Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2528
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очевидно что инструмент более тяготеющий к возвратности следует торговать на возврат, сложность только в том что этот показатель плавает (квазифазовость) и отклонение от 0,5 бывает недостаточно сильное, и само вычисление H имеет эффект окна, в итоге всё равно какой-никакой допанализ нужен.
Наверное практики всё равно тут не напишут свои наработки, но из очевидных это например торговля в ночной флэт при условии что брокер даёт не слишком жадный по спреду и в эту ночь нет значимых новостей в Азии-Австралии.
Какой-то странный вопрос задаете. Или с подвохом? Если H<0.5, то все же знают, что конттренд.
А чему равно p-value?
А чему равно p-value?
Какой-то странный вопрос задаете. Или с подвохом? Если H<0.5, то все же знают, что конттренд.
Очевидно что инструмент более тяготеющий к возвратности следует торговать на возврат, сложность только в том что этот показатель плавает (квазифазовость) и отклонение от 0,5 бывает недостаточно сильное, и само вычисление H имеет эффект окна, в итоге всё равно какой-никакой допанализ.
Задайте любое по вкусу)
Н тоже было задано по вкусу? Тогда и торговать тоже по вкусу)
Про сложности мы знаем) Для упрощения, положим сложности равными нулю. По какой формуле торговать возврат для получения максимальной прибыли и минимальной просадки?
Численная оптимизация решает, в общем случае надо чтобы случилось отклонение больше X%/пунктов чтобы ожидать коррекцию Y%/пунктов в течение некоторого Т, далее собственно доп.фильтры в каких случаях торговать или не торговать.
Мне кажется нельзя численную оптимизацию завернуть в формулу.
Мне кажется нельзя численную оптимизацию завернуть в формулу.
Нет ну наверное можно применяя стохастические интегралы или что-то подобное, но это слишком уж хардкорно, если можно просто оптить.
Понятно, что контртренд. Конкретный алгоритм какой?)
А разве при H > 0.5 есть какой-то конкретный алгоритм?)