Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мало ли, кроме меня еще кто-то не знал.
Пирсон является инвариантом для действий умножения и сложения.
Сложение не чувствовал, несмотря на простую формулу. А в Вики про это специально сказано.
Ключевым математическим свойством коэффициента корреляции Пирсона является то, что он инвариант при отдельных изменениях положения и масштаба двух переменных. То есть мы можем преобразовать X в a + bX и преобразовать Y в c + dY, где a, b, c и d - константы с b, d>0, без изменения коэффициента корреляции.
имеет единичную корреляционную матрицу (строки по столбцам).
Пирсон является инвариантом для действий умножения и сложения.
Наверное, это не очень хорошо для ценовых данных.
Максим - вы вроде хотели попробовать нормировать. Улучшения были? Или ухудшения.
Мало ли, кроме меня еще кто-то не знал.
Пирсон является инвариантом для действий умножения и сложения.
Сложение не чувствовал, несмотря на простую формулу. А в Вики про это специально сказано.
В частности, вот эта исходная матрицаимеет единичную корреляционную матрицу (строки по столбцам).
ага, прикольно
Думаю есть смысл нормировать столбцы перед расчетом корреляции. Причины ранее обсуждали.
Максим - вы вроде хотели попробовать нормировать. Улучшения были? Или ухудшения.
там все более-менее ок без нормирования
Експеримент по уровням..
1)
Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было high-ев по одной и той же цене.
Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.
2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)
сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.
============================================
Проводим експеримент
Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.
Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.
Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.
Експеримент по уровням..
1)
Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было high-ев по одной и той же цене.
Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.
2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)
сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.
============================================
Проводим експеримент
Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.
Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.
Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.
в реальных котировках валют есть (не очень большая, но есть) зависимость от ценовых уровней. Анализ данных начали, но традиционно для ветки поспешили к экспериментам.
ЗЫ. вообще в любых ценах тоже есть, но ещё более слабая, наведёнка от валют
в реальных котировках валют есть (не очень большая, но есть) зависимость от ценовых уровней. Анализ данных начали, но традиционно для ветки поспешили к экспериментам.
ЗЫ. вообще в любых ценах тоже есть, но ещё более слабая, наведёнка от валют
Експеримент по уровням..
1)
Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было high-ев по одной и той же цене.
Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.
2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)
сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.
============================================
Проводим експеримент
Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.
Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.
Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.
А можно посмотреть на код, который генерирует график?