Коды
PACF_ACF для MetaTrader 5
The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph
Cтатьи
Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда для MetaTrader 5
В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример построения индикатора нестационарности (iSmirnovDistance)
Нестационарные процессы и ложная регрессия для MetaTrader 5
Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло