Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совсем не в теме, но бесплатный сыр не может быть неинтересным. Должен же быть риск в чем-то. Если где-то прибудет, то у кого станет меньше?
Просьба объяснить на пальцах, как работает.
Сейчас выглядит так, что берешь крупный кредит и получаешь под него прибыль 9-23% через два месяца. Проценты очень серьезные.
Ну, если примитивно, то торговля выглядит так:
1. (Самое важное) в момент экспирации цена фьючерса = цене базового актива * лот фьючерса, т.е разница цен = 0
2. Справедливая (теоретическая) цена фьючерса на акции F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - теоретическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденды
Зная текущую реальную цену фьючерса и текущую процентную ставку ЦБ мы видим как торгуется пара относительно ставки ЦБ
Если процент устраивает нас, то- входим в позиции и ждем экспирацию. В Экспирацию нам "насыпят" отрицательные акции, т.к фьючерсы были проданы,
т.е у нас останется 0 акций и 0 фьючерсов.
Вошли мы с разницей цен, допустим 100 руб., а вышли с разницей 0 руб. это и есть наша прибыль * на количество контрактов, которые мы покупали - продавали.
Вот так это работает, если примитивно.
Достоинства ТС
1. 100% безрисковая, если правильно пользоваться
2. Осваивать можно любые средства (ограничения только по ликвидности фьючерсов)
Недостатки
1. Прыгающая процентная ставка ЦБ
2. Сложность отслеживания дивидендов, ГОСА (Годовое Общее Собрание Акционеров)
Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23
Торгуется сейчас ~ 9% годовых
Если заплатят, то ~ 23% годовых
Можно совсем для дураков немного прояснить расчёты?
Цены рассчитывается с учетом DLong и DShort из таблицы КВИК "Купить/Продать"
DLong и DShort устанавливает брокер по риск-параметрам утвержденными НКЦ
Для СПОТа тоже есть DLong и DShort
А вообще, общую формулу расчетов, по понятным причинам, я приводить не буду.
Добавлено
О торговле руками или через МТ5 просто забудьте, не тратьте зря время.
Цены рассчитывается с учетом DLong и DShort из таблицы КВИК "Купить/Продать"
DLong и DShort устанавливает брокер по риск-параметрам утвержденными НКЦ
Для СПОТа тоже есть DLong и DShort
А вообще, общую формулу расчетов, по понятным причинам, я приводить не буду.
Добавлено
О торговле руками или через МТ5 просто забудьте, не тратьте зря время.
раз уж такие откровения - не могли бы сообщить, что вы подразумевали, что надо знать когда выходить до входа?
Это из статистики по истории торгов уровень профита? или тоже связано со ставками ЦБ?
Ну, если примитивно, то торговля выглядит так:
1. (Самое важное) в момент экспирации цена фьючерса = цене базового актива * лот фьючерса, т.е разница цен = 0
2. Справедливая (теоретическая) цена фьючерса на акции F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - теоретическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденды
Зная текущую реальную цену фьючерса и текущую процентную ставку ЦБ мы видим как торгуется пара относительно ставки ЦБ
Если процент устраивает нас, то- входим в позиции и ждем экспирацию. В Экспирацию нам "насыпят" отрицательные акции, т.к фьючерсы были проданы,
т.е у нас останется 0 акций и 0 фьючерсов.
Вошли мы с разницей цен, допустим 100 руб., а вышли с разницей 0 руб. это и есть наша прибыль * на количество контрактов, которые мы покупали - продавали.
Вот так это работает, если примитивно.
Но не так-то просто "взять с тарелки деньги"!
1. Нет нормального ПО для подобной торговли (только на всю голову тормознутый КВИК)
2. Написать программу под КВИК под силу совсем не многим.
Каждый эксперт это поток, а потоков, сейчас 138
А потоками нужно управлять и синхронизировать.
3. 99% людей, которые крутятся здесь не нужна долгая и не очень доходная в их понимании торговля, гораздо "проще" вложить 100$, а на завтра проснуться "миллионером"
4. Есть свои тонкости и особенности(дивиденды, ГОСА и пр.), позволяющее зарабатывать, а это приходит с опытом.
Добавлено
Достоинства ТС
1. 100% безрисковая, если правильно пользоваться
2. Осваивать можно любые средства (ограничения только по ликвидности фьючерсов)
Недостатки
1. Прыгающая процентная ставка ЦБ
2. Сложность отслеживания дивидендов, ГОСА (Годовое Общее Собрание Акционеров)
раз уж такие откровения - не могли бы сообщить, что вы подразумевали, что надо знать когда выходить до входа?
Не понял, что Вы хотите спросить?
Не понял, что Вы хотите спросить?
какие условия выхода из позиций - спота лонг и фьюча на него в шорт?
Все написано, читайте внимательно
Вот так это работает, если примитивно.
Спасибо. Понимание, как и во всем, должно прийти с опытом.
Просьба поделиться, какой потолок ликвидности у подобной ТС? И, соответственно, сколько можно выжать в абсолюте и относительно в год, если не отказываться от "гарантийности"?
Спасибо. Понимание, как и во всем, должно прийти с опытом.
Просьба поделиться, какой потолок ликвидности у подобной ТС? И, соответственно, сколько можно выжать в абсолюте и относительно в год, если не отказываться от "гарантийности"?
По идее не должно быть потолка, если стаканы фьючерсов не пустые.
Я больше 18 млн. не осваивал.
Год на год не приходится, но где-то в пределах 70-90% годовых получалось.
Если написать свою прогу, которая будет работать по протоколу FIX/FAST, то доходность можно поднять в разы.
Через КВИК фьючерсы исполняются 30-40 мс, а вот СРОТ 240-300 мс., соответственно % прибыли очень сильно падает.
Добавлено
В жеджирующих ТС архиважна скорость исполнения.