Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть Прадо в русском переводе?
Есть, но лучше на английском - изложение сжатое и непростое, подробности придётся добирать в статьях, которые никто на русский переводить не будет.
В чём тогда смысл его книги?
;))
там есть полезное про ресемплинг и обучение случайного леса, ну и вообще в целом материал неплохой для ознакомления с разными метОдами
Может считать отдельно для бидов и асков, а потом как-то объединять? Скорее всего, получится ерунда.
Намекаете, что пора покидать родное гнездо ритейл-форекса?) Звучит логично, ибо загажено оно уже преизрядно)
я не знаю в каком сне ему приснились такие преобразования, но они имеют смысл только когда за ними есть реально какой-то смысл ) иначе те же ренко
я не знаю в каком сне ему приснились такие преобразования, но они имеют смысл только когда за ними есть реально какой-то смысл ) иначе те же ренко
Не знаю) Но тому кто хочет стать как Прадо, надо думать как Прадо)
Да, похоже на ренко, но есть ещё некоторые ассоциации с CUSUM.
Как можно улучшить предсказуемость временного ряда
На примере классификации зигзага..
Нормализация по волатильности
0) создаем пустой вектор
1) идем по цене в скользящем окне размером n
2) нормализируем цены в скользящем окне в диапазон 0-1
3) записываем разность последнего нормализированого значения с предыдущим в пустой вктор
4) делаем кумулятивную сумму над вектором
код на Р , сразу с итерполяцией NA-шек если они есть
вспомагательная функция нормализации
Вот что получается, красный ряд это цена , синий востановленный ряд нормированый по волатильности
Как видим ряд сохраняет все свойства цены но более стабильный по характеристикам
Попробуем сравнить качество классификации наклона ЗЗ
целевая - наклон ЗЗ
признаки - десяток стандартных индикаторов
АМО - форест , с одинаковыми параметрами и сидами
трейн 10к , тест 10к
прогноз по обычной цене
прогноз по преобразованой цене
Призываю поекспериметнировать!!!!!
Намекаете, что пора покидать родное гнездо ритейл-форекса?
Есть смысл оставаться если есть станочек который может кратно увеличить депозит в месяц, во всех остальных случаях в любом другом месте работать проще
Как можно улучшить предсказуемость временного ряда
На примере классификации зигзага..
Нормализация по волатильности
0) создаем пустой вектор
1) идем по цене в скользящем окне размером n
2) нормализируем цены в скользящем окне в диапазон 0-1
3) записываем разность последнего нормализированого значения с предыдущим в пустой вктор
4) делаем кумулятивную сумму над вектором
код на Р , сразу с итерполяцией NA-шек если они есть
вспомагательная функция нормализации
Вот что получается, красный ряд это цена , синий востановленный ряд нормированый по волатильности
Как видим ряд сохраняет все свойства цены но более стабильный по характеристикам
Попробуем сравнить качество классификации наклона ЗЗ
целевая - наклон ЗЗ
признаки - десяток стандартных индикаторов
АМО - форест , с одинаковыми параметрами и сидами
трейн 10к , тест 10к
прогноз по обычной цене
прогноз по преобразованой цене
Призываю поекспериметнировать!!!!!
Как можно улучшить предсказуемость временного ряда
На примере классификации зигзага..
Нормализация по волатильности
Сравнивать лучше прибыль. А не ошибку в наклоне.
Ни разу не лучше, ни вижу ни одного преимущества смотреть прибыль, но вижу массу недостатков ...
А в прочем я дал код, но пробовать некому, посты писать явно проще...
По сути, это почти тоже самое что построить трендовую и затем удалить её из исходного ряда. Да такой остаток прогнозировать легче, но тут все упирается в прогноз трендовой. Для того чтобы её прогнозировать нужно будет хотя бы приблизительно знать куда пойдет цена в будущем. Но если это знать, то нафига козе баян - в смысле все предыдущие этапы.
По сути это вообще не то, и все твои выводы соответсвенно не те... Как можно спутать детрендирование с нормализацией , мне вообще на голову налазит...
Идеологически это ближе всего к преобразованию Бокса-Кокса
Ни разу не лучше, ни вижу ни одного преимущества смотреть прибыль, но вижу массу недостатков ...
А в прочем я дал код, но пробовать некому, посты писать явно проще...
По сути это вообще не то, и все твои выводы соответсвенно не те... Как можно спутать детрендирование с нормализацией , мне вообще на голову налазит...
Идеологически это ближе всего к преобразованию Бокса-Кокса