Многочисленные попытки применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам, разбиваются о скалы нестационарности процессов, «толстохвостости» сопутствующих вероятностных распределений и недостаточного объема финансовых данных.В данной публикации я попытаюсь обратиться не к финансовым рядам как таковым, а к их субъективному отражению – в данном случае к тому, как эти ряды пытается оседлать трейдер, т.е. к торговой системе. Выявление статистических закономерностей процесса, описывающего результаты сделок, оказывается довольно увлекательным занятием. В некоторых случаях возможно даже сделать вполне достоверные выводы о модели этого процесса и применить эти выводы к торговой системе.