualEA (por defecto 777);
• indicar en el comentario a la orden el número de paso (es decir, 1).

Por desgracia, ni el comentario ni el número Magic se pueden indicar al comerciar manualmente en MetaTrader 5. Para hacerlo, necesitaremos un asesor aparte para la apertura de posiciones, que dé soporte a esta opción. Por ejemplo, el asesor Creating orders with a fixed stop in dollars.

En lo que respecta a MetaTrader 4, sí que permite poner un comentario. Pero no es posible establecer un número Magic. Así que para esta plataforma también será necesario un asesor aparte para abrir posiciones. Por ejemplo, el asesor Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Algoritmo de entrada en la transacción. Bien, cualquier comercio será rentable si el stop-loss tiene lugar con menos frecuencia que el take-profit, y en este caso, además, la suma perdida con el stop-loss es menor a la ganada durante las transacciones con beneficios. Así que todo es sencillo =)

La reversión precisamente permite reducir sus posibilidades de stop-loss. Y cuantos más pasos haya en la cadena, menos oportunidades tendrá usted de perder dinero. Es cierto que también será mayor la suma que usted perderá si toda la cadena finaliza con un stop.

Por este motivo, proponemos duplicar la posición no en cada paso, sino cada 3. Al mismo tiempo, podremos reducir tanto las pérdidas con el stop-loss por toda la cadena, como el margen de mantenimiento en los últimos pasos de la cadena.

Además, para reducir las pérdidas con el stop-loss por toda la cadena, usaremos la diversificación, entrando directamente con 5 símbolos en lugar de abrir una transacción solo en uno de ellos.

Supongamos que vamos a abrir posiciones con una suma total de stop-loss de 10 dólares, es decir, el stop-loss será de 2 dólares en cada posición. En este caso, dependiendo del tamaño de nuestro take-profit y el paso de duplicación, obtendremos el siguiente beneficio en cada símbolo:

Take 3:1, duplicar cada 3 transacciones:

• 1 paso: 6 $;
• 2 paso: 4 $;
• 3 paso: 2 $;
• 4 paso: 6 $;
• 5 paso: 2 $;
• 6 paso: -2 $;
• 7 paso: 6 $;
• 8 paso: 2 $;
• stop: -34 $.

Take 4:1, duplicar cada 3 transacciones:

• 1 paso: 8 $;
• 2 paso: 6 $;
• 3 paso: 4 $;
• 4 paso: 10 $;
• 5 paso: 6 $;
• 6 paso: 2 $;
• 7 paso: 14 $;
• 8 paso: 6 $;
• stop por la cadena: -34 $.

Take 4:1, duplicar cada 3 transacciones:

• 1 paso: 8 $;
• 2 paso: 6 $;
• 3 paso: 4 $;
• 4 paso: 2 $;
• 5 paso: 8 $;
• 6 paso: 4 $;
• 7 paso: 0 $;
• 8 paso: -4 $;
• stop por la cadena: -24 $.

En las variantes enumeradas, las pérdidas por stop-loss por toda la cadena son significativamente menores que el beneficio de cada posición. Por eso, el número de transacciones rentables deberá ser sustancialmente mayor que el número de cadenas completamente irrentables. Por propia experiencia, podemos decir que conseguir esto solo es posible con grandes volúmenes de stop-loss. Incluso si usted abre posiciones solo a partir de niveles consolidados, en el comercio a corto plazo se dan con mucha frecuencia las situaciones en las que el precio empieza a brincar de acá para allá, rompiendo sus stops uno tras otro.

Por eso, en un comercio más a corto plazo podemos usar la siguiente variante de parámetros:

Take 5:1, duplicar cada 4 transacciones, total de 3 pasos en la cadena:

• 1 paso: 10 $;
• 2 paso: 8 $;
• 3 paso: 6 $;
• stop por la cadena: -6 $.
  

En este caso, usaremos en total 3 pasos de reversión. En el primer paso, obtenemos beneficio cuando adivinamos el movimiento del precio a partir del nivel supuesto. En el segundo paso, obtenemos beneficio si no hemos adivinado el rebote a partir del nivel, y ha sucedido una ruptura. En el tercer paso, obtenemos beneficio si la ruptura ha sido falsa. Ya en lo sucesivo, salimos por completo de la posición, suponiendo que ha comenzado a quebrarse el nivel, y que ningún paso adicional en la cadena va a servir de ayuda.

O bien usted puede utilizar un take de 5:1, duplicación cada 3 transacciones y un número muy alto de pasos en la cadena. Por ejemplo, 20-30. Cuanto más pasos haya, menor será la posibilidad de obtener pérdidas en toda la cadena. Lo principal es que no olvide calcular y comprobar que su depósito pueda soportar la reducción en los pasos de la cadena. Y en este caso, además, sería deseable que las pérdidas por toda la cadena no provoquen la pérdida de todo el depósito. Para que aún queden fondos para comerciar.

