Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3392
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aradaki fark, unsurlar arasındaki zaman bağımlılığıdır. Burada öyle yazıyor. Konumsal değil, zamansal.
Evet, bunun farkındayım.
Pratikleri merak ediyorum. Ne veriyor.
Örneğin, zamansal bir dizi şu şekilde karakterize edilebilir: mevcut adımı bitirene kadar bir sonrakine geçemezsiniz. Mevcut zaman değerini dönüştürene kadar, bir sonrakine geçemezsiniz. Ve bir önceki adımın sonuçlarını bir sonrakinde kullanırsınız.
NS katmanlarında olduğu gibi.
Ve sıralamada - konvolüsyon herhangi bir yöne gider: soldan sağa veya sağdan sola, umurunda değildir. Yine de her şeyi özetler, ancak verileri doğru sıraya koyar.
Bu muhtemelen bir örnektir.
Tutarlılık hakkında kim bir şey söyledi?
Ben sadece spekülasyon yapmak istediğim için teze takıldım.
Evet, bunun farkındayım.
Pratikleri merak ediyorum. Ne veriyor.
Örneğin, bir zaman dizisi şu şekilde karakterize edilebilir: mevcut adımı bitirene kadar bir sonrakine geçemezsiniz. Mevcut zaman değerini dönüştürene kadar, bir sonrakine geçemezsiniz. Ve bir önceki adımın sonuçlarını bir sonrakinde kullanırsınız.
NS katmanlarında olduğu gibi.
Ve dizide - konvolüsyon herhangi bir yöne gider: soldan sağa veya sağdan sola, umurunda değil. Yine de her şeyi özetler, ancak verileri doğru sıraya koyar.
Bu muhtemelen bir örnektir.
Bir diziye sahip olmak, her bir öğenin zaman içinde hangi noktada elde edildiği önemli değildir. Keyfi olarak çizilebilirler. Sonuncusu önce çizilebilir ve parmaklarda hiç değilse böyle devam edebilir. Ve BP elemanları ortaya çıktıkları zamana göre sıralanır.
Ve yukarıdakilerin hepsi de doğrudur.Tutarlılık hakkında kim bir şey söyledi?
Hepimiz iris veya mnist gibi bir tür deneme veri setinden yoksunuz, ancak fikirlerimizin ve AMO'nun performansını test etmek ve karşılaştırmak için piyasa verileriyle
.
Altın sözler! Yalnızca böyle bir deneme veri seti oluşturmak için, piyasada en azından kaba bir fiyatlandırma modeline sahip olmanız gerekir. Mesela - fiyat oluşum süreci nasıl gerçekleşiyor? Çünkü fiyatın sadece simetrik bir madeni paranın oluşumuyla rastgele bir yürüyüş olduğunu düşünürsek, o zaman yakalanacak bir şey yoktur - kumarhanede eğlenmek daha kolaydır.
Altın kelimeler! Yalnızca böyle bir deneme veri seti oluşturmak için, piyasadaki fiyatlandırmanın en azından kaba bir modeline sahip olmanız gerekir. Mesela - fiyat oluşum süreci nasıl gerçekleşiyor? Çünkü fiyatın sadece rastgele bir yürüyüş olduğunu düşünürsek, simetrik bir madeni paranın oluşumu ile, o zaman yakalanacak bir şey yoktur - kumarhanede eğlenmek daha kolaydır.
Düz dolarlar üzerinde 10 yıllık eğitim (optimizasyon) yapmaya çalıştım. En iyi setin sonucu elbette düz (koşullu) bir denge büyüme çizgisidir.
10 yıl. Bu bir hafta değil, bir ay değil. Bu süre zarfında, fiyat grafiği uzun vadeli yükseliş eğilimleri ve uzun vadeli düşüş eğilimleri yaşamak için zamana sahip olmuştur. Aynı şey orta ve kısa vadede de geçerli.
Ancak ters dolar çiftlerine geçmeye çalıştığım anda - istikrarlı ve eşit bir düşüş oldu.
Çaprazlara geçme - rastgele filo yukarı ve aşağı.
Yani, ters hata yayılımında yeniden eğitimin tüm kanonlarına göre ve test cihazında optimizasyon yaparken, genellikle yolun yalnızca bir döviz çifti (öğrettiğiniz) için gittiğini ve diğerlerinin rastgele gösterdiğini hatırlamak. Evet, benzer sonuçlar var, ancak Eurodollar üzerinde optimizasyon yaptığınızda ve ağ bazı frankoyenlerde kar gösterdiğinde rastgele bir çiftti.
Ancak, tüm dolar çiftlerinin 1'in altında korelasyonu yoktur. Ve sonuç, doğrudan dolar olanlar için eğitim döneminde neredeyse aynı kar ve ters olanlar için eksi işareti ile tam olarak aynıdır.
Yani, sonuç apaçık ortada: fiyatlandırma rastgele dolaşan değil, mimari olarak karmaşık bir sistemdir.
Hepimiz iris veya mnist gibi bir tür deneme veri setinden yoksunuz, ancak fikirlerimizin ve AMO'nun performansını test etmek ve karşılaştırmak için piyasa verileriyle
.
Test fi-elleri ile tamamen aynı şekilde ortaya çıkacaktır - belirli bir sete uyacaktır. Eurobucks'ı alırsınız ve ne yaptığınızı gösterirsiniz. Eğer iyi bir tane yaptıysanız, onu piyasaya sürün. Ve ONNX formatında bize gönderin.
Dolayısıyla sonuç apaçık ortadadır: fiyatlandırma rastgele değil, son derece karmaşık bir sistemiktir.
TS basitçe genel trend üzerinde sabitlenmiştir. Korelasyonlu enstrümanlarda sık sık benzer bir tablo elde ediyorum.
Özellikle de işaretler her bir enstrümanın volatilitesine göre değişmiyorsa.Test fonksiyonları ile tamamen aynı şeyi elde edeceksiniz - belirli bir sete uydurma. Eurobucks alırsınız ve ne yaptığınızı gösterirsiniz. Eğer harika bir tane yaptıysanız, onu ticarete koyun. Ve bize ONNX formatında gönderin.
Sonuncusu dışında her şey harika, hazır model dışında ONNX'e karmaşık kod koyamazsınız.
Muhtemelen neden bahsettiğimi bile anlamayacaksınız.
Bir docker konteyneri olsaydı, evet, sınırlama yoktu, ancak ONNX ile büyük bir sınır lama var.