Закономерности ЗигЗага - страница 11

Новый комментарий
 

Пример простейшей механической торговой системы.

В качестве рабочего сета на этот раз фигура 5, которая полностью отработалась самостоятельно

Она также относится к классу фигур с высокой отработкой. 

Поскольку появление подтверждающего ЗигЗага (фиолетовая вертикальная линия) состоялось в середине рабочей зоны, то ради низкого риска также рисуем красный прямоугольник для лимитки и стопа повыше да поуже, ждём выгодной цены и входим. 


 

Низкий риск по предположению должен компенсировать возможное нивелирование высокой результативности (отработок) поздним появлением подтверждающей ноги ЗигЗага. 

Пока создать советник и прогнать всё это - не могу, нет полного понимания цельной системы. Как будто сырой кусок, который нужно обработать. Ну, так и есть, система сырая.
Да и непроверенная на больших участках. 

 

Пример простейшей механической торговой системы.

Свежая дата. 

На этот раз пример пропуска фигуры 5, так как после умеренного появления подтверждающей ноги цена в произвольно выбранную красную зону выгодной цены - не вернулась. 


 
Ivan Butko #:

...
Например, одна из фигур, которая даёт ~65% отработки направленного движения ВВЕРХ, — фигура 4. 
...

ДЕЙСТВИЯ:

... Но, мы пойдём на хитрость - и тупо подождём "лучшей" цены. Если она будет - будем входить или искать точки входа. Если её не будет - пропустим фигуру. 

Иван, спасибо что делишься. Логика есть и вполне здравая. Но ложка дегтя может все испортить. Дело в том что поиск / ожидание "лучшей цены"
скорее всего снизит вероятность с 65% до 60, а то и 50% в зависимости от того как низко будешь ее ждать.

Ivan Butko #:

Пример простейшей механической торговой системы.

Свежая дата. 

На этот раз пример пропуска фигуры 5, так как после умеренного появления подтверждающей ноги цена в произвольно выбранную красную зону выгодной цены - не вернулась. 

А если бы вернулась, то вероятность отработки паттерна стала бы явно ниже 65%. ИМХО.
Посыл такой - чем ближе цена к некоторой точке (например к SL), тем выше вероятность что она достигнет этой точки в ближайшие Х минут.

 
Grigori.S.B #:

Иван, спасибо что делишься. Логика есть и вполне здравая. Но ложка дегтя может все испортить. Дело в том что поиск / ожидание "лучшей цены"
скорее всего снизит вероятность с 65% до 60, а то и 50% в зависимости от того как низко будешь ее ждать.

А если бы вернулась, то вероятность отработки паттерна стала бы явно ниже 65%. ИМХО.
Посыл такой - чем ближе цена к некоторой точке (например к SL), тем выше вероятность что она достигнет этой точки в ближайшие Х минут.

Благодарю Вас за отзыв. 

Да, согласен, поскольку цена ходит змейкой, ей ближе до SL дойти, чем до далёкого стопа. 

Пока не собрал статистику - буду следовать легенде, что в любой точке рабочей зоны действует высокая отработка
 
Выглядит все это несколько утопично...

Какие-то личные, иллюзорные интерпретации по поводу пробития максимумов-минимумов, которые совершенно случайны и не привязаны ни к каким уровням, – это путь в никуда.

Искать закономерности в хаосе нет смысла... Тем более внутри дня...

Смысл имело бы искать, если бы эти модели как-то отслеживались крупными игроками на рынке и они по ним торговали...

А так вы сами себе что-то придумали и ищете закономерности). Удивительно, что вы дружите с математикой лучше, чем большинство людей... Но в данном случае рассуждения как у тех кто не дружит с ней).

Какие-то математические смыслы вы здесь видите? Выдуманные иллюзии, не имеющие под собой никакой основы...
 
Pavel Malyshko #:
Выглядит все это несколько утопично...

Какие-то личные, иллюзорные интерпретации по поводу пробития максимумов-минимумов, которые совершенно случайны и не привязаны ни к каким уровням, – это путь в никуда.

Искать закономерности в хаосе нет смысла... Тем более внутри дня...

Смысл имело бы искать, если бы эти модели как-то отслеживались крупными игроками на рынке и они по ним торговали...

А так вы сами себе что-то придумали и ищете закономерности). Удивительно, что вы дружите с математикой лучше, чем большинство людей... Но в данном случае рассуждения как у тех кто не дружит с ней).

Какие-то математические смыслы вы здесь видите? Выдуманные иллюзии, не имеющие под собой никакой основы...

Вы вообще читали сабж?

Посчитайте, пожалуйста:

Фигура 5, после неё по законам ЗигЗага нога пойдёт ТОЛЬКО ВНИЗ. Ещё раз: ТОЛЬКО ВНИЗ. 

Это правила ЗигЗага. Строгие, формализованные, логичные, недвусмысленные правила ЛЮБОГО ЗигЗага, из правил построения которого следует, что из трёх точек соседняя - ВСЕГДА либо ВЫШЕ, либо НИЖЕ соседних двух. Как фрактал. ИНАЧЕ - это ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ С ШИРОКИМИ УГЛАМИ. 