Saliendo de las posiciones. Como es natural, se considera que el responsable del acompañamiento y el cierre de posiciones es el asesor RevertManualEA (o RevertmeManualEA4). Pero siempre podrá cerrar manualmente una posición aparte o todas de golpe.

Cerrar de golpe todas las posiciones es bastante sencillo. Por ejemplo, si el total general de todas las posiciones abiertas es positivo, y usted no quiere esperar al take-profit de cada una de ellas. Entonces solo tiene que abrir el gráfico en el que ha sido iniciado el asesor. Allí encontrará el botón Cerrar todo. Pulsando el mismo, podrá cerrar de golpe todas las posiciones que tienen el mismo número Magic que se ha indicado en los ajustes del asesor. Aparte del cierre de todas las posiciones, esto provocará la eliminación de todas las órdenes en los siguientes pasos en la cadena.

Ejemplo de comercio manual. Para que resulte más claro, más abajo presentamos un vídeo en el que se usan para el comercio manual los asesores RevertManualEA y Creating orders with a fixed stop in dollars.

El nivel de rentabilidad de este sistema comercial para el comercio manual depende solo de la calidad de los puntos de entrada del usuario.

Conclusión

Como conclusión, podemos repetir solo que la estrategia comercial de la reversión tiene su derecho a existir.

Cierto es que no le va a traer unos beneficios fabulosos. El máximo que usted puede esperar con un riesgo asumible es un 100 % anual.

Y no lo librará a usted de sufrir pérdidas. En cualquier momento, toda la cadena de pasos puede finalizar con un stop-loss, y ya podemos despedirnos del beneficio obtenido en los últimos N años.

Pero funciona. Si bien es cierto que, para que funcione, debemos respetar dos normas principales:

• no usar stops cortos, lo mejor es utilizar los stop-loss a un nivel de comercio a medio plazo;
• indicar un nivel de take-profit superior al nivel de stop-loss.

No importa cuánto lo intentemos, tanto en las simulaciones del comercio automático, como en el comercio manual: los niveles cortos de stop-loss no traen estadísticamente beneficios con un número de pasos en la cadena menor a 10-15. Con demasiada frecuencia topamos con movimientos laterales de precio que provocan un stop-loss por toda la cadena de transacciones. Debido a lo cual, se pierde todo el beneficio obtenido anteriormente. Por eso, comerciar automáticamente dentro del día con la ayuda de la reversión resulta, si no imposible, sí muy problemático.

Además, los stops cortos suelen tener un problema más. En cualquier momento, un spread en ampliación puede destruir todo nuestro beneficio. Por ejemplo, eche un vistazo a este ejemplo de comercio real:

Mire el último paso en la cadena. El spread del instrumento de este bróker se ha ampliado tanto y tan inesperadamente que ha cerrado el paso anterior por stop-loss, aunque el precio iba en la dirección del take-profit. Después de ello, se ha activado una orden que en el mismo segundo se ha cerrado por stop-loss, ya que el tamaño del stop-loss era inferior al spread actual. Está claro que ningún asesor habría tenido tiempo de crear la orden límite correspondiente. Y está bien que no haya tenido tiempo, de lo contrario, podría haberse cerrado por el mismo stop-loss. En general, constituye una buena prueba de que el comercio con stops cortos con brókeres que tienen spread flotante tarde o temprano provoca la pérdida del depósito.

Archivos adjuntos

Al artículo se adjuntan los siguientes archivos:

• RevertEA.zip. Fichero con este asesor para MT5;
• RevertManualEA.zip. Fichero con este asesor para MT5;
• RevertmeManualEA4.zip. Fichero con este asesor para MT4;
• SETfiles.zip. Fichero con los archivos SET que contienen los ajustes encontrados para diferentes instrumentos con diferentes brókeres;
• TESTfiles_ma.zip. Fichero con los informes de simulación de la estratgia comercial basada en la media móvil;
• TESTfiles_ma_norevert.zip. Fichero con los informes de simulación de la estratgia comercial basada en la media móvil sin reversión;
• TESTfiles_plain.zip. Fichero con los informes de simulación de la estratgia comercial basada en la reversión sin media móvil;

Los ficheros con los informes de la simulación contienen los informes solo de aquellos instrumentos que han sido analizados en este artículo, puesto que el fichero de todos los instrumentos analizados en este ciclo de artículos tiene un tamaño demasiado grande como para adjuntarlo al artículo.

Los archivos SET y los informes tienen los siguientes sufijos en sus nombres:

• sin sufijo — sistema comercial basado en la reversión sin uso de media móvil, con stop-loss y take-profit en puntos;
• _ma — sistema comercial basado en la reversión y la media móvil;
• _norevert — sistema comercial basado en la media móvil sin reversión;
• _inf — sistema comercial basado en la reversión sin uso de media móvil, con trailing-stop;
• _percent — sistema comercial basado en la reversión sin uso de media móvil, con stop-loss indicado como porcentaje del precio;
• _atr — sistema comercial basado en la reversión sin uso de media móvil, con stop-loss indicado como porcentaje del ATR.