|
7+ лет
опыт работы
|
90
продуктов
|
5
демо-версий
|
|
5
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Среднее Лемера можно рассматривать как оконную функцию, весовые коэффициенты которой зависят от значений используемых при расчете переменных. Это среднее является нелинейным, так как при его расчете используется возведение в степень. Характеристики индикатора зависят от двух параметров: iPeriod - период индикатора, допустимое значение больше или равно 2; iPower - показатель степени, который используется прирасчете значений индикатора. Допустимый интервал от -32 768 до 32 767 При iPower = 0 мы
Фильтр Колмогорова - Журбенко можно рассматривать как специальную оконную функцию, предназначенную для устранения спектральной утечки. Этот фильтр оптимален для сглаживания стохастических (в том числе и финансовых) временных рядов. Индикатор, построенный на основе этого фильтра содержит следующие параметры: iLength - период исходного прямоугольного окна, применяемого для построения фильтра. Допустимое значение 2 - 255. iDegree - порядок фильтра. Если iDegree=0, то получится простая скользящая
Фильтр Колмогорова - Журбенко можно рассматривать как специальную оконную функцию, предназначенную для устранения спектральной утечки. Этот фильтр оптимален для сглаживания стохастических (в том числе и финансовых) временных рядов. Индикатор, построенный на основе этого фильтра содержит следующие параметры: iLength - период исходного прямоугольного окна, применяемого для построения фильтра. Допустимое значение 2 - 255. iDegree - порядок фильтра. Если iDegree=0, то получится простая скользящая
Для сглаживания временных рядов можно использовать различные оконные функции. Оконные функции могут довольно сильно отличаться друг от друга по своим характеристикам – уровнем сглаживания, подавлением шумов и т.д. Этот индикатор позволяет реализовать основные оконные функции и оценить их работу на финансовых временных рядах. Параметры индикатора: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию
Для сглаживания временных рядов можно использовать различные оконные функции. Оконные функции могут довольно сильно отличаться друг от друга по своим характеристикам – уровнем сглаживания, подавлением шумов и т.д. Этот индикатор позволяет реализовать основные оконные функции и оценить их работу на финансовых временных рядах. Параметры индикатора: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию
Этот скрипт предназначен для оценки весовых коэффициентов в различных оконных функциях. Индикатор, построенный на этих оконных функциях можно скачать https://www.mql5.com/ru/market/product/72159 Входные параметры: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в
Этот скрипт предназначен для оценки весовых коэффициентов в различных оконных функциях. Индикатор, построенный на этих оконных функциях можно скачать https://www.mql5.com/ru/market/product/72160 Входные параметры: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в результате
Некоторые трейдеры в ходе торговли ориентируются на торговые сессии. На рисунке 1 показан средний размах цены в течение одной недели. Видно, что в разные дни торговые сессии отличаются по своей длительности и активности. Этот индикатор создан для оценки среднего движения цены в определенные промежутки времени внутри недельного цикла. Он учитывает движение цены вверх и вниз отдельно друг от друга и дает возможность определять моменты, когда на рынке возможна высокая волатильность. На
Некоторые трейдеры в ходе торговли ориентируются на торговые сессии. На рисунке 1 показан средний размах цены в течение одной недели. Видно, что в разные дни торговые сессии отличаются по своей длительности и активности. Этот индикатор создан для оценки среднего движения цены в определенные промежутки времени внутри недельного цикла. Он учитывает движение цены вверх и вниз отдельно друг от друга и дает возможность определять моменты, когда на рынке возможна высокая волатильность. На
Для определения меры центральной тенденции временного ряда можно использовать среднее арифметическое или медиану. И тому, и другому способу присущи некоторые недостатки. Среднее арифметическое рассчитывается индикатором простого скользящего среднего. Оно чувствительно к выбросам и шумам. Медиана ведет себя более устойчиво, но происходит потеря информации на границах интервала. Для того, чтобы уменьшить эти недостатки можно использовать псевдомедианную фильтрацию сигнала. Для этого возьмем
Для определения меры центральной тенденции временного ряда можно использовать среднее арифметическое или медиану. И тому, и другому способу присущи некоторые недостатки. Среднее арифметическое рассчитывается индикатором простого скользящего среднего. Оно чувствительно к выбросам и шумам. Медиана ведет себя более устойчиво, но происходит потеря информации на границах интервала. Для того, чтобы уменьшить эти недостатки можно использовать псевдомедианную фильтрацию сигнала. Для этого возьмем
Тренд позволяет прогнозировать движение цены и определять основные направления заключения сделок. Построение трендовых линий возможно различными методами, подходящими под стиль торговли трейдера. Этот индикатор рассчитывает параметры трендового движения на основе распределения фон Мизеса. Использование этого распределения дает возможность получить устойчивые значения уравнения тренда. Кроме расчета тренда, также рассчитываются уровни возможных отклонений вверх и вниз. Индикатор обновляет
Тренд позволяет прогнозировать движение цены и определять основные направления заключения сделок. Построение трендовых линий возможно различными методами, подходящими под стиль торговли трейдера. Этот индикатор рассчитывает параметры трендового движения на основе распределения фон Мизеса. Использование этого распределения дает возможность получить устойчивые значения уравнения тренда. Кроме расчета тренда, также рассчитываются уровни возможных отклонений вверх и вниз. Индикатор обновляет
Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм), а для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для
Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм), а для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для
При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей. Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых
При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей. Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых
При принятии решений торговых решений полезно опираться не только на исторические данные, но и на текущую рыночную ситуацию. Для того, чтобы было удобнее отслеживать актуальные тенденции в движении рынка можно воспользоваться индикатором « AIS Current Price Filter ». Этот индикатор учитывает только наиболее сильные изменения цены в ту или иную сторону. Благодаря этому можно прогнозировать краткосрочные тенденции в ближайшем будущем – как бы не развивалась текущая рыночная ситуация, рано или
При принятии решений торговых решений полезно опираться не только на исторические данные, но и на текущую рыночную ситуацию. Для того, чтобы было удобнее отслеживать актуальные тенденции в движении рынка можно воспользоваться индикатором « AIS Current Price Filter ». Этот индикатор учитывает только наиболее сильные изменения цены в ту или иную сторону. Благодаря этому можно прогнозировать краткосрочные тенденции в ближайшем будущем – как бы не развивалась текущая рыночная ситуация, рано или
Устойчивые распределения можно использовать для сглаживания финансовых рядов. Так как для расчета параметров распределения можно использовать довольно глубокую предысторию, то такое сглаживание, в некоторых случаях, может оказаться даже более эффективным по сравнению с другими способами. На рисунке представлен пример распределения цен открытия валютной пары « EUR-USD » на тайм-фрейме H1 за десять лет (Рисунок 1). Выглядит завораживающе, не правда ли? Основная идея, лежащая в основе данного