Ошибки, баги, вопросы - страница 3244

Новый комментарий
 
Nykyta Shportiuk #:

Принял
Но не согласен
Посмотрите на мой скриншот пожалуйста
Это было день назад 07.09, открыта та же серия сделок и те же объёмы
Только нагрузка была не более 5%, как такое объяснить?

смотрите нагрузку собственными тулзами и индикаторами - в реальном времени on-line. Монитор MQ это монитор MQ, он вправе считать только при изменении позиций или как сочтёт нужным.

А вам нужна своя объективка - это же ваш счёт.

не шибко сложно, формулу вам привели : залог/средства * 100%.. самый важный торговый показатель, даже важнее balance-equity

---

нахлобучить 60 лотов, это сильная заявка на успех .... конечно там маржа просто кончилась :-)

---

понимаю что йена очень неприятно дёрнулась, буквально пульсанула вверх по тренду. Самому пришлось выкручиваться :-)

 
Nikolai Semko #:

Я конечно не знаю стратегию вашего робота, стоит ли у него ограничение на доливание, если цена будет падать(или расти) долго и стремительно.
73 лота - это 7 300 000 USD. При плече 1:100 - это использование депозита на 7.3%. Если цена будет идти против вас столько же, сколько с начала момента доливания, с той же геометрической прогрессией, то это гарантированный маржин колл. 

Спасибо
Правильно понял, что при плечо 1:100 (у меня 1:500) - это использование депозита на 7.3%, тогда почему при тех же объёмах я получил не (7,3%), а 95%? :)

 

Уважаемые разработчики!

(b3420) В данном коде  вызывается вторая перегрузка: f(const Z<U> &).

Если я ничего не путаю, в прошлых билдах в такой ситуации вызывалась первая : f(const Z &).

(проверил C++ - там тоже первая).

Разве так правильно? Почините, плиз!

class A {};

template <typename T> class Z
  {
public:
   void              f(const Z &) {}
   template<typename U>
   void              f(const Z<U> &) {}
  };


void OnStart()
  {
      Z<A> a, b;
      a.f(b);     // f(const Z<U> &) called!
  }
 
Nykyta Shportiuk #:

Спасибо
Правильно понял, что при плечо 1:100 (у меня 1:500) - это использование депозита на 7.3%, тогда почему при тех же объёмах я получил не (7,3%), а 95%?

да ХЗ. Причин может быть масса. Не забывайте, что, как правило, брокеры могут в момент сильного движения менять плечо, что может быть и было сделано, а автоматика MQ это зафиксила, а Вы даже этого не могли заметить.
Думаю, если вы сможете доказать, что это ошибка MQ, то они пофиксят эту статистику. Но это же происходит в автоматическом режиме и вряд ли это была ошибка. Скорей всего, действительно, брокер плечом баловался, собирая маржин коллы, тем самым себя перестраховывал. Почитайте внимательно все соглашения с брокером на изменение плеча.

 
Nikolai Semko #:

да ХЗ. Причин может быть масса. Не забывайте, что, как правило, брокеры могут в момент сильного движения менять плечо, что может быть и было сделано, а автоматика MQ это зафиксила, а Вы даже этого не могли заметить.
Думаю, если вы сможете доказать, что это ошибка MQ, то они пофиксят эту статистику. Но это же происходит в автоматическом режиме и вряд ли это была ошибка. Скорей всего, действительно, брокер плечом баловался, собирая маржин коллы, тем самым себя перестраховывал. Почитайте внимательно все соглашения с брокером на изменение плеча.

Спасибо вам за ответ, тогда узнаю менял ли мой брокер маржинальные требование в это время

 
Nykyta Shportiuk #:

Спасибо вам за ответ, тогда узнаю менял ли мой брокер маржинальные требование в это время

Вы не забывайте про черных лебедей, вероятность которых возрастает в наше беспокойное нестабильное время. 
При черных лебедях даже задействование депозита в 7% на плече 1:100 может оказаться фатальной только из-за гигантского спреда

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?

Nikolai Semko, 2018.05.26 02:02

"Черный лебедь - это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия." 

Вот пример одного из черных лебедей, который прилетел 15 января 2015 года к швейцарскому франку:

Последствия были весьма разрушительные.

Собственно вы и сами можете посмотреть.

Вот некоторые цифры этого лебедя:

  • за 16 минут цена USDCHF упала с 1.02275 до 0.65550 ~ приблизительно на 36%
  • спред во время падения достигал 15178 пипсов (вместо стандартных 12), что составило приблизительно 22.5% от цены Bid в тот момент.

Торговать во время черного лебедя - это самоубийство из-за бешеного спреда. 

Даже если у Вас были открыты позиции в правильном направлении - у вас нет гарантии, что Вы не словите маржин колл из-за спреда.

Когда прилетит очередной черный лебедь - вот это вопрос на который хочется знать ответ, но увы... 

Но чую я: ближайший год-два прилетит большой такой - мало не покажется...

Понятно, что лучший способ пережить черного лебедя - это не торговать в момент его прилета.

Ну и конечно же - еще один большой риск - выдержит ли Ваш брокер такого колличества маржинколлов с отрицательным остатком?

Даже если вам сказочно повезло: у Вас был открыт ордер в правильном направлении и без тейкпрофита, у Вас не было лимитных ордеров, Вас не съел маржин колл и Вы успели вовремя закрыть сделку...
То остается открытым вопрос - сможет ли Ваш брокер отдать кровно заработанные.

Предупреждён - значит вооружён! 

Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?


 
Ждал, ждал... Неужели так и зависну с непоняткой о причине отключения нескольких ядер процессора, при тестах советников ? И непонятна причина включения сразу всех... 
 
mktr8591 #:

Если я ничего не путаю, в прошлых билдах в такой ситуации вызывалась первая : f(const Z &).

Было также, просто результат зависит от порядка расположения методов (что само по себе ошибка) - поэтому создавалось иллюзия, что работает правильно:

template<typename T>
class Z {
public:
   void              f(const Z    &) { Print(1); } //(1)
template<typename U>
   void              f(const Z<U> &) { Print(2); } //(2)
};
 
A100 #:

Было также, просто результат зависит от порядка расположения методов (что само по себе ошибка) - поэтому создавалось иллюзия, что работает правильно:

Да, точно. Попробовал так
class A {};

template <typename T> class Z
  {
public:
   void              f(const Z &) {}   
   template<typename U>
   void              f(const Z<U> &) {}

   template<typename U>
   void              f2(const Z<U> &) {}
   void              f2(const Z &) {}   
  };


void OnStart()
  {
   Z<A> a, b;
   a.f(b);      // f(const Z<U> &) called!
   a.f2(b);     // f2(const Z &) called!
  }

Вызывается вторая по порядку определения перегрузка.

Это надо исправить.

 
Доброго времени, не могу подключиться к mql5 storage. Пытаюсь активировать первый раз, но при вводе логина и пароля выдает ошибку "invalid mql5 login or password".
1...323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251...3521
Новый комментарий
Причина обращения: