Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Generalized double DEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1215
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2019.01.30 08:09
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:
Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:
1. Расчет EMA
2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге
3. Расчет DEMA
DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)
В этой версии:
Это расширенная версия обобщенного DEMA (оригинальный код: Generalized DEMA ).
Основана на идее Тима Тилльсона(автора T3) - использовать для расчетов GDEMA от GDEMA (это "средний шаг" в расчете T3). Так как нет версий индикатора, показывающих этот "средний" шаг, здесь это тоже реализовано. Результат получается более сглаженный, чем Generalized DEMA, но менее сглаженный, чем T3. Поэкспериментируйте в поисках оптимального способа использования. В любом случае, поскольку он "быстрее", чем T3 Тима Тилльсона и все еще достаточно сглаженный, это хороший компромисс между скоростью и сглаженностью.
Использование:
Можно использовать как обычную среднюю, а также использовать смену цвета в качестве сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22918
Обобщенный индикатор DEMA
Standard deviation ratio adaptive EMAEMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDR
Nonlinear Kalman filter deviation
Volatility qualityКачество волатильности с фильтром ATR