Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2511
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Объясните, зачем вы боритесь за эти миллисекунды и все время интересуетесь быстро или медленно?
Я торгую на минутах, на быстром рынке, поэтому знаю, что за секунду цена может уйти на большею величину, чем у меня мат. ожидание.
Не пробовал эту ? новая
Не пробовал эту ? новая
Просто сегодня перекомпилировал советник и вылезла ошибка. Поправил и поделился.
Нет. У меня та прога интегрирована в советник, что-то переделывать не вижу смысла, т.к. все что надо она делает.
Просто сегодня перекомпилировал советник и вылезла ошибка. Поправил и поделился.
понял, спасибо
Парни есть тут кто то кто умеет патрсить на высоком уровне - ajax , get, post запросы
Или может есть где почитать желаетельно на руском
Я торгую на минутах, на быстром рынке, поэтому знаю, что за секунду цена может уйти на большею величину, чем у меня мат. ожидание.
Тогда понятно
Что за целевая, как нашли?
Прикрутить тралл не пробовали?
Если просто смотреть по балансу ошибок (+1 правильно -1 не правильно для класса 1), то сильно ли разный результат?
Целевую с признаками нашел перебором по сетке.
Да, такая идея возникла, прикрутить тралл, и использовать отложники. Счас пишу, но мне кажется это не панацея.
Не совсем понял, что вы имеете в виду? Не могли бы подробнее описать эксперимент.
Целевую с признаками нашел перебором по сетке.
Это как? Я думаю так же о поиске через сетку, поэтому интересует уже реализованная методика.
Да, такая идея возникла, прикрутить тралл, и использовать отложники. Счас пишу, но мне кажется это не панацея.
Иногда, как костыль, может вытягивать стратегию близкую к отрицательному мат ожиданию.
Не совсем понял, что вы имеете в виду? Не могли бы подробнее описать эксперимент.
Я про метрику, иногда оцениваю модель не по профиту, а по динамике правильных предсказаний класса. По сути тот же баланс, но изменение фиксированное. Суть в том, что на стратегию может влиять не только точность классификации, но и колебания рыночной волатильности, и нам надо посмотреть на динамику точности классификации без денежного выражения.
Это как? Я думаю так же о поиске через сетку, поэтому интересует уже реализованная методика.
Иногда, как костыль, может вытягивать стратегию близкую к отрицательному мат ожиданию.
Я про метрику, иногда оцениваю модель не по профиту, а по динамике правильных предсказаний класса. По сути тот же баланс, но изменение фиксированное. Суть в том, что на стратегию может влиять не только точность классификации, но и колебания рыночной волатильности, и нам надо посмотреть на динамику точности классификации без денежного выражения.
Просто собрал все свои целевые, признаки. Проектными переменными выступали параметры признаков, целевой. Формировал трио 2 признака+целевая их и обучал катбуст. Отбирал по максимуму точности обучения на тестовой выборке. Отобранные трио фильтровал по возможности целевой давать адекватные сигналы для торговли.
В итоге нашлось 5 трио признаки+целевая. Но как я уже показал, точности прогноза 93% для целевой дающей хороший сигнал для торговли, явно недостаточно. Кстати я пробовал обучать датасетами по найденным трио полносвязные нейросети разной конфигурции, случайный лес и получал +- такую же точность обучения на тестовой выборке и такую же тестовую тоговлю.
Хорошая идея, спасибо, попробую допилить это.
Я торгую на минутах, на быстром рынке, поэтому знаю, что за секунду цена может уйти на большею величину, чем у меня мат. ожидание.
Не представляю, как можно работать на минутках... Там же шум-бурум. А увеличение окна усреднения для сглаживания шума дает картину близкую к старшему таймфрейму.
Вы можете намекнуть, пояснить в чем смысл торговли на минутных таймфреймов? Может я что то недопонимаю?