Так вот, РАЗМЕР ПОСЛЕДНЕЙ НОГИ может быть разный, и ОТНОШЕНИЯ между точкой ОКОНЧАНИЯ этой ноги и точками окончаний других ног - РАЗНОЕ. Она может быть ВЫШЕ и НИЖЕ. 



Теперь скажите, пожалуйста, ГДЕ вы тут увидели ОТСЕБЯТИНУ, если СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ 65% ТОГО, ЧТО ПОСЛЕ ФИГУРЫ 5 СЛЕДУЮЩАЯ НОГА ПРОБЬЁТ ОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ НОГИ (КОТОРАЯ ВВЕРХ) ФИГУРЫ 5 В 65-80% СЛУЧАЕВ 

Почитайте, пожалуйста, САБЖ и скажите, пожалуйста, где техническая ОТСЕБЯТНИЧЕСАЯ ОШИБКА?!?!



UPD

Вот Григорий задаёт правильные вопросы: что мы не успеваем эксплуатировать все случаи исполнения фигуры из-за запаздывания ЗигЗага и велика вероятность того, что мы попадаем в те самые оставшиеся 20-30% - НЕотработки фигуры. Вот это правильные замечания и в рамках этих замечаний и строятся дальнейшие исследования, а именно - попытки эксплуатации то, что есть. 
 




Так вот, РАЗМЕР ПОСЛЕДНЕЙ НОГИ может быть разный, и ОТНОШЕНИЯ между точкой ОКОНЧАНИЯ этой ноги и точками окончаний других ног - РАЗНОЕ. Она может быть ВЫШЕ и НИЖЕ. 



Теперь скажите, пожалуйста, ГДЕ вы тут увидели ОТСЕБЯТИНУ, если СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ 65% ТОГО, ЧТО ПОСЛЕ ФИГУРЫ 5 СЛЕДУЮЩАЯ НОГА ПРОБЬЁТ ОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ НОГИ (КОТОРАЯ ВВЕРХ) ФИГУРЫ 5 В 65-80% СЛУЧАЕВ 

Почитайте, пожалуйста, САБЖ и скажите, пожалуйста, где техническая ОТСЕБЯТНИЧЕСАЯ ОШИБКА?!?!



А я уже писал ранее по этому поводу... что там хоть 99% пробитие.. это не делает закономерности прибыльными.. 

причина это соотношение.. а именно = профит фактор :).. и он как правило не в пользу трейдера при таких моделях ..

есть масса систем которые рекламировали себя как 90% прибыльных сделок))..только вот там не было стоп лоссов или ещё какие-то хитрости делающие такие системы неустойчивыми в долгосрочной перспективе

 
Pavel Malyshko #:

А я уже писал ранее по этому поводу... что там хоть 99% пробитие.. это не делает закономерности прибыльными.. 

причина это соотношение.. а именно = профит фактор :).. и он как правило не в пользу трейдера при таких моделях ..

есть масса систем которые рекламировали себя как 90% прибыльных сделок))..только вот там не было стоп лоссов или ещё какие-то хитрости делающие такие системы неустойчивыми в долгосрочной перспективе

Ясно

 
Ivan Butko #:

Учитывая, что мы разобрались в природе явления
Можно попробовать что-то вытянуть из всего этого, если получится. 

Например, одна из фигур, которая даёт ~65% отработки направленного движения ВВЕРХ, — фигура 4. 
В этой фигуре первая точка зигзага не пересекает 4-ую. 

Что мешает взять нормальный ЯП и провести анализ паттернов в 20 строк кода

library(quantmod)
normZ <- function(x) (x - mean(x)) / sd(x)
predict_normZ <- function(model_x, x) (x - mean(model_x)) / sd(model_x)

d <- "D:\\fin_data\\EURUSD_M5.csv" |> read.csv(sep = "", check.names = FALSE)
zz <- cbind(d$`<HIGH>`, d$`<LOW>`) |> ZigZag(change = 0.001, percent = FALSE)
id <- c(findPeaks(zz), findValleys(zz)) |> sort()
zz <- zz[id]

X <- zz |> rollapplyr(10, c, by.column = F)
X_nrm <- X |> apply(1,normZ) |> t()

clust <- X_nrm |> kmeans(centers = 5000) |> _$cluster

pat_id <- which(clust==12) 
pat_id <- pat_id[pat_id>100]

last_col <- X[,ncol(X)]  
get_pat <- function(i){
  ii <- (i-(ncol(X)-1)):i
  jj <- (i-20):(i+20)
  predict_normZ(model_x = last_col[ii], x = last_col[jj]) 
}

paterns <- sapply(pat_id, get_pat)

par(mar=c(2,2,2,2))
matplot(paterns,t="l", lty=1)
abline(v=c(12,21))


один из 5000 паттернов


1...4567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: