Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2508
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну ребята, вы даёте, у вас тут девушка расстроенная... Что вы тут делаете? Умная, наверняка красивая, а вы тут между собой умениями меряетесь, хвастунишки.
... всегда найдутся случайные люди в теме,
Почему же, я очень внимательно Вас читаю, и мне нравится то, что Вы говорите. Ну не будьте же так серьёзны
Ну ребята, вы даёте, у вас тут девушка расстроенная... Что вы тут делаете? Умная, наверняка красивая, а вы тут между собой умениями меряетесь, хвастунишки.
Налагаем на вас сию почётную обязанность (и священный долг) по настройке расстроенной девушки)
встретился мне однажды в сети до боли логичный вопрос
ответ, полагаю, всем очевиден!
поэтому суть ветки не в собирании стаи, которая ищет козла отпущения, реализующего их "запросы" (исполнения которых они добиваются своей грубостью, думая, что кто больше гаркнул, к тому и примкнут новички, потому что им, орущим, надо выполнить много работы), - во что некоторые пытаются превратить разработку лозунгами "объединяемся в комманду" ("потому что я выучил больше слов, хоть и не все из них понял до конца - это я опущу")...
а цель адекватной разработки - поиск удобных библиотек, дающих возможность лаконично выразить в коде свою стратегию аппроксимации и оптимизации входящей в рынок инфо и торговли на её основе...
НО анекдоты тоже не закодируешь и не автоматизируешь при адекватном подходе к разработке ... (кто-то хотя бы интересуется темой, а кто-то влазит, чтобы травить анекдоты) -- не по месту... -- тоже, кстати, вопрос адекватности ...
всё моделирование оооч. часто сводится к поиску корреляций или их отсутствию (в дополнение к аппроксимации) и выводам... попытка вскрыть MQL'ный тестер и оптимизатор и сделать его на своё усмотрение своим алгоритмом и от своих сигналов -- нетривиальная задача...
... всегда найдутся случайные люди в теме, которые следующую ступеньку после анекдотичности своего взгляда на рынок одолеть не смогут... поэтому ходят и оффтопят где не попадя, вклиниваясь в разговор, до которого не доросли... -
Не надоело хамить? Толкового ещё ничего не сказала, набор бессмысленных слов
в точку. мне кажется просто все кто еще на нее реагируют не сталкивались с пословицей про яйцо которое не обязательно доедать что бы понять что оно тухлое
Налагаем на вас сию
Спасибо, друг
Чувствую что навлеку на себя гнев местных интеллектуалок/алов-небожителей от МО, но рискну задать вопрос. Кто как считает какие индикаторы (кроме встроенных или наиболее популярных) для прогноза наиболее интересны? Я со своей стороны сейчас экспериментирую сочетание экспоненциальной скользящей (DEMA) c фильтром Кальмана и быстрым преобразованием Фурье (по отдельности). Но сначала делаю по ним прогноз с помощью нейросети. Еще раз уточняю, я не прошу результатов применения (а то сейчас милая девушка опять исторгнет из себя ведро помоев).
Кто как считает какие индикаторы (кроме встроенных или наиболее популярных) для прогноза наиболее интересны?
Здесь конечно нейронщики авторитетные, и знают как выжимать максимум из данных в борьбе против переобучения, но на мой взгляд, именно с входными данными основные проблемы. Любой осциллятор (хоть стандартный, хоть самописный), да и любая непрерывная кривая уже не содержит в себе закономерности цены, поэтому и научить подопытную мышку толком не получается.
Вижу такой путь: тренды и их волны. Длина волны, интервал времени движения волны, скорость волны, сравнение этих параметров с предыдущими, размеры превышения предыдущих экстремумов (движение тренда), расстояние до ближайшего неперекрытого экстремума в прошлом, ... да много чего можно сравнить штучного. Думаю здесь есть закономерности, этим и можно побаловать свою сетку,
ну или самому думать
Чувствую что навлеку на себя гнев местных интеллектуалок/алов-небожителей от МО, но рискну задать вопрос. Кто как считает какие индикаторы (кроме встроенных или наиболее популярных) для прогноза наиболее интересны? Я со своей стороны сейчас экспериментирую сочетание экспоненциальной скользящей (DEMA) c фильтром Кальмана и быстрым преобразованием Фурье (по отдельности). Но сначала делаю по ним прогноз с помощью нейросети. Еще раз уточняю, я не прошу результатов применения (а то сейчас милая девушка опять исторгнет из себя ведро помоев).
К примеру я беру стандартное отклонение, накопление/распределение и стахостичевскую составляющую рядов данных ОИ, Дельты и Объёма и на них делаю прогноз...
В накоплении/распределении меня смущает (почему то) возможность чьего то сильного влияния входа или выхода, что сильно будет искажать локальную картину
Чувствую что навлеку на себя гнев местных интеллектуалок/алов-небожителей от МО, но рискну задать вопрос. Кто как считает какие индикаторы (кроме встроенных или наиболее популярных) для прогноза наиболее интересны? Я со своей стороны сейчас экспериментирую сочетание экспоненциальной скользящей (DEMA) c фильтром Кальмана и быстрым преобразованием Фурье (по отдельности). Но сначала делаю по ним прогноз с помощью нейросети. Еще раз уточняю, я не прошу результатов применения (а то сейчас милая девушка опять исторгнет из себя ведро помоев).
Пиши здесь о том что делаешь, какие мысли итп...
Чем кто сможет тем поможет..
Професионалов здесь нет, есть 5-10% практиков , а остальное зеваки и балаболы..