Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2524
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Воспользуйтесь рыночной нестационарной таблицей умножения)
Если честно, то я вообще ничего не могу понять.
p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?
Если честно, то я вообще ничего не могу понять.
p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?
Начните с более простых вопросов. Например, как соотносятся между собой вероятность и частота или матожидание и среднее выборки. Точно также соотносятся между собой АКФ и выборочная АКФ.
Хорошо, но тогда вообще не надо ничего считать, ведь у случайного блуждания просто не может быть никакой автокорреляций в принципе, ведь я сама своими руками создала случайный массив чисел, генерация которых была никак не связана друг с другом. Откуда взяться связи, которую я не задала? Тем не менее, полезно протестировать получившуюся серию чисел, и убедиться в этом, а заодно проверить методы своей оценки и их эффективность?
Но да, у нас просто разное мышление, вы мыслите как академический математик, а я использую компьютерную симуляцию, это разные подходы к решению задач.
+1 не надо такого считать...
только текущая цена определяет будущую цену, "знание прошлых событий не помогает предсказать будущее движение"... вот в этом и отличие реальной торговли и симуляции -- ничего случайно не блуждает в рынке, всё до простого банально -- где-нибудь с утреца (или после установления LIBOR) все банки выравнивают свои котировки (даже независимо от того, что было, как и независимо от того, что можно увидеть в распределениях опцов)... timing - это не количество тиков в секунду (тут и простого VSA хватит), а распорядок трудового дня ямы и участников globex...
тут у кого рандом, у кого сб -- (затеоретизировались кто чем, хотя некоторые и того хуже) -- а факторы от признаков отличить не могут, вот и ходят, кто в лес, кто по дрова -- кто зависимости ищет, а кто на стохастичность надеется и независимость... чтобы формулы лишний раз повспоминать...
хотя точка ПРАКТИЧЕСКОГО применения ML проста до безобразия
There are basically three main differences between DL and Machine Learning.
-- похоже тут все демагоги выбирают ручками ML делать... кроме одного человека... поэтому речи о торговле идти просто не может
p.s.
тут только и могут, что с умным видом направить человека (способного самостоятельно провести вычислительный эксперимент) в Wikipedia с дурным вопросом "чем отличается мо от средней"... - и заявить, что у них это спортивный интерес такой (посылать всех вместо себя )... думая, что чем умнее и наивнее заявят глупый вопрос, тем ближе их кто-то подведёт к реальной торговле... - МАНИПУЛЯЦИЯ чистой воды -- "считай за меня, торгуй за меня, а иначе хана" (опять хамить пойдут, думая что овцы становятся быками в рынке), не понимая где рынок, а где их диалог -- ... грязно у них тут на ветке
В итоге, после подстановки, АКФ=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Если чего-нибудь не напутал, конечно)
Я бы еще, если не возражаете, переписал в более привычном виде: АКФ(t) = sqrt((n-t)/n), где n - размер выборки.
+1 не надо такого считать...
только текущая цена определяет будущую цену, "знание прошлых событий не помогает предсказать будущее движение"... вот в этом и отличие реальной торговли и симуляции -- ничего случайно не блуждает в рынке, всё до простого банально -- где-нибудь с утреца (или после установления LIBOR) все банки выравнивают свои котировки (даже независимо от того, что было, как и независимо от того, что можно увидеть в распределениях опцов)... timing - это не количество тиков в секунду (тут и простого VSA хватит), а распорядок трудового дня ямы и участников globex...
тут у кого рандом, у кого сб -- (затеоретизировались кто чем, хотя некоторые и того хуже) -- а факторы от признаков отличить не могут, вот и ходят, кто в лес, кто по дрова -- кто зависимости ищет, а кто на стохастичность надеется и независимость... чтобы формулы лишний раз повспоминать...
хотя точка ПРАКТИЧЕСКОГО применения ML проста до безобразия
-- похоже тут все демагоги выбирают ручками ML делать... кроме одного человека... поэтому речи о торговле идти просто не может
p.s.
тут только и могут, что с умным видом направить человека (способного самостоятельно провести вычислительный эксперимент) в Wikipedia с дурным вопросом "чем отличается мо от средней"... - и заявить, что у них это спортивный интерес такой (посылать всех вместо себя )... думая, что чем умнее и наивнее заявят глупый вопрос, тем ближе их кто-то подведёт к реальной торговле... - МАНИПУЛЯЦИЯ чистой воды -- "считай за меня, торгуй за меня, а иначе хана" (опять хамить пойдут, думая что овцы становятся быками в рынке), не понимая где рынок, а где их диалог -- ... грязно у них тут на ветке
На реальном рынке? Лично я придерживаюсь какой то такой философии:
*но не очень хочу это обсуждать, потому что без доказательств бесполезно обсуждать предположения.
Формулу выводят, из спортивного интереса) для заработка она вряд ли пригодится.
Ситуация еще хуже. Формула как бы намекает на мартингальность ряда, и, как следствие, невозможность заработка )).
Ситуация еще хуже. Формула как бы намекает на мартингальность ряда, и, как следствие, невозможность заработка )).
Так то для СБ. На кой оно нам?)
Что бы понять, что заработок возможен на отличиях реального ВР от СБ. И искать эти отличия )).
Что бы понять, что заработок возможен на отличиях реального ВР от СБ. И искать эти отличия )).