Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3270
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже все сделано: MQ переписали их под свои матрицы.
И стало медленнее ??)))
И стало медленнее ??)))
Сравните со старой версией Alglib. У меня нет данных, что стало медленнее.
В NumPy, похоже, иной от ALglib алгоритм
У Максима проц раза в 2 быстрее моего. А приводил ли он тайминги для Algliba уже не помню, кажется нет.
Сравните со старой версией Alglib. У меня нет данных, что стало медленнее.
У Максима проц раза в 2 быстрее моего. А приводил ли он тайминги для Algliba уже не помню, кажется нет.
Тайминги.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Aleksey Vyazmikin, 2023.09.26 05:19
Это на стареньком FX-8350
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Aleksey Vyazmikin, 2023.09.26 05:37
Для статистики такой результат у меня
Замечу, что у Python при запуске кода происходит небольшое распараллеливание - на пол секунды примерно на два ядра, остаток на одном ядре считает.
Вы же сами писали что штатный медленнее текущего алглибовского. Старый у меня есть в виде кода, но не терминала.
Сам исходник Alglib был MQ переписан под свои матрицы. Штатный CorrCoef даже обсуждать не хочу, там явные проблемы.
Т.е. есть два исходника Alglib.
Тайминги.
Сам исходник Alglib был MQ переписан под свои матрицы. Штатный CorrCoef даже обсуждать не хочу, там явные проблемы.
Т.е. есть два исходника Alglib.
В NumPy, похоже, иной от ALglib алгоритм
В AlgLib, в оригинальной документации написано почему другие, какие именно и для чего предназначены. С регрессиями (я в основном там копался в AlgLib) там довольно оригинально сделано.
опять-же странно всё сравнивается, как нельзя. Постройте графики зависимостей скорость=f(размерность,особые_свойства_матриц) для разных библиотек/реализаций и по ним уже смотрите. Вы берёте краевые случаи, причём взятые с потолка.
и там смотрится не абс.величина а симптоматика и наличие "плато". Оттуда уже выбирается средство для работы с конкретными данными.
У Максима проц раза в 2 быстрее моего. А приводил ли он тайминги для Algliba уже не помню, кажется нет.
у меня мт через виртуалку там, тесты будут не очень правдоподобные
плюс выбрал для себя считать что-нибудь на питоне, а потом переносить в любую платформу. Например, для крипты вообще терминалы не нужны.
Это вообще дичь по скорости