Скальпинг в классическом арбитраже - страница 36

Новый комментарий
 
Maksim Antonenko #:

Очень даже не плохо. Такая результативность только сейчас, учитывая всю ситуацию с курсами или на большой дистанции?

Причем тут курсы, Вам веротно нужно немного "покурить" тему "Классический арбитраж".

На этом все.

 
Andrey Miguzov #:
Там перед тестовым входом в этот день были закрытия по другим инструментам. Плюс тестовый вход "по рынку" по обоим ногам. 
Но вообще комиссия высокая. За прошлый год половина прибыли у меня - это комиссия биржи и брокера.

По поводу убытка - тест для меня очень важен. Если списаний за "плечо" не будет - это кардинально изменит условия торговли в Финам. Плюс, я думаю, в среду/четверг позиция закроется уже без убытка :) Ничего переводить не нужно.

Просто для понимания - сейчас я резервирую под открытие такой позиции полную стоимость акции плюс ГО по фьючерсу.

Что-то прояснилось?

 
prostotrader #:

Что-то прояснилось?

За сегодняшний день списаний пока не было (ещё не появились в личном кабинете) - именно их и жду - по ним станет окончательно понятно (из-за Т+2).

На данный момент из изменений только то, что обвел:

Добавлено:

Поясню по Т+2 мою логику.

В момент покупки акций на МОЕКС средства морозятся, но их списание происходит через 2 рабочих дня (деньги списывают, а акции становятся моими). Пока деньги не списали - они могут использоваться в качестве ГО по фьючерсу.

Т0  для пятницы 24.02 - это пятница 24.02 в 19-00, Т+1 - это понедельник 27.02 в 19-00 и Т+2 - это вторник 28.02 в 19-00 (время 19-00 на память, может там +-).

 

А вот теперь требуется помощь зала :)


Есть у кого-нибудь какие-либо альтернативные теории почему у меня не списали плату за плечо (кроме варианта prostotrader, что это скидка, которую можно посчитать по коэ-ам D long и D shot)? 

Репо и обратное репо, насколько я понимаю (специально читал и вникал), в данном случае не причем.

У меня других объяснений нет. Может где-то посмотреть ещё? 

Позицию держу до конца среды - потом робот её закрывает (если других теорий не будет).

Есть вариант в поддержку написать им, но это прям на крайний случай :) 


Добавлено:

Скачал из личного кабинета отчет детальный, прикрепил к сообщению.

Часть вопросов отпала - я их зачеркнул.

Видимо всё будет - но завтра :)


Добавлено 2:

В отчете брокера не сразу увидел - всё произошло уже сегодня :)


Файлы:
1.zip  16 kb
 

Расчет платы для моего тарифа - 

Таким образом сумма займа составила - 365*9,41/(0,08+0,075) = 22 159 р.


Вывод эксперимента:

Чтобы торговать в Финаме на их Едином счете классический арбитраж нужно для открытия позиций иметь на счете сумму равную:

Стоимость акций + ГО фьючерса + запас (для случая, если будет накапливаться отрицательная вариационная маржа по фьючерсу).

Скидок как в Открытии - нет. 

Если сумма будет меньше - на 3-ий рабочий день начнут списывать процент за маржинальный займ. 

 
Andrey Miguzov #:

Расчет платы для моего тарифа - 

Таким образом сумма займа составила - 365*9,41/(0,08+0,075) = 22 159 р.


Вывод эксперимента:

Чтобы торговать в Финаме на их Едином счете классический арбитраж нужно для открытия позиций иметь на счете сумму равную:

Стоимость акций + ГО фьючерса + запас (для случая, если будет накапливаться отрицательная вариационная маржа по фьючерсу).

Скидок как в Открытии - нет. 

Если сумма будет меньше - на 3-ий рабочий день начнут списывать процент за маржинальный займ. 

Печально все это....

Написал в Открывашку следующее:

Добрый день!
 
Клиент ХХХХХ (с 2013 года)
За десять лет в вашем ассортименте торгового ПО не появилось ни одного нового,
более того, ваше существующее ПО (в частности КВИК) работает с огромными
задержками (взял демо «Выделенный сервер Квик» так на Фондовой секции ордера исполняются более 200 мс)
Слава Богу, сейчас, решили проблему с задержками в МТ-5 (пока все работает сносно).
Я торгую на ЕБС счете через Квик, и задержки, которые присутствуют в Терминале из прибыльных
сделок превращаются в убыточные.
У Вашего конкурента (Финам) есть торговое ПО «Transaq connector»
https://www.finam.ru/howtotrade/soft/tconnector/
и «Высокоскоростной Transaq»
https://www.finam.ru/howtotrade/soft/high-speed-transaq/
Есть ли у Вас в планах перенять опыт Финама, тем более, что это ПО не собственная разработка Финама,
а фирмы «Скрин маркет системз» http://www.transaq.ru/gateway  ?
Очень не хотелось бы покидать Брокера с которым уже много лет.
Я знаю, что очень многие пользователи (я активный участник форума MQL5.com) хотели бы видеть у вас подобное ПО.
 
prostotrader #:

Печально все это....

Написал в Открывашку следующее:

Можно сделать единый счет и для МТ5 и всё тогда станет хорошо.

Но верится с трудом, учитывая как реагируют на наши/брокера просьбы здесь :(

да и у Открытия сейчас других проблем выше крыши...

 
Andrey Miguzov #:

Можно сделать единый счет и для МТ5 и всё тогда станет хорошо.

Но верится с трудом, учитывая как реагируют на наши/брокера просьбы здесь :(

да и у Открытия сейчас других проблем выше крыши...

К сожалению, МТ-5 "заточен" под форекс, Вы сами видите, как в Финаме работает МТ-5 на едином счете.

А Transaq - готовое решение для Биржевой торговли, проверенное временем.

Передавать ордера на Биржу  - это самое простое, а вот вести учет ЕБС на сервере по клиенту, это написать трудно.

добавлено

Пришел ответ из техподдержки Открывашки

В настоящее время внедрять торговое ПО Transaq не планируем, предложение передадим руководству.
 
prostotrader #:

Пришел ответ из техподдержки Открывашки

Им бы то, что есть сохранить, в процессе вливания в ВТБ.

 
JRandomTrader #:

Им бы то, что есть сохранить, в процессе вливания в ВТБ.

Да, я это под проблемами и имел ввиду.

Если они, не дай Бог, в процессе вливания "оптимизируются" в сторону отказа от МТ5...Не хочется думать в эту сторону.

Если, что, мне в поддержке говорили у Финама - есть отдельные счета для срочного рынка для МТ5. Говорили там всё сильно лучше чем на Едином счете, но не проверял.

Добавлено

По моим наблюдениям, всё к чему прикасается ВТБ, со временем начинает "киснуть". Надеюсь в этот раз будет по другому...

1...293031323334353637383940414243...58
Новый комментарий
Причина обращения: