Производная спектра (или ускорение спектра) - страница 18

Новый комментарий
 
new-rena:

Я вчера такой же индикатор написал. Не понял что он показывает? Спектр - понятно, состоит из таймфреймов, каждый из них имеет весовой коэффициент равный единице. Производим свертку. Тактовая частота от минуток. Затем складываем.

Подскажете может быть - как привязать к рынку?

Проблема в том что есть рассогласование в количестве значимых значений по минуткам и более высоким таймфреймам. То есть отсутствующие котировки и тут естественно засада. Надо синхронизировать по дате.


Привязать можно собаку к забору с помощью поводка или веревки для того, чтоб она кого-нибудь не покусала.

Что вы имеете ввиду под словом "привязать к рынку"? Что привязать? И с помощью чего? И главное для чего?

 
Trololo:
Ну что, Ренат, пропал то? мальдивы уже покоряешь или чтото еще?
У меня такое видение цифрового фильтра (больше чем день - не интересно, так как это пилотный индикатор, без учета отсутствующих котировок, на скорую руку):
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1       // Количество буферов
//#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
//#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
////#property indicator_color3 Green      // Цвет второй линии
#property indicator_color4 Black      // Цвет второй линии
//#property indicator_level1 0.0015
//#property indicator_level2 -0.0015
//#property indicator_levelcolor Magenta

double Buf[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
double Sig_1,Sig_5,Sig_15,Sig_30,Sig_60,Sig_240,Sig_1440,Sig_10080,Sig_43200;
//extern int SMA_Period;
//extern int SMA_TF;//Период расчета
string Instr;//Инструмент
//double Buf_0[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
   int i;                // Количество просчитанных баров
        
//--------------------------------------------------------------------

   Instr=Symbol();int m1=0;int m5=1;int m15=1;int m30=1;int h1=1;int h4=1;int d1=1;int w1=1;int mn1=1;
   while(m1<Bars)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
         Sig_1=iOpen(Instr,1,m1);
         if(m1/(5*m5)<=1)
            {
               Sig_5=iOpen(Instr,5,m5);
               if(m1/(15*m15)<=1)
                  {
                     Sig_15=iOpen(Instr,15,m15);
                     if(m1/(30*m30)<=1)
                        {
                           Sig_30=iOpen(Instr,30,m30);
                           if(m1/(60*h1)<=1)
                              {
                                 Sig_60=iOpen(Instr,60,h1);
                                 if(m1/(240*h4)<=1)
                                    {
                                       Sig_240=iOpen(Instr,240,h4);
                                       if(m1/(1440*d1)<=1)
                                          {
                                             Sig_1440=iOpen(Instr,1440,d1);
                                             //if(m1/(10080*w1)<=1)
                                               // {
                                                   //Sig_10080=(iHigh(Instr,10080,w1)-iLow(Instr,10080,w1))*iVolume(Instr,10080,w1);
                                                  // if(m1/(43200*mn1)<=1)
                                                     // {
                                                         //Sig_43200=(iHigh(Instr,43200,mn1)-iLow(Instr,43200,mn1))*iVolume(Instr,43200,mn1);
                                                      //}
                                                  // else mn1++;                                                   
                                               // }
                                            // else w1++;                                             
                                          }
                                       else d1++;                                       
                                    }
                                 else h4++;                                 
                              }
                           else h1++;                           
                        }
                     else m30++;                     
                  }
               else m15++;               
            }
         else m5++;
      Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440;//+Sig_10080+Sig_43200;
      m1++;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }                             
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
LeoV:


Привязать можно собаку к забору с помощью поводка или веревки для того, чтоб она кого-нибудь не покусала.

Что вы имеете ввиду под словом "привязать к рынку"? Что привязать? И с помощью чего? И главное для чего?


Мне не совсем понятна Ваша логика. Форум не про веревки
 
new-rena:
Мне не совсем понятна Ваша логика. Форум не про веревки


а почему так Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

а почему хотябы не 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

 
new-rena: Мне не совсем понятна Ваша логика. Форум не про веревки

Хорошо, что вы подразумеваете под выражением "привязать к рынку"?
 
LeoV:

Хорошо, что вы подразумеваете под выражением "привязать к рынку"?
Не вижу взаимосвязи индикатора и котировок для создания логического условия для входа в рынок
 
Trololo:


а почему так Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

а почему хотябы не 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

Это схема цифрового фильтра, переделанного в код на языке терминала МТ4
 
Trololo:

Интересно было бы посмотреть как вы считали. если это для вас интимно, то аська и скайп в профиле.

попозже выложу результат смеси частот.


Белиберда получилась со смесью частот. щас попробую по другому. я брал максимумы и минимумы из общей кипы и по уже дальше считал.

щас попробую не выделяя, а полностью весь массив ряда данных брать и сравнивать с другим массивом.

 

тут либо попробовать посмотреть на изменение плотности этого, либо как и говорил по огибающей

вот только как их расчитать. нужно сначала описать функцией огибающюю снизу и сверху, потом интеграл между 2-мя этими функциями, и тут количество изменений цены уже существенно повлияет на результат.

 

еще помедитировал.

итак есть веер из машек. кручусь чуствую вокруг да около чегото близкого.

при мультивалютной торговле по веерам из машек мы ведь зрительно не на саму цену смотрим а на весь веер вцелом и сравниваем этот веер с веерами других инструментов.

так вот по сути мы смотрим не на расстояние между соседними машками в веере, а на их поведение относительно соседних периодов (смена знака фазы), тоесть скажем на евробаксе на 20-й машке уже разворот,а на еврофунте еще нет (ну это так примитив, чтобы сказать что сравниваются визуально только общие очертания машек, а не расстояния между ними)

короче допустим имеется веер из 5 машек, на МА1 произошел импульс, но сила этого импульса угосает с периодом усреднения, так вот по сути визуально мы пытаемся уловить на сколько глубоко будет влияние того или иного импульса на старшие периоды усреднения машек.

то есть прогноз нарастания температур внутри веера.

+ теперь если еще и прикрутить к этому всему среднесуточные закономерности по волатильности и количеству тиковых импульсов на разных инструментах.

ведь на экзотике и на мажоре на скажем м1 для МА будет разное количество усреднения в силу разного количества изменений в единицу времени.

1...111213141516171819202122232425...30
Новый комментарий
Причина обращения: